алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 16.06.2016
Начало проекта тут. 










P.S. С

( Читать дальше )

У кого есть в копилке — книжки, ссылки, блоги — прошу поделиться

Спасибо

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.06.2016
Начало проекта тут. 










P.S. С

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 14.06.2016
Начало проекта тут. 










P.S. С

( Читать дальше )

Время ручных трейдеров уходит, им все сложнее конкурировать с роботами. Все повторяется, технологии растут и рост конкуренции – неизбежность. По данным газеты Ведомости, чтобы проиграть свой счет, россиянам хватает в среднем девяти месяцев. Трейдинг — это такой же бизнес, как и любой другой. И это не легкий вид заработка. Здесь также необходимо работать, если Вы хотите зарабатывать. Оцениваете свои силы реально, 100% в месяц, это бред. Нет, конечно, может быть повезет и Вы поймаете удачу за хвост, но стабильных систем с такими показателями не существует.

Можно верить в свои «уникальные» идеи, но изобретать велосипед нет особого смысла. Наверняка вы не будете первооткрывателем и найдется кто-нибудь, кто уже это сделал.

Однако, проверять нужно всё, любую ерунду, и делать это с особой тщательностью если идея Вам близка или соответствует Вашему опыту/убеждениям. Подвергайте любые идеи критике. Не верьте избитым истинам: «максимальный объем капитала в одной сделке 5%», «соотношение прибыли к убыткам должно быть 2 к 1 или больше», «режьте убытки быстро и дайте прибыли течь» и прочее. Эти советы, такие же как «ложитесь спать рано» или «пейте больше воды».

( Читать дальше )

На R можно не только делать полезные расчеты, но и представлять их в красивом виде. 

Посчитал изменения цен за 5 минут (закрытие минус открытие) для RIM6 и графически представил, насколько цена бегает в среднем и может бегать в течение этих 5 минут. Это я уже делал и показывал, но на этот раз я добавил диаграмму плотности распределения и диаграмму размаха. Ниже под графиком есть другой график — пояснение к диаграмме размаха. 

Диаграмма размаха дает представление о том, какой будет размер тела свечи с вероятностью 50% — 60 пунктов и какой размер с вероятностью более 95% — не более примерно 250 пунктов. Видно также, что цена может теоретически улететь на 800 пунктов за 5 минут. 

Данные взял за последние 10 дней. Если взять за последние 30, можно увидеть выброс на 1600 пунктов.

Также это можно использовать для расстановки заявок в стакане, если вы используете математическую модель для предсказания цены.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 10.06.2016
Начало проекта тут. 





P.S. 06.06.2016 c данного счёта снят

( Читать дальше )

По мотивам поста Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R

Итак, я добавил в ARIMA для RIM6 внешний регрессор — цену на нефть BRN6. И проверил — действительно ли это улучшает модель. Теоретически, должно, так как цена на нефть должна опережать РТС. Сначала меняется мировой спрос на нефть — затем уже меняется спрос на рос. активы.

И действительно — это улучшило модель. Критерий AIC, характеризующий качество модели, уменьшился, несмотря на то, что 1 параметром в модели стало больше. Кроме этого, ошибки модели стали меньше. В усовершенствованной версии диапазон (-100, 100), а в простой — (-200, 200).  

Гистограммы остатков моделей



Здесь на верхнем графике ошибки (остатки) модели с дополнительным регрессором fit.arima.reg, а на нижнем — обычной ARIMA fit.arima.

( Читать дальше )

Вчера написал пост Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R

Но в нем было всего 2 сделки. Непрезентативно. 

Попробовал сегодня еще раз руками поскальпить, предсказывая цену с помощью R на ближайшие 5 минут. В принципе, заработал 500 р за 17 сделок (34 операции) 1 лотом RIM6.  



Выводы

1. ARIMA работает как я ожидал в том плане, что когда цена сильно падает, модель предсказывает цену ниже, когда цена стоит — предсказание примерно как цена закрытия. Спред считается хорошо — заявки исполняются. Когда модель предсказывает цену ниже текущей, нужно ставить заявку только на шорт. А то я ловил ножи и выходил с убытком несколько раз. 

2. Я закрывал сделку по цели, не давал прибыли течь. Может быть стоит сначала предсказывать цену на следующие 5 минут и если цена ниже, то шорт не закрывать, а держать дальше, двигая заявку на выкуп. Тогда будет экономия на комиссии и может быть удастся ловить крупные движения. 

( Читать дальше )

Только я порадовался что перешёл на алор брокера и алортрейд.
Но не прошло и 3х месяцев как словил первый технический сбой от них.


( Читать дальше )