алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!

Вчера был четвертый день испытания бота на профпригодность. Опять у меня получился разрыв в днях тестирования, причиной этому послужило то, что в понедельник бот отработал на «тройку с жирным минусом»! Во вторник и среду, я экспериментировал с вариантами объемов открываемых позиций, их наращиванием и сокращением, а так же пробовал различные условия для «переворотов». В итоге, уже на «вечерке» среды у меня сложилась нужная композиция и вчера я запустил бота в штатном режиме. Результат меня поразил! С учетом того, что вчера я не увидел «ярких» движений в «Сишке», бот умудрился наторговать на +3.11%. Сделки, которые он совершал, были четкими и продуманными. Складывалось ощущение, что торгует «профессионал высшего разряда», а не бездумная самодельная машина)). Что же я такого сделал, что изменил? Во-первых, в основе все так же лежат две функции, которые я выделил в виде индикатора «BullBearPower» и отдал на всеобщее пользование, здесь без изменений! Второе, вернул методику хеджирования убыточных позиций — суть, вместо закрытия с убытком, открывается противоположная позиция, но изменил учет прибыли/убытка по сделкам закрытия позиций, если в момент закрытия позы открыта встречная поза! Да… написал, так написал, сам ничего не понял, ладно, поясню на примере. Предположим, что у нас есть открытый Long, рынок выдает нам сигнал на то, что сейчас нужно совершать продажу, т. е. закрывать Long. Но если мы закроем нашу позу по цене сигнала, то зафиксируем убыток, поэтому вместо закрытия Long, мы открываем Short. Фактически мы закрыли позу, но бот у нас ведет раздельный учет Long и Short позиций и поэтому у него в памяти остаются две не закрытые позы Long и Short, и что самое интересное — цена, по которой они были открыты! В бота я заложил условие, что бы он закрывал только прибыльные позиции, а убыточные хеджировал открытием «встречки». Теперь, переходим к моменту закрытия открытых поз. У нас две позы Long, который «минусит» и Short, который «плюсует», наступает момент закрытия Short позы, если цена сигнала ниже цены открытия «шорта», то бот закрывает позу, а полученную прибыль «кладет не в карман», а направляет на улучшение открытой «лонговой» позиции, т. е. фактически уменьшая ее стоимость. Что получается в итоге? После ряда сделок открытия, закрытия и хэджирования бот выходит на уровень цен, когда рыночная цена становится больше открытых хеджевых «лонгов» и ниже хеджевых «шортов», и  боту всего лишь остается закрыть все позы с плюсом, что собственно и заложено в его алгоритм. Получается фактически, что совершая сделки по открытию хедж-поз и дальнейшему их закрытию, бот создает спрэд между ценами «лонг» и «шорт» до тех пор, пока рыночная цена не попадет в этот спрэд! Именно такие операции можно увидеть на графике equity за вчерашний день. «Синяя» линия это прибыль/убыток зафиксированный + в открытых позах, «красная» — зафиксированная прибыль! Почти 4 часа бот не закрывал позиции, а занимался только хэджированием и уже после обеда, когда рынок попал в спрэд-ловушку, бот начал фиксировать прибыль!

( Читать дальше )

Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online (

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Продолжаю тестировать бота на основе только индикатора BullBearPower, без дополнительных фильтров и сложных систем управления капиталом и рисками, рабочий инструмент Si. Вчера бота как будто подменили, весь день он провел в отрицательной зоне по прибыли и день закрыл с отметкой в -0.1%. Хотя это и не большой убыток, но все равно немного грустно, хотелось получить «печатный станок», а пока это всего лишь обычный торговый робот без претензий на звание «ГРААЛЬ»! На equity вчерашнего дня смотреть совсем больно:

Но не буду отчаиваться и продолжу испытывать бота...

Привет, после небольшого перерыва возвращаемся к бэктестам. Добавим к простой трендовой стратегии на Мосбирже 4 варианта выхода из позиций с возрастающим уровнем сложности. Для первых двух стратегий особых навыков не требуется, третья требует парсинга Телеграма и для последней потребуется обученная нейронная сеть при разметке сообщений.

Это продолжение рассуждений о риске и доходности акций на Московской бирже: https://smart-lab.ru/blog/625771.php Основные выводы из первой части:

1)     Увеличение риска (стандартного отклонения) приводит к снижению будущей доходности акций, а не наоборот;

2)     Стратегия, выстроенная только на основе исторической волатильности, несамостоятельна и проигрывает индексу.

В этот раз возьмем за основу трендовую стратегию в самом простом виде – на пересечении 1-месячной и 3-х месячной скользящей средней. И будем снижать риск разными способами с целью поднять доходность, Шарп, сократить время боковиков и корреляцию с бенчмарком. Об эффективности трендовых стратегий в России можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/611263.php на глобальных ETF здесь

( Читать дальше )

Грааль есть. Иначе как может в ЛЧИ 4 раза зарабатывать мой друг Ильнур, и мой друг Рюх и мой друг Роман Андреев. 1000 человек заработали больше 10 процет

Может и сегодня получится 133200. А лучше перенести тейк к открытию понедельника. Шик!

BUY ON DIPS

Простая стратегия, к которая покупает только по тренду. Оптимизированная от входов на перекупленном рынке.
Стратегия протестированная на бумагах которые только падают.  




( Читать дальше )

Всем добрый день!

Я уже в своё время писал о том, что на Tradingview (далее TV) наконец-то появился адекватный способ полноценной автоматизации торговли без применения костыльных решений.

Например, раньше TV предоставлял возможность отправлять сигналы только на почту.

Поэтому приходилось писать программу, которые бы считывала данные с почтового клиента и отправляла их уже в торговый терминал.

Либо второй вариант, сканирования выделенной области экрана на наличие в нём заданного цвета сигнала покупка (зелёный), продажа (красный). А о каком открытом API речи даже и не шло.

Очевидно, что у данных решений были определённые недостатки, но они позволяли так или иначе автоматизировать торговлю. И если вы торгуете максимум 1-2 инструментами вышеописанного функционала может быть вполне достаточно, но в случае желания работать с портфелем из стратегий эти решения не совсем подходят.

Но благо TV дал нам наконец функционал, используя который мы можем наконец построить портфель из нескольких стратегий.  

( Читать дальше )

   Привычная занудная оговорка: далее все ликбез, сорри, если проходили в третьей четверти 6 класса… Но кому-то полезно. Судя по тому, как мечутся новичку, например, по «стратегиям автоследования». Или по советам, от гуры №1 к гуре №2, и т.д.  Ощущение, что у многих задача — как можно больше попрыгать в течении года. 

   Давайте начнем с того, что есть некая стратегия. Неважно, инвестор или спекулянт – оба должны действовать системно, в рамках некой общей логики, единой для всех сделок. Иначе, если каждая сделка играется как уникальная, а не элемент серии, будет хуже — и по времени, и по нервам, и по деньгам. Если общей стратегии нет – стоит озаботиться тем, чтобы была. Без нее – метания, стресс, потерянные деньги и вопрос в конце «а что это вообще было?»

   Входя в стратегию, четко знайте, когда и почему будете выходить.

   Не важно, своя стратегия или взятая у кого-то. Не иметь ответа заранее означает метаться по стратегиям, собирая лоссы. Потом будет поздно думать. Точнее, при просадке придется это делать в обстановке, когда думаться будет плохо.

    Ключевой вопрос, если стратегия теряет деньги – это время такое, или алгоритм такой.



( Читать дальше )

Спустя два года обновил самообучающийся робот, который выкладывал в сеть в 2018 (ссылка на робот есть в профиле). Робот можно совершенно бесплатно протестировать. Прошу также обратить внимание на увеличенный список доступных параметров. Описание параметров обновлено на странице робота. Призываю эксперементировать с новыми параметрами, чтобы найти оптимальный сет, именно для вашего инструмента. Искренне желаю удачи в трейдинге! )