Постов с тегом "алготрейдинг": 4547

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Сотрудничество в алготрейдинге -- утопия?

    • 04 февраля 2019, 13:33
    • |
    • _sk_
  • Еще
Предположим, что есть отдельный алготрейдер или небольшая команда, которые добились некоторых результатов в системной торговле. Есть ли смысл пытаться контактировать с внеземным разумом другими аналогичными группами алготрейдеров?

Для диверсификации это было бы полезно. Если другая группа нашла иные неэффективности, то объединив стратегии, можно сделать растущую кривую эквити более плавной, поскольку просадки от такого объединения снижаются.

Кроме того, если у одной из групп недостаточный капитал, но ёмкость стратегии позволяет, можно будет использовать больший суммарный капитал и увеличить таким образом прибыль.

С другой стороны, поскольку разработка стратегий — деятельность скрытная, у всех участников возникает проблема доверия. Рассуждения могут быть, например, такими:

— А что если у моей команды стратегии хорошие, а у других — плохие. Мы им свои стратегии расскажем, в обмен ничего стоящего не получим, а они после этого начнут наши стратегии использовать с выгодой для себя.

( Читать дальше )

Апдейт модели LQI за Январь'19

Апдейт модели LQI за Январь'19
Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за январь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/514243.php). После 3-х предыдущих месяцев обгона S&P, в январе модель жестко от него отстала. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.000 9.87
XLP 0.000 5.14
XLE 0.000 11.21
XLF 0.000 8.90
XLV 0.095 4.81
XLI 0.000 11.43
XLB 0.000 5.60
XLK 0.000 6.94
XLU 0.111 3.48
IYZ 0.000 6.41
VNQ 0.000 11.85
SHY 0.550 0.25
TLT 0.244 0.38
GLD 0.000 2.89

Если коротко, то результат получился плохим из-за того, что рынок резко развернулся, и выросло все, а модель «проспала» это движение: SPY +8.0%, EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +6.4%, LQI +1.1%. К сожалению, такова плата моментуму за сохранность капитала, которую он предоставляет. На этот раз это был просто не день Бэкхема, ну, будет новая битва — там посмотрим.



( Читать дальше )

Итоги января. Публичное управление капиталом

Благодаря хорошим движениям на фондовом рынке в январе торговые роботы нарубили +15,6% по фьючерсам и 6,1% по акциям. Таким образом, за 5 лет доходность портфеля по фьючерсам составила 342%, а доходность по акциям +14% за полгода по статистике comon.ru c учетом реинвестирования.

График доходности счета на фьючерсах:

 Итоги января. Публичное управление капиталом

График доходности счета на акциях:

 Итоги января. Публичное управление капиталом



( Читать дальше )

ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/514009.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:
ФР МБ: итоги января и портфель на февраль



( Читать дальше )

Отчеты по сделкам за 01.02.19 (Х...итоги месяца)

Пусть формально и уже февраль, но для удобства и красоты я включил сегодняшний день в январь. Как и полагается пятнице, активности было мало. Пробовал войти в серебро, но пришлось закрыться в конце сессии и таким образом зафиналить день, неделю и месяц с небольшим, но минусом.



( Читать дальше )

Полигон для новичка №14. День пятый

   Фьючерс на доллар-рубль провел сегодня бурный день: с утра — вверх, потом до обеда – вниз, после 17.00 и до конца дневной сессии – снова вверх. Движение фьючерса на акции Сбербанка сегодня было более прямолинейным. Почти весь день SR двигался вниз. Рассказываю только про эти два инструмента, так как именно их торгуют ТС, участвующие в Полигоне.
   Вышеуказанные движения на рынке по-разному «отыгрались» на торговых системах Полигона. Кто-то зафиксировал небольшой убыток, кто-то – небольшую прибыль.
   Результаты тройки лидеров за четыре рабочих дня Полигона несколько изменились, но лидеры прежние: ТС «Майор» (+2.32%), ТС «B&W» (+1.76%) и ТС «Уголек» (+1.21%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php


Четыре ПАММ счета в рейтинге ТОП100 Альпари

Представляю вашему вниманию четыре актуальных ПАММ счета для дополнения в ваш инвестиционный портфель. Счета отлично коррелируют между собой, просадки одного компенсируются доходом другого. Возраст самого надеждного счета скоро превысит отметку в 5 лет!

Присоединяйтесь

alpari.com/ru/investor/pamm/312978/
alpari.com/ru/investor/pamm/338124/
alpari.com/ru/investor/pamm/368422/
alpari.com/ru/investor/pamm/391158/

 

Горький январь.

    • 01 февраля 2019, 08:38
    • |
    • FullCup
  • Еще
Да, как и в прошлом году, опять январь по результатам ТС был отвратительный...
.
Горький январь.


Отчеты по сделкам за 31.01.19 (Лось-анжелес)

Первый активный торговый день недели ознаменовался тремя неудачными сделками, местами весьма обидными.
Тот случай, когда тебе кажется, что рынок специально делает все наоборот. Смотрим



( Читать дальше )

Полигон для новичка №14. День четвертый

   Рынок все же сегодня с утра отыграл вчерашние американские новости. Фьючерс на доллар-рубль немного сходил вниз, а фьючерс на акции Сбербанка – вверх. А затем в обеих инструментах до конца дневной сессии был боковик.
   Некоторые из торговых систем, которые участвуют в Полигоне, смогли воспользоваться вчерашним вечерним движением и заработать на нем. Именно они сейчас вышли в лидеры по итогам первых трех дней Полигона: ТС «Майор» (+2.32%), ТС «B&W» (+2.03%) и ТС «Уголек» (+1.21%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн