алготрейдинг

алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

как я улучшил портфель ботов

02 сентября 2020, 10:08
|
Artemunak

К предыдущем номеру журнала кошечки Куклачёва читатели оставили 2 вопроса про кошечек и 2 вопроса про улучшение портфеля.
В голосование я не верю, поэтому в этот раз про портфели, про кошечек и так много написано.

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

ФР МБ: результаты Августа'20

01 сентября 2020, 15:51
|
MadQuant

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/637271.php

За прошедший месяц модель показала результаты выше ожиданий: +3.64%, значимо обогнав прибавивший за тот же период +1.94% индекс ММВБ полной доходности. Максимальная просадка по дороге составила 1.6%, против 3.6% у индекса — чистая победа по всем фронтам. Спасибо Яндексу, Тинькоффу и Золоту за это.

С начала года модель заработала +28.4%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, которому только по результатам августа удалось выйти в положительную зону +0.72% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю перформанс по GIPS и с учетом уплаченных в начале года налогов за прошлый год, а они — черт знает как). С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

Итоги алгопортфеля за август [Пенсионный фонд]

01 сентября 2020, 13:31
|
FinSerfing

Результаты алгопортфеля за август 2020

За месяц:
PnL +1,59%
Max drawdown -1,45% (11.08 — 24.08)

За весь период(c 18.02):
PnL +13,19%
Max drawdown -2,22% (18.03 — 08.04)

Доходность портфеля с меньшим количеством систем и большим риском:
с 01.01.2019
https://drive.google.com/file/d/1fweTgby8YZDMpWCuqLzKcrJz_LX0OjAm/view?usp=sharing
с 01.01.2020
https://drive.google.com/file/d/1MGPNFS0E10za_3IVPxTH-o_N6RuIP-6z/view?usp=sharing

Следить за динамикой можно в соцсетях:
https://vk.com/Dmitry.Stoletov
https://www.facebook.com/FinSerfing

возвращение в большой трейдинг

01 сентября 2020, 13:18
|
Artemunak

Январь — 1.9мио, причём с этого месяца торговал маленьким сайзом, в 2 раза меньше обычного. Последние месяцы 2019 не задались и решил убавить риски и отключить кучу ботов.
Февраль- все боты были отключены, о чём писал в блоге.
Март -0.9 мио, запустил только во второй половине месяца, около 4-5 мио по идее должен был заработать если бы не отключал.
Апрель — 0, боты торговали, но в ноль.
Май — 0.65 мио
Июнь -0.8 мио
Июль — 3мио
— это типа значок минус. Кто-то ещё хочет дать в ДУ?

( Читать дальше )

Анализ обезличенных сделок онлайн, теперь в вебе

31 августа 2020, 07:20
|
Денис Базарнов

Сделал для себя то, что очень давно хотел. Структурировал в вебе информацию по обезличенным сделкам.

Доступно всем вот здесь: https://кбс.онлайн

В чем фишка? Выбираем любой интересующий тикет и видим фактические сделки. И вот самое интересное: по ряду крупных сделок отдельных инструментов количество совпадает. Отсюда можно сделать предположение, что данные крупные обезличенные сделки могут относится к одному игроку.

( Читать дальше )

спецраздел:
торговый софт

Первый закон алготрейдинга

30 августа 2020, 17:56
|
GOLD

До 2019 года я тестировал своих роботов на длинных исторических периодах в разных инструментах. Перепробовал кучу алгоритмов и, наконец-то, получил (с учетом комиссий и проскальзываний) прекрасные эквити — сотни процентов годовых с весьма комфортными просадками. После этого, запустил роботов в рынок и страшно гордился собой. Через несколько месяцев роботорговли выяснилось, что гордиться особо нечем. Бабло поступало крайне неравномерно. В некоторых инструментах, роботы доблестно сливали несколько недель подряд. Сливали понемногу, но этот процесс создавал гнетущее ощущение медленного спуска в бездонный унитаз. Поэтому, не смотря на некоторый профит по остальным инструментам, остановил роботов и решил изменить подход к роботостроению. Хвала Господу, к тому времени я уже понял первый закон алготрейдинга:

РЕАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ — ЭТО САМЫЙ НУДНЫЙ ВАРИАНТ ФОРВАРД-ТЕСТА

Закатал рукава и полностью переделал систему тестирования алгоритмов. Теперь процесс выглядит так:

1. Прогоняется бэк-тест за Х дней
2. Результаты бэк-теста анализируются по заданным требованиям к эквити
3. Параметры наилучшего варианта применяются к форвард-тесту за Y дней
4. Процесс повторяется со смещение на Y дней.

По сути — это Walk Forward Test (WFT). О нем я уже писал здесь.

( Читать дальше )

бюджетный вариант удаленного робота на виртуальном сервере (4)

30 августа 2020, 09:15
|
уже не пенсионер

в продолжение поста https://smart-lab.ru/blog/offtop/638196.php
напомню еще раз сам себе, чем я занимаюсь, для чего мне нужен виртуальный сервер. Идея простая — для того, чтобы использовать преимущества мобильной торговли, мне нужен софт (можно назвать его «советник»), которое будет посылать сигналы на телефон. Понятно, что для такой «простой» задачи не требуется «навароченное железо». Задачи следующие — считать данные о текущих ценах из терминала, сохранить их в БД, посчитать свои индикаторы, сравнить с выставленными уставками и сигнализировать об алармах по почте или через бота. Планируется получать сигналы не чаще 3-5 раз за одну торговую сессию.
Что я сейчас уже реализовал — подобрал дешевый VPS (55 р/месяц), установил XP и два терминала (QUIK и ALOR) от разных брокеров, написал и протестил программы, которые позволяют сохранять информацию о ценах в файлы(SQLite база данных), через которые потом другая прога — «советник», будет формировать сигналы. Этот софт я начал писать на Python 3.4 (так как 3.4 это последняя версия поддерживаемая ХР)

( Читать дальше )

151 торговая стратегия.

28 августа 2020, 09:28
|
Sergey_B

Наткнулся на SSRN вот на такую книжку:

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3247865

Любопытна она не столько содержанием, сколько библиографией.

Порог ликвидности для портфеля систем на МБ?

27 августа 2020, 14:00
|
krolix

Торговля идёт на автопилоте, всё путём, год хороший. И от нечего делать я опять задумался о профессиональном будущем :)) Предположим, есть портфель ТС (6-8 инструментов, по 2-4 подсистемы на каждый) и некая вариация на тему бай энд холд с ежемесячными покупками-продажами. С постоянными весами каждой из систем. Моя ситуация (речь про приемлемое и кратное соотношение средней прибыли в сделке и проскальзывания):

На депозите 3-10М ликвидности хватает и сайз можно увеличивать практически прямо пропорционально депозиту. Но дальше уже некоторые системы (например, на акциях не из топ-3) упираются в потолок ликвидности и проскальзывают прилично. Можно разнести входа-выходы, но есть ощущение, что тогда уже будет торговаться не то, что было на бэктесте, т.к. мы будем влиять на формирование сигналов сами: все равно входа +- будут идти кучно, а выйти вообще можно в один момент всем сайзом на сильном движении против системы. Сайз если и увеличивать, то совсем чуть-чуть.
На депозите 20М+ у меня начинает отваливаться сбер.
На 50М+ Си/РТС на вечерке уже не годится к торговле по моим принципам — надо что-то переизобретать.
На 100М+ по сути остаётся только «вариация на тему B&H».

Таким образом, баланс портфеля и его Шарп/Recovery Factor начинают плыть в моем случае и с моими плечами уже при портфеле от 8-10 лямов.

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг