Постов с тегом "алготрейдинг": 4547

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Подборка книг для финансиста

    • 15 марта 2020, 11:43
    • |
    • Vlad
  • Еще
Хотел бы привести список книг на финансовую тему с помощью которых я стал миллионером, сначала рублёвым, потом долларовым, а потом и евровым, и всего за каких-то 5 лет. 😃
Фундаментальная оценка

Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов

Асват Дамодаран

Асват Дамодаран - Инвестиционная оценкаАсват Дамодаран — Инвестиционная оценка

Если кратко, то этот шлакоблок в 5 кг про Ебетду. Оцениваем отчёты, покупаем акции, получаем дивиденды.

  • Полный спектр моделей, используемых аналитиками для оценки.
  • Примеры из реального мира, во всем их несовершенстве и со всеми особенностями.
  • Иллюстрации с различных рынков, находящихся как в США, так и за их пределами.
  • Изменение параметров оценки в зависимости от конкретных условий.
  • Выбор моделей оценки: чем руководствоваться?
    Ориентирована на менеджеров высшего звена, предпринимателей, инвесторов, профессиональных оценщиков, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также преподавателей и студентов.


( Читать дальше )

Алготрейдер ++

Всем привет!

  Собираюсь писать в этом блоге про торговлю торговыми роботами и собственные мысли по рынку. Чтобы не было никаких вопросов, откуда я такой взялся, думаю будет вежливо если я представлюсь. Опыта много, историй много. Всё здесь понятно не опишу, бумаги не хватит. Но общую ситуацию передать получится.

  В общем, пост знакомство. Здрасти)

Алготрейдер ++

План такой:

I) Как я познакомился с трейдингом

II) Что и где я учил

III) Что за роботы у меня торгуют

I. Как я познакомился с трейдингом

  2008 год. Я только поступил в университет РЭУ имени Г.В. Плеханова, на дворе разгорался кризис, с подачи моего одногруппника заинтересовался рынком FOREX, записался на курсы в Forex Club, прочитал книгу — Форекс для Чайников, взял у брата 1000 долларов и веря в несомненный успех предприятия пошел зарабатывать свой первый миллион долларов.(Ведь это же так просто)Плечо 1:100 и геп сделали свое дело — депозита хватило ровно на 2 дня. Наверное только тогда я осознал, насколько трейдинг сложен и многогранен. Прошел год с момента потери денег, в течение которого я прочитал множество книг — Швагер, Лефевр, Колби, Кан, Булковский, Аппель, всех и не вспомнишь. Только к концу года я отважился снова открыть счет, попутно решив систематизировать свои знания в этой области начав ходить на подготовительные курсы на получение аттестатов ФСФР.



( Читать дальше )

Как дела обстоят в "лохотронах" во время начинающегося кризиса

В свое время я для себя выбрал немного странный вариант алготрейдинга — решил прогнозировать движение цены на 3 минуты и использовать прогнозы для ставок, благо псевдоброкеров достаточно много и условия у них позволяют использовать винрейт даже в районе 56%.

Как не странно, прогнозы имеют куда больший потенциал для дохода, чем любой другой вариант инвестирования здорового человека. Ну, а так как религия мне не запрещает зарабатывать на «лохотронах», то почему бы и нет.

Систему все еще тестирую, большие деньги не тороплюсь вкладывать. Решил использовать двух брокеров с выбором наилучшего условия. Писать названия брокеров не буду, чтоб не рекламировать. Для первого сделки на тесте и реале совпадают почти идеально, для второго брокера пока не проверял, но думаю, что задержка открытия сделки на 2-3 секунды погоду в целом не поменяет.

С начала 2020 года по 12.03.2020 имеем такой график эквити
Как дела обстоят в "лохотронах" во время начинающегося кризиса

( Читать дальше )

TCS гдр. Робот-пипсер или робот-стабилизатор, инерционное звено цены?

Последите за поведением двух заявок в 4000 лотов одна на покупку, другая на продажу, со спредом ~4 р.
TCS гдр. Робот-пипсер или робот-стабилизатор, инерционное звено цены?
Ну, собственно, вопрос в заголовке.



сансара продолжается, перезапустил ботов

Полное отключение ботов конечно было глупой и спонтанной идеей, но всё к этому шло. Была усталость от всего которая годами накапливалась и хотелось перемен. На трейдинг все косяки в жизни влияют, по большей части зож конечно, ну и  бабы опять виноваты. Я планировал немного отдохнуть и включить их осенью без особых потерь, но так получилось что отключил в самый неподходящий момент. Но на мой взгляд рынок сильно изменился после падения и сейчас норм фаза для моих ботов. По предварительным подсчётам отключение обошлось мне в 4-5мио, большая часть из которых пришлась на гепчик. В последние месяцы я очень боялся что будет похожий гепчик, и в основном поэтому и отключил, но ещё до отключения я сильно поэтапно понижал лимиты, если бы торговал лимитами которые были осенью и ранее то мог бы ещё больше заработать.

( Читать дальше )

АЛГО шайтан машин на нефти 9 марта

Привет Алготрейдеры.

Поделитесь пжста как ваши алгоритмы пережили вчерашнее ценовое цунами.

Для моих роботов всё закончилось более чем позитивно.

С открытия в 3.05 кровавая бойня:

АЛГО шайтан машин на нефти 9 марта

Итог за день = небольшой плюс

АЛГО шайтан машин на нефти 9 марта

( Читать дальше )

Результаты по моим позициям на 12 часов

    • 10 марта 2020, 12:20
    • |
    • krolix
  • Еще

Разбавлю плач и предостережения оставаться вне рынка.
Плюсует почти всё.

До этого сетовал, что выбивало из трендовух Si.
Главное, что не выбило в этот момент.
Правда, перед выходными скинул 15% бакса, хотел риски поменьше сделать, могло ведь сегодня и на 66 гэпнуть при определенных условиях.

По отношению к вечеру пятницы:
long Si +6.8% депо
short Ri +6.8% депо (подравнялись)
long GMKR +0.3% депо
long SNGP +0.5% депо (инвест)
long FXIT +0.2% депо (инвест)
long FXRL -2.5% депо (инвест)
long FXRL +0.4% депо (спек, закрыт)
long IMOEX -2.1% депо (инвест, остальной портфель акций)

Итог пока — почти годовая рублевая норма.
+10.4%

В общем, я что хочу сказать.
Моё мнение о спорах по поводу инвестиций на смарт-лабе.
1. Инвестиции без плеча — это правильно даже в такие обвалы
2. Инвестиции и игра от лонга вдолгую на снижениях без хеджа неэффективна и загоняет в просадки, из которых вы можете выбираться не один год.
3. Спекуляции должны иметь точку опоры. Удобно в одном инструменте открываться только в одном направлении (если выгодность иного не доказана бэктестом). То есть иглы ловить только, если основная позиция в шорт, и ошибка будет стоить вам лишь недополученной прибыли, а не чистого убытка.


Прилипала - идеальный инструмент для при "ловле падающих ножей"


Про свою разработку под кодовым названием «Прилипала» писал вот здесь:

https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

Потом давал прогнозы, вот они:
https://smart-lab.ru/blog/586262.php
https://smart-lab.ru/blog/588260.php

Потом мне надоело экспериментировать с «общественной оценкой» своих достижений и я тупо продолжил пользоваться своим инструментом. Успешно кстати. В очередной раз вангую, помимо золота — до конца марта вверх пойдут аэрофлот и аптечки (APTK).

Зачем я пишу сейчас? Потому что, понимаю, что предстоящий период всеобщего падения и пессимизма — это почти идеальное время для моей «прилипалы», которая была придумана на зимних каникулах в качестве развлечения. Почему я так считаю: потому что рынки будут сильно падать и народ будет заниматься всеобщей забавой под названием «ловля падающих ножей», т.е. скупка сильно падающих акций в расчете на быстрый отскок. Но вот только как понять, продолжит ли акция свое яркое пике, или вот-вот начнет расти? По объемам, крупным сделкам и отчасти смене скорости совершения сделок по конкретному инструменту. Ну т.е. вот акция падает, объемы показывают что 90% всех совершаемых сделок — это продажа. А вот мы видим интересную крупную сделку на покупку. А вот еще. Чем не сигнал для кратковременной покупки? Но, все индивидуально конечно. На газпроме, сбербанке с их огромными объемами — такие крупные сделки вообще никакой роли не играют, ну или они должны быть реально крупными (более 15% от всего объема покупок/продаж, но такое происходит крайне редко). Вообщем приходится наблюдать и «знать свой инструмент»



( Читать дальше )

Вышел Quik 8.4 на который все перейдем

Вышел Quik 8.4, официальной информации на сайте арки пока еще нет, но на их фтп уже появилась новая версия.

Так и не понял поддерживает ли он 19-знаковые номера заявок и сделок, которые заставят всех перейти на восьмую версию квика.

Версию квика выложили 28.02.2020г.
А на форуме написали 03.03.2020г. что версии еще нет https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/
Непонятно)))

Качать от сюда ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.4/quik_8.4.1_upd.zip

Возможности новой версии
1. Добавлены новые функции для встроенного языка программирования Lua:
— getTrdAccByClientCode – функция предназначена для получения торгового счета
срочного рынка по коду клиента фондового рынка с единой денежной позицией.
— getClientCodeByTrdAcc – функция предназначена для получения кода клиента
фондового рынка с единой денежной позицией по торговому счету срочного рынка.
— isUcpClient – функция предназначена для получения признака, указывающего имеет ли
клиент единую денежную позицию.
Описание см. в пп. 3.19.1 – 3.19.3 Руководства пользователя Интерпретатора языка Lua.
2. В таблице «Сделки» поддержано отображение новых типов сделок Срочного рынка МБ:
— «Сделка исполнения фьючерса»;
— «Сделка исполнения опциона»;
— «Сделка истечения опциона».
Описание см. в п. 3.8.2 Руководства пользователя.
3. Изменена цветовая схема отображения кнопок «Покупка/Продажа» на форме ввода заявок.
Исправленные недоработки в
версии 8.4.0
1. Ошибка при загрузке файла в таблицу «Карман транзакций».
2. Некорректное отображение скорректированной маржи для клиентов типа «МД+».
3. Некорректный расчет максимального количества на форме ввода заявки на
покупку/продажу для клиентов типа «МД+».
4. Некорректный расчет в некоторых случаях объема сделки РЕПО с ЦК на форме ввода
заявки.
5. В некоторых случаях сбрасывались настройки отображения строки состояния и полосы
прокрутки Рабочего места QUIK.
6. У витринных сделок РЕПО с ЦК в поле «Операция» вместо «К/П» отображалось направление
«Купля».
7. В некоторых случаях открытие диалога доступных Lua скриптов приводило к зависанию
работы Рабочего места QUIK.
8. При определенных обстоятельствах сбрасывался общий фильтр клиентов на панели
инструментов Рабочего места QUIK.
9. Зависание Рабочего места QUIK при получении большого количества позиций клиентов.
10. В некоторых случаях наблюдалось повышенное потребление оперативной памяти.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн