алготрейдинг

алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Галлюцинации ChatGPT

22 ноября 2023, 14:03
|
bascomo

Пока я продумываю архитектуру адаптивных торговых систем, изучаю разные источники, экспериментирую, решил поинтересоваться и у самой нашумевшей технологии, что она думает по поводу всего этого.

Эта штука (Bing GPT Chat и Chat GPT) рассказала мне удивительные вещи.

Вот, например:

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

Кросс-валидация в трейдинге

22 ноября 2023, 00:22
|
bascomo

Доброй ночи вам.

Тематика этого поста — про подход и способ выявления торговых систем, которые с наибольшей вероятностью будут работать в будущем, на неизвестных им прежде данных, а так же про понятие кросс-валидации в ML и его адаптации к трейдингу.

Итак, начнём.

Само понятие кросс-валидации пришло к нам из машинного обучения.

В классике, в машинном обучении, определение звучит так: кросс-валидация — это метод проверки качества модели, при котором данные разбиваются на несколько частей. Одна из частей используется как тестовый набор данных, а остальные части используются для обучения модели. После этого процесс повторяется несколько раз, каждый раз выбирается новый тестовый набор данных, пока все части данных не будут использованы как тестовый набор.

Давайте рассмотрим пример для ML, где мы используем 12-кратную кросс-валидацию для оценки качества модели. У нас есть набор данных, который мы разбиваем на 12 частей. Затем мы проводим обучение модели на 11 частях данных и тестируем на 1 части данных. Далее мы меняем тестовую часть и повторяем процесс обучения и тестирования. После завершения всех итераций у нас есть 12 наборов результатов (один для каждой части данных).

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

Обмен знаниями по машинному обучению Python

Предлагаю обмен знаниями по машинному обучению Python
Всем, кто пришлет примеры построения графиков / обучения моделей машинного обучения, предлагаю на 3 месяца свой программный продукт (Биржевой Спекулянт Инвестор) по инвестированию на Московской бирже на платформе 1С Предприятие 8+Python бесплатно на 3 месяца с кодом открытым на 25%.Подробное описание продукта в профиле или пишите в личку.
Свои примеры я выложил. Желательно присылать такие, которых ранее не было в системе.

спецраздел:
торговые роботы

Алго идет в ритейл. Мосбиржа запускает ALGOPACK

20 ноября 2023, 09:45
|
Алексей Никитин

Как говорится без шума и пыли, Мосбиржа запускает крайне долгожданный сервис.

www.moex.com/ru/algopack/doc

Можно получать:

Исторические данные — для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов
Онлайн данные — для алгоритмической торговли

ОПИСАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ

Class	Metrics	Des (все метрики считаются за период 5 мин)
reference	secid	код инструмента
reference	ts	дата и время
trades	pr_open	цена открытия
trades	pr_high	максимальная цена за период
trades	pr_low	минимальная цена за период
trades	pr_close	последняя цена за период
trades	pr_vwap	средневзвешенная цена
trades	pr_change	изменение цены за период, %
trades	trades	кол-во сделок
trades	vol	объем в лотах
trades	val	объем в рублях
trades	disb	соотношение объема покупок и продаж
trades	pr_std	стандартное отклонение цены
trades	pr_vwap_b	средневзвеш

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

Алго. Лонг или дуал-сайд? Есть третье направление, и это не вбок

19 ноября 2023, 19:15
|
Ed Khan

📈 У меня есть ровно два бота, торгующих лонг-онли.

Всё! А так-то ботов под десяток.

Остальные прилежно торгуют в обе стороны, не делая различий для коротких и длинных позиций. Такой подход всегда казался мне более фундаментальным. Основательным, что ли… Да, крипта в многолетнем растущем тренде (я крипто-трейдер, на других рынках не торгую с 2017).
Но в 2022 крипта только ПАДАЛА. Вот бы накануне этой медвежки отключить всё, кроме шортов!
А в 2023 – только РОСЛА. Ничего не надо, кроме лонгов!
Как вы понимаете: заработать в каждый из этих годов было очень легко, – всего-то требовалось знать направление года заранее 😅 Есть машина времени – вообще плёвое дело.

ИМЕЕМ: 80% моих ботов торгуют дуал-сайд (двусторонне). 20% – лонг-онли (без шортов).
ВОПРОС: Верно ли, однако, отдавать лонгам и шортам одинаковый риск, когда на 3 бычьих года приходится 1 медвежий?

Данное распределение может поменяться в любой момент в будущем, бесспорно; сейчас имеем то, что имеем.
Я приступил к проверке способа, который поможет избежать испытания прокрустовым ложем. Это третий подход к вечному выбору: лонг-онли или дуал-сайд?! Звучит возмутительно очевидно:

( Читать дальше )

"Простые" нейросети в трейдинге.

19 ноября 2023, 19:09
|
3Qu

Болею, простуда, температуры почти нет — думаю, что в адеквате.) Чем-то серьезным заниматься явно не хочется, а писать посты на СЛ легко и приятно.
Последнее время на СЛ стало много постов об искусственном интеллекте (ИИ) и нейросетям (НС). Про ИИ я ничего не знаю, от слова совсем — мне это не по погонам, а в НС простой структуры что-то понимаю. Даже прочитал одну книгу — читал аж 3 месяца. А что вы хотите, почти 1000 страниц, сплошная математика, описаны перцептроны, SVM, машины Больцмана, рекуррентные, сверточные НС и пр. «простой» структуры. «Простой», в смысле без наворотов и вывертов. Сама такая «простая» НС может содержать хоть бесконечное число элементов. Саму книгу рекомендовать не буду — оч много математики и, чтобы разобраться, нужно как минимум 3-4 курса ВУЗа.
Но что написано в книге — «НС, как правило не применяется самостоятельно и хорошо решает узкоспециализированные конкретные задачи в составе сложных систем». © Цитирую по памяти.
Т.е., в дополнение к НС, нам еще нужно неплохо разбираться в смежных областях для построения системы, а также уметь выделить и сформулировать задачу для самой НС в составе системы и подготовить для НС данные. М… да, нехило так получается. Никому не рекомендую таким заниматься.) Мне можно, мне это интересно.)

( Читать дальше )