алготрейдинг

Все подводят итоги, мы тоже решили не отставать. Мы – это частная команда алгоритмических трейдеров со стажем на рынке более 10 лет.

В настоящее время фонд управляет активами боле 30 млн руб. Стратегия фонда – это алгоритмические методы, диверсифицированные как по логике, так и по инструментам.

Основные инструменты – это ликвидные фьючерсы на Московской бирже на индексы, акции, товары и валюту, а также акции высокой и средней ликвидности.

Применяемые стратегии:

Направленные стратегии

Статистический арбитраж

Паттерны на акциях и фьючерсах

Инструменты с фиксированной доходностью (ОФЗ и другие) применяются в случае, когда необходимо снизить риск инвестиций и сместить риск-профиль в консервативную сторону вплоть до гарантии сохранения капитала.

Немного цифр и картинок. 2016 год был нелегким для системных управляющих. Основная просадка пришлась на середину года. Но выборы в США хорошо подогрели рынок, а дали заработать.

Доходность рисковой части счета с расчетным плечом 1 к 3.

Здравствуйте.
Хочу поделится результатами замеров раунд трипа заявок, который я проделал на днях на тестовой системе, которая используется для разработки.

В тестовую систему входит
— боевое ПО с транзакционной частью на TWIME
— тестовое ПО эмулятор сервера TWIME
— тестовый стенд в виде двух обычных серверов с прямым Ethernet линком между собой

Все что касается программной и аппаратной составляющей, ОС, языков программирования баз данных и так далее я умалчиваю. Могу лишь сказать, что данная архитектура значительно хуже, чем например аналогичная смартлабовца Viking, который демонстрирует свои измерения и даже иногда сообщает конфигурацию системы.

Предметом тестирования является внутренняя задержка системы при выставлении заявок Order на бижу и при получении ответов Response по протоколу TWIME. В качестве параметров теста используется интервал отправки между сообщениями в мкс и общее количество сообщений при отправке. Задержка считается по формуле Latency = RTT/2 и включает в себя затраты бизнес логики приложения, а также затраты всей сетевой части. Тестирование производится в различных режимах для того чтоб оценить поведение системы в условиях далеких от оптимальных. На мой взгляд, это наиболее интересная часть материала, поскольку в сети не трудно найти много тестов производительности TCP стека различных систем, но все они показывают свои оптимальные значения далеко не в тех условиях, в которых могут работать торговые роботы.

   Три года назад пришла идея реализовать один торговый алгоритм. Привлекали диагональные уровни поддержки/сопротивления, которые явно визуально видны, но не было графического индикатора для многих терминалов, чтобы автоматизировать процесс.

      Была найдена информация на эту тему, созданы методы расчета, тестеры программы симуляционной торговли, и полностью автономный робот на базе терминала Квик.

Что выяснилось? Эти системы работают в реале и существует множество способов «обыгрывания» диагональных уровней. Для их торговли применял фильтры ложного-неложного пробоя по Л. Рашке; метод Сперандро (там уровни чуть по другому рассчитываются) и т.д… Здесь иногда появлялись посты на эту тему, торгуют их. Например misa с его простой и гениальной системой.

 Метод постепенно эволюционировал, оброс диверсификацией, мани-менеджментом и т.п.

      Все это я реально использовал в своих торговых алгоритмах, которые зарабатывали продолжительное время. Затем доходность упала (весна 2016, снижение волатильности в Си, которая была ведущим инструментом в портфеле) мани-менеджмент «порезал» плечи, робот «мумифицировался» и был отключен. Я перешел на другие методы торговли, а недавно протестировал некоторые незаслуженно заброшенные системы диагональных уровней – работают.

Респект правильно заметил поклонение Тимофея божеству «АЛГО».

Ребята, если всё колебание, к примеру ришки, сожмётся в 100 пунктов и роботы будут колбасить друг друга в таком узком диапазоне и естественно с огромной скоростью, и когда все тренды, уровни и т.д. будут сжаты в этих 100 пунктах, вот тогда я подниму руки и признаю своё поражение. А пока есть многодневные тренды, всё что мне нужно — это правильно определить направление движения.  Поймите простую истину, если есть тренды, значит можно заработать.

Я не понимаю тех, кто ищет и хочет заработать на «неэффективности» .  Они временны!!! Есть тренды!!! Они были, есть и будут, поэтому именно их надо изучать и на них зарабатывать. Берите пример со Смешинки, ей плевать на заработки роботов, арбитражей, неэффективностей и прочей нечести .  Она становится в тренд и зарабатывает, то что она делает и есть  «ловля больших движений».

Смешинка зашла в нефть и ждёт её на 60. Как она определила, что 60? Тимофей даёт нам умный ответ: она верит в нефть по 60.  После 60 в какую цифру она будет верить? Давайте все очень попросим её поверить в нефть по 100. Ведь по Тимофею всё дело в вере, какая разница в что верить?  Но боюсь, что Смешинка руководствуется далеко не верой и это нечто даёт ей уверенность пересиживать просадки ожидая продолжения движения к намеченной цели. И КУКЛ, сволочь, не трогает её, ведь знает же что можно её наказать и не пойти больше вверх. Очевидно не всесилен он.