алготрейдинг

Привет всем!

Как-то вдруг понял, что несколько одиноко от того, что на СЛ никто не пишет про свой опыт освоения системы Multicharts. Понятно, что ценность не в том, кто какую систему алго-торговли использует, а в самих торговых стратегиях. Которые обычно лучше не светить :). Тем не менее, тонкости и грабли есть при работе с любым софтом. Поэтому было бы интересно и полезно пообщаться с коллегами по цеху, выбравших Multicharts.

По мне:

— использую обычную версию (PL/EL, а не Net)

— использую не только для бэк-тестов, но и для торговли в реале

— РФ и Америка, но оба рынка — в плане алго в начале пути, поэтому опыт небольшой.


В целом продуктом доволен. Но квик-коннектор, конечно, несколько портит впечатление. Считаю, что дело тут не только в разработчиках «мультика» — свои грабли есть и в квике (в том числе в его серверном ПО). Кстати, относительно недавно наконец то исправлена одна топ-ошибка, при которой сервер квика тупо зависал. 

В общем, надеюсь, что я не один во Вселенной :) Коллеги, отзовитесь! 

ЗЫ. Кстати, по тому же ТС Лабу особой тусовки на СЛ тоже не наблюдаю. Нет надобности или все общаются где то еще?

Допустим, у нас есть задача — формализовать сигнал для ТС. 

Например, на слом тренда.

Пробуем это делать и натыкаемся вот на что:

1. Вводим условие: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = 100».

Здесь возникает затруднение: с точки зрения содержания нет разницы между 99 и 101, но сигналы 99 и 101 робот отработает противоположным образом.

2. Пытаемся усложнить задачу и добавить временное измерение.

Формулируем: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = 100 и продержалось там время 100».

И снова упираемся в то же самое: с точки зрения содержания нет разницы между временем 99 и временем 101, но сигналы 99 и 101 робот отработает противоположным образом.

3. Пытаемся вырваться из этой западни и вводим плавающие (например, в зависимости от волатильности или ещё какого-нибудь параметра) границы.

Формулируем: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = „100 * волатильность“ и продержалось там время = „100 * волатильность“.

И снова упираемся в стену, потому что с точки зрения содержания нет разницы между умножением на волатильность 99 или 101, как времени, так и расстояния в пунктах — а сигнал будет получаться противоположный.

Любой чётко закреплённый параметр в расчётах заводит нас в эту западню.

После объявления о последних сокращениях добычи странами OPEC+ я ни раз писал о возможном создании дефицита нефти на физическом рынке. Начинают появляться первые признаки недостаточности объемов на рынке. Прямо сейчас Urals торгуется с самой большой в истории премией к Brent. В нормальное время, нефть с повышенным содержанием серы торгуется дешевле по отношению к остальным сортам, однако, сейчас, с существующими квотами добычи, а также, учитывая отсутствие на рынке нефти из Ирана и Венесуэлы, стоимость сортов нефти, добываемой в России, Омане и Латинской Америке торгуется с премией к легким сортам. Более того, на рынке четко определяется бэквардация: цена на ближайшие поставки существенно выше поставок через три месяца. На этом фоне OPEC может позволить себе поднимать цены, так Aramco вчера третий месяц подряд увеличили стоимость нефти, продаваемой в Азию. Стоит не забывать, что все это происходит в момент когда мировой спрос на нефть все еще на 10% ниже чем в нормальное время, а маржинальность переработки нефти в таких условиях остается низкой. 

Новак заявил, что с первого августа страны OPEC могут облегчить квоты добычи нефти, а в Июле рынок может столкнуться с дефицитом нефти на рынке. Однако, стоит понимать, что несмотря на то, что определенные члены картеля могут с августа начать увеличивать добычу, остаются страны, которые обещали компенсировать свои предыдущие месяцы добычи сверх квоты. Таким образом, суммарный уровень добычи может остаться таким же как сейчас. Более того, например, Ангола говорит, что сможет  начать компенсировать только в Октябре-Декабре, то есть период сокращенной добычи может продлиться дольше. 

В Китайских портах не успевают разгружать дешевую нефть, купленную весной. Более 80 миллионов баррелей ожидают разгрузки, танкера стоят в очереди по несколько недель и скорее всего такая ситуация сохранится и в Июле. Примерно такая же ситуация в Америке, где запасы импортной нефти по дешевым ценам не дают расти цене на WTI. На данный момент объема слишком много, спрос еще не такой интенсивный чтобы можно было полностью загрузить НПЗ. Однако, для WTI ситуация более

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут 

Максимум достигнут 7 мая. От него ушли в просадку на 21,8%. Доход и просадку считаю к балансу на начало года. От достигнутого максимума откатили вниз на 9,15%. Ожидаемое, рабочее снижение после хороших движений. Но могло быть лучше.
Окончательно убедился в том, что необходимо торговать все пятно (облако, веер, площадь) параметров внутри одной идеи. Почему окончательно? Вылезли две проблемы.
Первая. Часть движений на укреплении рубля боты не взяли. Причина – в некоторых алгоритмах параметры смещены в сторону лонга (для SI понятно почему). Удержание шортов более короткое, таким образом, тренды вниз с сильными откатами прошли мимо.
Вторая.  Недооценил одну из идей. Вариации строились на основании лучшего набора параметров прошлого года. Не учитывал вариации с результатом похуже, но в целом улучшающих показатели алгоритма в долгосрочном периоде.
Требование к пятну – оно не должно сильно двигаться. Делать такой анализ вручную тяжеловато. Надеюсь, что TSLab в будущем внедрит 3D визуализацию, работа как я понял над этим идет. Некоторые системы решил упростить с 3 до 2 параметров, за счет единого значения для лонга и шорта.
Ниже пример вариаций, составленных на основании более устойчивого пятна. Недооцененный алгоритм.