алготрейдинг

Привет, после небольшого перерыва возвращаемся к бэктестам. Добавим к простой трендовой стратегии на Мосбирже 4 варианта выхода из позиций с возрастающим уровнем сложности. Для первых двух стратегий особых навыков не требуется, третья требует парсинга Телеграма и для последней потребуется обученная нейронная сеть при разметке сообщений.

Это продолжение рассуждений о риске и доходности акций на Московской бирже: https://smart-lab.ru/blog/625771.php Основные выводы из первой части:

1)     Увеличение риска (стандартного отклонения) приводит к снижению будущей доходности акций, а не наоборот;

2)     Стратегия, выстроенная только на основе исторической волатильности, несамостоятельна и проигрывает индексу.

В этот раз возьмем за основу трендовую стратегию в самом простом виде – на пересечении 1-месячной и 3-х месячной скользящей средней. И будем снижать риск разными способами с целью поднять доходность, Шарп, сократить время боковиков и корреляцию с бенчмарком. Об эффективности трендовых стратегий в России можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/611263.php на глобальных ETF здесь

( Читать дальше )

Грааль есть. Иначе как может в ЛЧИ 4 раза зарабатывать мой друг Ильнур, и мой друг Рюх и мой друг Роман Андреев. 1000 человек заработали больше 10 процет

Может и сегодня получится 133200. А лучше перенести тейк к открытию понедельника. Шик!

BUY ON DIPS

Простая стратегия, к которая покупает только по тренду. Оптимизированная от входов на перекупленном рынке.
Стратегия протестированная на бумагах которые только падают.  




( Читать дальше )

Всем добрый день!

Я уже в своё время писал о том, что на Tradingview (далее TV) наконец-то появился адекватный способ полноценной автоматизации торговли без применения костыльных решений.

Например, раньше TV предоставлял возможность отправлять сигналы только на почту.

Поэтому приходилось писать программу, которые бы считывала данные с почтового клиента и отправляла их уже в торговый терминал.

Либо второй вариант, сканирования выделенной области экрана на наличие в нём заданного цвета сигнала покупка (зелёный), продажа (красный). А о каком открытом API речи даже и не шло.

Очевидно, что у данных решений были определённые недостатки, но они позволяли так или иначе автоматизировать торговлю. И если вы торгуете максимум 1-2 инструментами вышеописанного функционала может быть вполне достаточно, но в случае желания работать с портфелем из стратегий эти решения не совсем подходят.

Но благо TV дал нам наконец функционал, используя который мы можем наконец построить портфель из нескольких стратегий.  

( Читать дальше )

   Привычная занудная оговорка: далее все ликбез, сорри, если проходили в третьей четверти 6 класса… Но кому-то полезно. Судя по тому, как мечутся новичку, например, по «стратегиям автоследования». Или по советам, от гуры №1 к гуре №2, и т.д.  Ощущение, что у многих задача — как можно больше попрыгать в течении года. 

   Давайте начнем с того, что есть некая стратегия. Неважно, инвестор или спекулянт – оба должны действовать системно, в рамках некой общей логики, единой для всех сделок. Иначе, если каждая сделка играется как уникальная, а не элемент серии, будет хуже — и по времени, и по нервам, и по деньгам. Если общей стратегии нет – стоит озаботиться тем, чтобы была. Без нее – метания, стресс, потерянные деньги и вопрос в конце «а что это вообще было?»

   Входя в стратегию, четко знайте, когда и почему будете выходить.

   Не важно, своя стратегия или взятая у кого-то. Не иметь ответа заранее означает метаться по стратегиям, собирая лоссы. Потом будет поздно думать. Точнее, при просадке придется это делать в обстановке, когда думаться будет плохо.

    Ключевой вопрос, если стратегия теряет деньги – это время такое, или алгоритм такой.



( Читать дальше )

Спустя два года обновил самообучающийся робот, который выкладывал в сеть в 2018 (ссылка на робот есть в профиле). Робот можно совершенно бесплатно протестировать. Прошу также обратить внимание на увеличенный список доступных параметров. Описание параметров обновлено на странице робота. Призываю эксперементировать с новыми параметрами, чтобы найти оптимальный сет, именно для вашего инструмента. Искренне желаю удачи в трейдинге! )

Ооо

Здравствуйте товарищи алготрейдеры!

Рассмотрим ситуацию:

из квика торгует робот, написанный на lua, совершается сделка, стоп не встал, падает сервер... 

Как будете защищаться от её наступления и последствий?

Продолжение поста https://smart-lab.ru/blog/638767.php 
Заработал на FB, с помощью теории каналов. 

Пока я даже не представляю мощности и скорости сервера который будет отслеживать с помощью этого алгоритма тысячи акций на трендовое движение в ЛОНГ и скорее всего на Питоне не хватит скорости, нужен С++.

Переменная db.mass и db.long(длина консолидации в тикере Акции) дают нам, среднюю размера консолидации db.mass, где плюсовые значения консолидации графика складываются с минусовыми значениями с убиранием знака (-)
Ещё нам нужен минутный Тикер — дающий ++ к графикам для их роста

Если наша переменная RP(точка в реальном времени) равна переменной db.mass на x2 (т.е. отросла), тогда строится график AB от середины db.long к вершине RP(x,y)


( Читать дальше )