Поздравляю всех алготрейдеров с таким прекрасным началом года! Давно я уже не видел таких движений! Просто сумасшествие!
Сейчас немного пыль уляжется и мы увидим десятки, а может и сотни статей о том что заработали ВСЕ (алготрейдеры). И действительно. Судя по всему, данный год будет одним из лучших за последнее десятилетие.
Что нужно трендовым алгоритмам для заработков? – волатильность. И этот год выдал её с избытком. Каждый месяц – прибыль. Аж дух захватывает. А в этом месяце будет двузначная.
Подводить итоги немного рановато, 22тое число всё таки. Но порадоваться охота уже сейчас. У нас по алгоритмическому портфелю в районе 30% прибыли за за этот месяц. Опционные стратегии подсожрали конечно и всё в прибыль не перетечёт. Но тем не менее. По общему портфелю 24% прибыли. Мы уже вторые выходные празднуем, незнаем как остановиться. А рынок тоже не может остановиться и продолжает раздавать деньги.
Не далее как вчера опубликовал топик "Смена x86 Quik 7.27.2.1 на x64 Quik 8.4.1.6. Пляски вокруг DLL", где кратко рассказывалось как перекомпилировать проект С++ с платформы х86 на х64. Надеюсь, что у вас все уже получилось или получится.
Но я «крутой» программист, и, естественно, у меня вначале вообще ничего и никак не получалось. А так как проект большой, да еще и непонятно в чем дело, а своими экспериментами я могу вообще все испортить, то решил сделать маленькую простенькую DLL LuaProba.dll, на ней отработать переход на х64, и потом перенести это в большой проект.
Привожу код С++ DLL целиком:
// LuaProba.cpp: определяет экспортированные функции для приложения DLL. // #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #include <string.h> //=== Необходимые для Lua константы ============================================================================// #define LUA_LIB #define LUA_BUILD_AS_DLL //=== Заголовочные файлы LUA ===================================================================================// extern "C" { #include "Lua\lua.h" #include "Lua/lauxlib.h" } static int forLua_TestFunc(lua_State *L) // Возвращает заданный текст { const char *cc = "Привет из C/C++ и от меня 2 раза"; //str.c_str(); lua_pushstring(L, cc); return(1); } //= == Регистрация реализованных в dll функций, чтобы они стали "видимы" для Lua == == == == == == == == == == == == == == == ==// static struct luaL_reg ls_lib[] = { { "TestFunc", forLua_TestFunc }, { NULL, NULL } }; //=== Регистрация названия библиотеки, видимого в скрипте Lua ==================================================// extern "C" LUALIB_API int luaopen_LuaProba(lua_State *L) { luaL_openlib(L, "LuaProba", ls_lib, 0); return 0; }Весь проект DLL для VS 2015 можно скачать по ссылке -
# Выделяю скорректированную цену закрытия adj_close_px = sber['Adj Close'] # Вычисляю скользящую среднию moving_avg = adj_close_px.rolling(window=40).mean() # Вывожу результат print(moving_avg[-10:])
# Вычисление короткой скользящей средней sber['40'] = adj_close_px.rolling(window=40).mean() # Вычисление длинной скользящей средней sber['252'] = adj_close_px.rolling(window=252).mean() # Построение полученных значений sber[['Adj Close', '40', '252']].plot(figsize=(20,20)) plt.show()
Вкратце, эти инструменты позволяют обходить налоговые и юридические ограничения, скрывать убытки, манипулировать отчетностью. Это финансовая кухня, в которую погрузился мир.
Кризисы на финансовых рынках — это следствие этой кухни. Манипуляции и лжи.
Нашел электронную версию этой книги: www.koob.ru/das/traders_guns_money
Здравствуйте. Торговый робот, делает от 0.8-1.5% от депо в день(!) на фьючерсе Si, но максимум он может переварить 18 млн.р или 3000 контрактов по Si, как Вы считаете, сколько может стоить этот робот??? 180 т.р в день на максимуме депо.
Приветствую!
Частенько встречал высказывания и сам не раз их озвучивал, типа запускать робота лучше после просадочки. Ну я обычно если понимаю, что рынок не в фазе моего бота, то я снижаю ему обьемы (никак не прикручу этот механизм на уровне автоматизации. в основном ленюсь замарачиваться и рынок не раз за это наказывал).
Тут поступила просьба прикрутить систему когда робот не торгует реально, а торгует «фиктивно», строится эквити (кривулька дохода) и как достигли некой просадки и начинаем из нее выходить (не из самой просадки как таковой — а типа фаза рынка) то включаются реальные сделки. таким образом попытаться минимизировать непосредственно те самые крупные просадки по счету.
в целом естественно это лишь возможная диверсификация торговли, а никак не основная торговля, но получилось интересно в целом. проверил на разных алгоритмах, в целом приятно положительная динамика.
В видосе показал — как реализовать несколько вариантов в тслабе (важно, только в 2.1 такое возможно, в 2.0 нет данного функционала.)
По сути сделал 3 сценария