алготрейдинг

Здравствуйте!

Кто в курсе аналога контракта BRK0 (на моск бирже, эксп 27.04) на NYMEX ?
Не нашел где дата экспирации смотреть
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil-last-day_quotes_globex.html?optionProductId=2813

В спецификации пишут что дата расчетов последний день месяца.

Заранее спасибо!

Вспомнился мне тут алгоритм, который я торговал на крипте в 2017 году.

2017 год, время когда BTC и вся остальная крипта летела to the moon. Алгоритмически было практически нереально обогнать B&H, но все прекрасно понимали, что когда-нибудь пузырь сдуется. У меня не было никакого желания строить алго в такое время, для бектестов просто не было данных, отражающих разные стадии рынка. Но все же за криптой я следил, хоть и немного со стороны — подписался на разные каналы в телеге и время от времени почитывал. Как это принято в телеге, один канал пиарит другой и так мне на глаза попались Pump каналы. Ребята разгоняли тонкие шиткоины на Bittrex, YoBit и еще нескольких биржах на 150-400% в течение нескольких минут. Казалось бы — деньги на ладоне, включай телеграм бота и входи на момент публикации сообщения с тикером. Но все было не так радостно — спреды гигантские и войти по хорошим ценам просто нереально. Легко сообразить что, собственники каналов закупались намного раньше и на спайке сливали все свои монеты. Для толпы были красивые графики и цифры роста, но заработать было, конечно, очень трудно. Само же существование таких каналов давало неплохой эйдж -пампы анонсировались заранее, обычно за несколько дней, было точно известно время пампа и биржа. Дальше уже дело было за техникой — я собрал котировки всех шиткоинов за последние полгода, нашел промежутки, когда монеты пампили и разбил все это на время дня. Наибольшее количество пампов приходилось на 13-00 по мск, что в общем-то неплохо коррелировало с тем, что я видел в каналах. Сама идея стратегии очень проста — покупаем монеты, которые потенциально могут быть разогнаны в наиболее вероятное время (а по началу это всегда была либо середина, либо начало часа), выходим по тейку (вроде 120%) или после окончания памп периода. Первичный тест на широком портфеле (порядка 150 тикеров, если память не изменяет) был достаточно неплох, но большая комиссия + тонкий рынок съедали очень много прибыли от выстреливших монет (иногда их было несколько за один день). Логичным решением было сузить круг торгуемых тикеров, что я и сделал. Сначала убрал тикеры, с большой ликвидностью (их тяжело разгонять и далеко они не улетают), затем убрал тикеры с совсем маленькой ликвидностью (улетают хорошо, но тяжело выходить, если не полетели), затем убрал тикеры, пампы по которым были не так давно, ну и наконец отфильтровал тикеры по диапазону цены (чем дешевле, тем лучше летали). Таким образом в каждый день выходило всего около 20 тикеров, из которых стрелял 1-2. Суммарный результат получался, конечно, не таким впечатляющим как 100% на сделку, но в целом выглядел неплохо. За пару дней я написал коннектор к бирже (Bittrex) + простенький движок конкретно для этой стратегии. Это был октябрь или ноябрь 2017. В итоге я проторговал эту стратегию где-то до февраля, а сломалась она где-то в январе. В переводе, на биток доходность за этот период была порядка 400%, в долларах — намного больше за счет роста самого битка. Увы, емкость стратегии была очень мала.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья!

Моя моделька говорит, если с 1200 завтра в пятницу вырастем, то будем расти до вторника.

там еще среднесрочно подтягивается новая моделька, так что завтра падение, а в понед рост

При использовании нейросетей мне кажутся ключевыми следующие проблемы:
1. тип сети и реализация
2. подготовка данных для сети

1а. Если вникать во всевозможные типы нейросетей и изучать отличия реализации и обучения по всем хопфилдам, марковым и больцманам, то на это может жизни не хватить.
1б. Хорошими программистами тоже за месяц не становятся. Недостаточно просто знать набор команд какого-то языка. Необходимо разбираться в моделях и парадигмах, средах разработки, знать тонкости реализации используемого языка, особенности производительности отдельных его конструкций.
Попытки абсолютного большинства трейдеров самостоятельно написать нейросеть приведут облому с вероятностью выше 99%. Оставшийся 1% решит, что нафиг им этот трейдинг не сдался, проще найти очень достойную работу с такими-то знаниями, а не маяться фигней. В общем, вероятности тут еще хуже, чем торговать руками в плюс. На 122671 сегодняшних посетителей Смарт-Лаба приходится только один

( Читать дальше )

№8

Привет, продолжаем тестировать факторные стратегии на нашем рынке. В зоопарке стратегий уже можно посмотреть на Value и Momentum тут https://smart-lab.ru/blog/609357.php и тут https://smart-lab.ru/blog/611263.php Сейчас мы протестировали фундаментальную Profitability и вот что из этого получилось:

Источник: Sentimetrica

В этот раз мы возьмем фундаментальную Profitability и реализуем ее в долгосрочном формате. Покупаем акции в портфель на основе ROE, рассчитанной из годовой отчетности, и держим год до выхода следующего годового отчета. Технически, исследование несложное, но мелких деталей очень много и важно себя не обмануть при тестировании. Например, не подсмотреть то, что ты не мог знать в прошлом в этот момент времени.

База из 552 компаний и определение ликвидных акций аналогично предыдущим бэктестам. Немного новой матчасти:

ROE – это отношение чистой прибыли к собственному капиталу. В отличие от просто чистой прибыли, по ROE удобно сравнивать компании между собой. Нечитаемым показатель становится при отрицательном собственном капитале. К счастью, с ликвидными компаниями такое случается нечасто (Мечел). Тут все понятно.

( Читать дальше )

Всем привет! Давно собирался написать что то на СЛ, а тут как раз и повод появился — первый более-менее серьезный успех, сегодня к вечеру у меня +17% за день. Жаль депо всего 150000...
В последнем посту я писал, что немного проигравшись на фьючах перешел на акции. Вопреки общему мнению, доверился рекомендациям от ВТБ, и сделал за прошлый год примерно 40% от небольшого депо всего в 100000 рублей, плюс еще немного дивов  капнуло. Использовал плечи.
Смущало несколько моментов:

• на растущем рынке хорошо быть инвестором, а если он начнет падать?
• а если начнет падать, а у меня плечи...
• кризисы говорят повторяются, а что делать инвестору в кризис?

Акции привлекают тем, что обычно они растут, плюс еще и дивы. Так что, кризис можно и переждать, но очень не хочется.
Спасибо СЛ, хоть здесь и куча флуда, особенно в комментах)), но нашел и кучу интересных для меня постов, да и в комментах не только срутся,  кто то бывает и полезное по делу напишет)). Отдельное спасибо AlexChi за вот этот пост 

( Читать дальше )

https://www.myfxbook.com/members/Marat_invest/moon-cat/3368428



( Читать дальше )

( Читать дальше )