Постов с тегом "алготрейдинг": 4541

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Изучаю FIX протокол с нуля. Рисуем и программируем дальше.

Начало — Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Вступление

     В прошлой статье я положил начало циклу разработки класса для работы с FIX протоколом. Обсудили его особенности передачи данных. Теперь время немного по программировать. Если профессионально подходить к делу, то нахрапом такие задачи решать нельзя. Надо посидеть с кружкой чая, порисовать схемы программного продукта. Что как будет взаимодействовать. Накидать блок схемы после полученного первого опыта. Наверное многие скажут, что это какой то дедовский способ. Но и программист я из старой плеяды, до сих пор любящий семерку Delphi.

Рисуем

     Напомню, как работают сетевые соединения. Через сокеты связываемся с сервером и начинаем обмениваться сообщениями.
Изучаю FIX протокол с нуля. Рисуем и программируем дальше.     Из опыта первой статьи вы наверное вспомните, что я предложил под каждый блок сообщения делать класс и на основе этих классов строить сообщение. Переспав с этой идеей, сегодня за кружкой чая, я решил остановиться на этой идее. А именно:

( Читать дальше )

#SensorLive - Day221

    • 12 февраля 2016, 09:58
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Варианты прямого доступа к Московской Бирже

В силу исторически сложившихся  причин,  каждый  рынок биржи имеет собственную реализацию вариантов прямого доступа.

На колокации в зоне  биржи доступны:

1.Валютный рынок и Рынок Акции/Облигации
   FAST — протокол мультикаст раздачи  рыночных данных.
   FIX  -  протокол для  постановки заявок.
   ASTS Bridge  он же  Teap  -  забудьте  о его существовании.
   Волшебные  буквы ASTS подразумевают подключение любым  из вариантов  -)))

2. Рынок  FORTS
   CGate — уникальная утилитка в  виде черного окошка.(Здесь следует добавить заклинание  Plaza II ).  Позволяет получать два  вида биржевых данных.  
   Без ордер лога — урезаный режим в  котором поступают данные по стаканам.
   Полный ордер лог  -  режим  в  котором  приходит лог всех заявок (поставленных снятых исполненных и  т.д.)

( Читать дальше )

Анализ потока биржевых данных РФ рынка фьючерсов. Алготрейдинг

Столкнулся с тем, что сейчас не так много платформ, которые предоставляют возможность анализа биржевых данных ранка РФ( либо я о них еще не знаю) либо слишком дорогой ценник с учетом курса доллара, не буду перечислять свое предпочтение в настоящий момент. Прошу поделиться опытом в комментариях или ЛС по существу написанного, какие из программ можно использовать. Также интересует применение таких данных в алготрейдинге, в чем проблемы и сложности. Спасибо за внимание и за Ваши +++!

#SensorLive - Day220

    • 11 февраля 2016, 10:13
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Тест для алго ( альфа 4.0) ч.2

    • 10 февраля 2016, 14:34
    • |
    • vladkot
  • Еще
Тестировал в течении недели. Просматривал как срабатывают стоп-приказы в разные отрезки сессии, на открытии рынка в первые секунды и внутри дня.
Первое позитивное впечатление сменилось полным разочарованием. Увы, все осталось как прежде и мало того кое-какие моменты стали существенно хуже.
Теперь по пунктам.
1) скорость работы- зависает при хороших движках по прежнему, стакан встает.
2) ресурсов терминал потребляет больше старого в разы.
3) срабатывание стопов- очень плохо, особенно на открытии рынка, заявки исполняются на 3-4 секунде… для сравнения  в Открытии на обычном сервере исполнение внутри первой секунды. Лучше только через PLAZA2 будет.
4) кнопки вывода бабла нет
5) кнопок распределения средств по рынкам нет
В общем пока работает 3.5 надо добивать его. Для алго ни 3.5 ни 4.0 лучше не использовать, слишком велики потери на проскальзываниях.
Как оптимальный вариант для своих алгоритмов рассматриваю выделенный сервер брокера либо PLAZA2.
Альфу пока оставлю как диверсификацию по брокеру и из-за удобства вывода средств.
Посоветуйте варианты кто разбирается в теме.

#SensorLive - Day219

    • 10 февраля 2016, 09:54
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 10.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Алготрейдинг

Не нужно бояться алготрейдера у которого робот торгует 1000 контрактов, нужно бояться алготрейдера у которого 1000 роботов торгуют 1 контрактом.
                                                                      © Сервер с роботами

ALGOTRADE vs HANDBLOODTRADE

    • 09 февраля 2016, 16:36
    • |
    • valo
  • Еще

По мне так, здравомыслящие понимают…исход этого противостояния предрешен)

Без претензий на новизну, ну просто навеяло smart-lab.ru/blog/309219.php.

Да у алготрейдинга огромное количество огромных преимуществ, перед ручным трейдингом.

1)Скорость исполнения, вычисления, работы с  большим объемом информации.

2)Результаты бэктестинга непреклонны, и показывают несостоятельность  тех или иных стратегий, Это экономит уйму  времени которое могло быть потрачено впустую на стратегии которые не показали себя на истории с лучшей стороны.

3) Минимизация рутинной и нудной работы, которую программа выполнит быстрее и эффективней.

4) Тильтование исключается тем, что  эмоции не властны над программой и компьютером.

На стороне ручного трейдинга мне видится только то, что вручную, гораздо фелеграннее можно выполнить вход и выход, хотя это тоже возможно формализовать, зависит от навыков программера (у меня вот не получается, пока))) Так же учет новостей, фундаментальных факторов.

В целом я считаю, что нельзя возлагать на робота все свои заботы и обязанности как трейдера, а роботы в этом деле это как дополнительная пара рук для музыканта.

ЗЫ Если робот думает за тебя, торгует за тебя, работает за тебя, тогда и заработанное он должен тратить  вместо тебя))


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн