алготрейдинг

Всем привет. Хотел рассказать, как играл в казино. Думаю, эта тема имеет отношение к трейдингу/психологии трейдинга.
Отдыхал с женой в Португалии в 2016 и решили съездить в казино в Эшториле. 
Играть решили рулетку по следующей системе: ставим на красное 5 евро, далее:

— если выигрываем, то меняем цвет и ставим опять 5 евро,  

— если проигрываем, то меняем цвет и удваиваем ставку (10 евро, 20, 40 и т.д.)

Ну и так далее. Думаю, здесь все в курсе этой системы удвоения.

Жена у меня — математик. Она подсчитала, что при пяти проигрышах 5+10+20+40+80 (Итого 155), шанс выиграть будет примерно 96,4%. То есть выбрали стоп-лосс 155 евро. Практически беспроигрышная система.

Теперь реальность:

В казино было 2 вида рулеток: большая и маленькая. Большая — классическая с крупье, ставки от 5 евро до бесконечности. Маленькая рулетка – для нищебродов, минимальная ставка 0,5 евро. Механизм запускается автоматически. Ставки делаешь на экране с тач-скрином. По кругу сидят 9 человек, посередине — рулетка.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Полностью сконцентрировался в последнее время на мат. ожидании. Тренды, импульсы, PT & SL меня сейчас не интересуют вовсе.

Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.

Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).

Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю. 

Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.




Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.

Отчет о торговле алгофонда
Запуск моего нового сайта с торговыми идеями darveter.com
Особое Мнение по рынку

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.01.2017
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

5 копеек в разговоры по теме: алготрейдинг — миф или реальность.

Сначала о том, подтолкнуло написать эту заметку.
А подтолкнуло вот что. Многие критики алготрейдинга используют аргумент, мол алготрейдеры ищут большие деньги, а если бы действительно зарабатывали, то не искали бы.

Есть разные стратегии алготрейдинга. Но большинство стратегий, с которыми приходилось сталкиваться мне, обеспечивают трейдеру небольшое статистическое преимущество и требуют жесткого ограничения риска.
Именно по этой причине алготрейдеры вынуждены или довольствоваться небольшой массой прибыли или работать с большими деньгами, когда прибыль обеспечивается за счет объемов сделок. Потому и ищут деньги.
Вариант, когда идет работа с малым капиталом и с большими рисками напрочь перечеркивает все преимущества алготрейдинга из-за асимметрии риска, которую наглядно показал на своей диаграмме  

( Читать дальше )

Чисто интересно, для продвинутых пользователей рынка, такого графика и инфы достаточно, что бы купить такого робота?
Робот оптимизировался на склейке фьюча нефти за прошлые полгода.
Доходность в долларах, из расчета торговли на 500$



( Читать дальше )

Текущие позиции. на 15:10



( Читать дальше )

( Читать дальше )