алготрейдинг

Начал читать книгу Кургузкина про системный трейдинг. Пока прочитал мало, с тем, что прочитал в основном согласен – резонирует с моим представлением об описываемых вещах. Были несколько моментов где категорически не согласен – но это в разделе где описывались философские аспекты – объяснение природы рынка и прочее – ну такие темы прям сами просятся на поспорить.

Понравилось описание того, как происходит обучения трейдера по принципу обратной связи в процессе торговли и почему процесс этот отличается от обучения в большинстве других областей. И действительно в процессе обучения торговле на финансовых рынках очень много ловушек для разума. И одна из них, и довольно важная – это…какое бы описание придумать…(наверняка оно уже придумано, но я то о его существовании не в курсе) – и это неверное, неполное и т.д. представлениях о факторах успешных результатов торговли. Как же легко неискушенный, да и искушенный разум попадается в ловушку и находит закономерность в выпадении 4-х подряд решек. У тебя было 3 удачных четверга и ты думаешь, что в этом фишка, но на самом деле удачны только четверги марта и приходит апрель и опля. Пошла череда хороших дней и ты начинаешь думать, что просёк фишку (на самом деле ты мог делать всё то же самое и раньше, но тогда ты не считал эти свои действия фактором успеха, ну потому что мозг не складывал это в систему и не запоминал в качестве таких факторов), и да, возможно это фактор успеха, но, вот сюрприз, не единственный, а без остального набора факторов это и не работает совсем и ты опять в замешательстве. В общем несистемный трейдинг сложная штука, но по эмоциям конечно ему нет равных)).  Уверен, что даже если буду суперсистемно суперстабильно зарабатывать с помощью алго, всё равно буду придаваться ручному трейдингу, ну потому что это же живые эмоции, такие яркие. 

На рынке России присутствует более 20 команд, зачастую предоставляющих потенциальному клиенту лишь графики, которые ничем не проверишь, или симуляции результатов на исторических данных. Среди них есть несколько известных имен. Так, на сайте Nord Capital предлагается 12 портфельных стратегий, из них две алгоритмические. Все они, как утверждается, приносят стабильные высокие доходы, существенно лучше рынка. Есть еще паевой фонд — единственный, чьи результаты можно проверить объективно. Он приносит существенные убытки и управляется хуже рынка. Подобное сочетание вызывает вопросы.

 Приятных в смысле прозрачности исключений немного, и они не радуют большими успехами. «Инвентум» — отличный пример компании, претендующей на алгоритмическое управление активами и не скрывающей результатов. В арсенале три фонда, из которых один — чисто алгоритмический. Сайт утверждает, что фонды управляются по уникальной стратегии. Результаты управления, правда, этого не подтверждают — алгоритмический фонд за год существования потерял 3%, фонд «абсолютного дохода» дает меньше 3% годовых при высокой волатильности, а фонд «быстрого роста» за два года работы принес убытки на 1,5%.

Всем привет

С недавних пор оооооооочень мелкими шагами, изучаю опционы. 

Мало чего пока еще понимаю, но пытаюсь изучить. В программе TSLab нарисовал улыбку, казалось бы не сложно, но видео получилось растянутое.

никаких еще сделок естественно не открывал, так как не очень разобрался принцип поиска неэффективности. 

По самому скрипту, ничего сложного нет если разбираетесь в теме опционов. если хочется создать алгоритм то берем кубики от простого, и дальше сами кубики подсказывают что с чем соединять. Главное знать, зачем. 

Допустим хотим торговать просто по центральному страйку, значит кубики нужно последовательно выводить источник, серия, серия по номеру и тд. 

В моем примере, чтобы нарисовать улыбку в тслабке, вывел ее в редакторе, и дальше уже входы подсказывают что нужно для построения улыбки, а именно цена базового актива, время до экспирации и серия. 

Так же в видео бегло прошелся по мененджеру позиций, и пощупав осознал, что было бы круто иметь подобную для линейного рынка, чтобы без лишних нервов можно было включить/выключить торговлю агента, пропустит сделки итд. В общем показалось вещь полезная.