алготрейдинг

Всем привет. (Модератор, если можно — перенеси в раздел опционщиков)
Опционщики, поделитесь опытом, научите уму-разуму!

Задача: 
Есть линейная система для ненаших рынков. Может фьючерсы, акции, ETF. Сигналит редко, но на столько метко, что на дистанции получается 75-85% прибыльных трейдов. Конечно, контр-тренд, что означает, что стоп достаточно большой(3-5%). Время в позиции несколько дней. От 2х до 10. Средняя ближе к 4м дням. А значит, переносы через ночь, а часто и через выходные. Тейка в процентах нет — ловим отскок, ждем его, при наступлении «признаков» отскока закрываемся. Может через день, может через семь :) Все кроме стопа — лимитки. 
Фактически, Система входит на высокой волатильности, и выходит с ее падением(в случае стопа или уж очень бурного отскока может и вырасти конечно). 
Для упрощения задачи можно сказать, что система выдает сигналы только купить на закрытии дня, и потом закрыть позицию по закрытию дня. Ну и стоп ясен уже при входе в позицию. 

Вопросы: 

( Читать дальше )

Фьючерс сбербанк
Пересечение свечи скользящей (AMA). Снизу вверх – Лонг. Сверху вниз — Шорт.
Работа со скриптом заняла буквально три вечера. Особых трудностей не было, все по методике и шаг за шагом результаты выравнивались, улучшались.
Для шорта  не потребовалось глубоких уточнений по точке входа. Само базовое условие изначально дало результаты с которыми можно продолжить работу дальше. (средние результаты за весь период теста 2008-2016)
Дальше работа с каждым периодом теста, грубая оптимизация с переходом к тонкой. К этому этапу пришла с таким эквити форвард тестов. Форвард тест 2017,2018 в тестах не участвуют.

2017 СПУ -0,61  
Эквити:


2018 СПУ 14,95  
Эквити:

( Читать дальше )

Московская биржа вошла в ТОП-3 мировых площадок по торговле фьючерсами на нефть марки Brent
.
Объемы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на Московской бирже в 2018 году уверенно растут: за первые 7 месяцев 2018 года они выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 10,5 трлн рублей. Это позволило Московской бирже войти в тройку лидеров мировых бирж по этому показателю согласно данным международной ассоциации по торговле деривативами (Futures Industry Association).
.
Шутка дня: Эка мы с ТС объёмы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на Московской бирже в 2018 году подняли!!! )))
Торгуем нефтью вместе с FullCup

Благополучного дня!
ТС переходит в новый контракт; стоп на продажу  на  77,74
.
И да, когда срывали вишенку, так дернули, что осталось только +100, а это уже НЕ вишенка...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Недавно в очередной раз прочитал статью про использование статистики запросов в гугл для разработки торговых стратегий.
На первый взгляд тема не совсем бесполезная, да и протестировать самому не так сложно, что я и решил сделать.
Я скачал понедельные данные (чаще не бывает) с 13 года и преобразовал их в тслаб формат.
Выкладываю
yadi.sk/d/hV8eIrQc3ah9op


( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в лонгах  по 76,48; стоп на продажу  на  76,58 (уже +10)
.
Как всегда на стату попилило...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Все хотят быть Кэри Грантом.

Даже я сам хочу им быть…

Кэри Грант

Все хотят быть Финамом. Примерно такие слова вспоминаются, когда видишь как некоторые брокеры пытаются копировать самопровозглашенного флагмана российского рынка — компанию Финам. Или по-советски — ХБМ (хочу быть мерседесом), так когда-то называли 7-ку Жигулей за хромированную решетку радиатора.

Примером такого неудачного копирования могут послужить случаи, когда брокеры в свои учебные центры приглашают «звезд» финама из рядового состава, как будто своих «состряпать» не могут. Вот например Юлия Афанасьева мелькает на сайте Цериха:

https://www.zerich.com/courses/index.html?Course_page=2

Ни сколько не хочу умолять заслуг преподавателей УЦ Финам, но их маркетологи каждый раз приносят мне немало положительных эмоций:

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 76,43; стоп на куплю  на  76,06 (уже +37)
.
От лонга ТС немного профита взяла вчера...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,76 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Книга читается на одном дыхании.
Автор предупреждает в начале, что в книге не будет психологии. Поначалу так и есть — про математическую статистику, торговые системы и формулы. Однако ближе к концу начинает вырисовываться немного другая картина: если все технически обосновано, обсчитано и проверено на практике, то почему так много людей проигрывают? Да потому что они люди, со своими эмоциями и предубждениями. Помимо технических идей в книге есть ни много ни мало своя философия. Вот небольшие части ее: усмири свое эго (не нужно отстаивать свою правоту); если ничего не предпринимать – ничего не получишь (будь открыт новому); не сожалей и не жадничай. История про пинг-понг просто изумительна, она показывает разницу между трейдером и не трейдером и дает еще порцию философии — если слишком переживать за результат, эффект будет противоположным.
Куртис говорит, что трейдинг изменил его отношение к жизни, сделал его другим человеком.
Чего в книге нет: грааля. Но есть над чем поразмыслить.

( Читать дальше )

Когда в вашей торговле наступило прозрение?