алготрейдинг

На выходных сделал 6 стратегий (руки дошли), в понедельник отлавливал ошибки. Сегодня +14,8%. Это очень радует, главное ВСЕ 8 стратегий (у каждой 1 лот Си) в +, и кривая эквити за день почти идеальная, профит удерживался портфелем без больших просадок. 8 стратегий с разными параметрами удачно вставали в боковике в почти нейтральную позицию, а тренды брали. То, что я хотел добиться. Один день не показатель вовсе, но «радовает нас».

( Читать дальше )

 Еще раз спрашиваю, а то никто не пишет своё мнение, такое ощущения, что я на х… никому не интересен! Как Вы считаете постоянное перескакивание с стратегии на стратегию(все с положительным матожиданием) может привести к тому, что общее перескакивание приводит к нулевому матожиданию всех этих стратегий и по сути своей игре в угадайку? Думаю как себя изолировать, чтобы не менять стратегии. Кто как с этим борется?! Очень интересно Ваше мнение!!!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 26.04.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Турецкий фондовый рынок изрядно лихорадит. Причина не только в обвале цен на нефть, проблемах на китайских биржах и конфликте с курдами. Большого шороху навел таинственный инвестор по прозвищу Чувак, действия которого превзошли по объему сделки таких гигантов, как UBS и HSBC, и в одно мгновение обрушили акции крупнейшей в стране авиакомпании.

 Скандально известных биржевых трейдеров в последнее десятилетие хватает. Имя Жерома Кервьеля, едва не разорившего Societe Generale, до сих пор на слуху. В результате его махинаций банк понес убытки в пять миллиардов евро, а сам Кервьель получил три года тюрьмы. Впрочем, многие эксперты считают, что его сделали крайним, так как афера была слишком сложна для одного человека. Примечательна и история Бруно Иксиля, известного по прозвищу Лондонский Кит. Он играл с деривативами, в результате чего его работодатель — банк JPMorgan — потерял два миллиарда долларов. Финансовая корпорация после этого подешевела почти на семь процентов. Как мы видим, работа отдельных людей оказывает существенное влияние на рынок ценных бумаг. Но активность Кервьеля или Иксиля проходила на крупнейших мировых торговых площадках, теперь же инвесторы добиваются всемирной известности на, мягко говоря, второстепенных рынках.

( Читать дальше )

Смартлабовский танцор  снова опубликовал свою «победную» сделку  (http://smart-lab.ru/blog/324427.php#comments) и бил себя пяткой в грудь.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 25.04.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Начало здесь. 

Это третья часть интервью со старшим менеджером алгоритмических стратегий большого хедж-фонда. В первой части мы обсуждали теоретическую стадию создания алгоритмической стратегии. Во второй части говорили о передаче стратегии «в производство». Это интервью вызвало много вопросов у наших читателей, ответы на которые были выделены в отдельный пост. 

1.Как вы отслеживаете и управляете вашими моделями в боевых условиях? Какие дополнительные проверки и процедуры используются?

Я верю в ручное отслеживание прибыли/убытков в качестве инструмента диагностики. Мне нужно знать, каждый  день, точный источник моих прибылей/убытков. Что подорожало, что подешевело, насколько и почему. Это дает мне уверенность, что модель работает, как должна, и это действует как система предупреждения плохих новостей.

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Коллеги, как вы защищаете от взлома свои программы, торгующие на colocation?
Ее скопировать и расковырять может кто угодно. Если ваша программа крутится на виртуальной машине брокера, то украсть вашу программу еще проще — достаточно сделать snapshot системы и под чаек с отладчиком подменить в нужных местах логин и пароль.

Понятное дело, что 100% защиты не существует, но, может, все-таки существует какое-то решение, которое обезопасит от 99,9 процентов злоумышленников? Навешиваете ли вы на свои программы шифровалки аля flex, winlicense? Нанимали ли специально программистов-криптографов, которые писали для вас собственную защиту? Сколько денег у вас на это ушло? Использовали какие-то другие решения?