алготрейдинг

1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.

• число месяцев, когда ТС отработала в "+" / общее число месяцев, за которые доступна история цен

1. Определяю существенные, на мой взгляд, метрики. Несущественные отбрасываю. Как я это делаю — описано тут, а по сути — строю точечные диаграммы рассеивания метрики А от метрики Б для каждой пары метрик. Такой подход позволяет интуитивно и легко отсеять бестолковые метрики, которые в отборе систем ничем не помогут. Это самый простой и наглядный способ выявить корреляции между различными метриками, чем я тут и занимаюсь.
2. Для каждой из отобранных метрик я определяю порядок сортировки от лучшего к худшему значению и, опционально, границы интервалов, в которых эта метрика должна находиться для систем, которые считаю приемлемыми.

• % дней, в которые совершались сделки, по отношению к общему числу торговых дней

Около месяца назад прочел пост об опыте с роботами Альфы и решил повторить эксперимент. Поскольку я не опытный алготрейдер то при выборе, использовал часть роботов из топа рейтинга который Альфа публикует у себя, и несколько роботов работающих по уровням. Роботы из рейтинга работают по стандартным индикаторами и в их настройки я не лез. В роботах по линиям проводил тестирование на максимальную эффективность.

На скрине результаты в абсолютных суммах и в % (красным). Выделенные роботы закрыты, так как перестали корректно работать две недели назад (почему перестали пока разбираемся, по сути перестали набирать позиции при движении вниз после полной продажи всех ранее набраных позиций), поэтому у них их результат за 2 недели работы (я их сегодня перезапущу с другими показателями)

• создавать стратегии автоматизированно и без моего участия (что было сделано на отлично)
• детектировать момент увядания стратегии, чтобы своевременно её отключить, не дожидаясь трупа и всех прелестей разложения слива  выделенной на неё доли депозита

Прошел ровно год с момента начала публичной торговли стратегии Trend Forever.  

Итоговый результат за год 93%, что при просадке в 9% меня крайне устраивает. Изначально планировал в районе 60% доходность, а тут такой джекпот.

С интернетом в Дагестане, как правильно написал Т-800 грустно очень, но компенсирует всё красота природы местной. Поэтому подробный отчет и о поездке и торговли напишу по приезду домой.