алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 14.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

По мотивам
Внимание, в 20:00 вход, если стрелка останется. То есть поиск точки входа на более мелких таймфреймах в направлении Н4
 


( Читать дальше )

Последнее время на Смарте живо обсуждается тема применения фракталов в торговых системах, фрактольной геометрии, методик расчета и тд.
Не мог пройти мимо и достал из загашника свою версию. Вот что получилось по результатам сегодняшнего дня на фьючерсе Сбербанка.
Размерность статичная, что то поймал, что то пропустил. 
День в боковике, но общий характер  движения описать удалось.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 13.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Окончание.Начало здесь.

Проверка эффективности индикаторов на реальных данных

В качестве проверки верности результатов на симуляционных данных мы использовали два реальных набора данных для исследования производительности индикаторов. Эти тесты требовали уровня 6 данных, для того, чтобы мы смогли точно воссоздать книгу заявок, отслеживая каждый лимитный ордер в моменты его поступления, изменения и удаления из очереди заявок, так же как и исполнение различных ордеров для точной реконструкции событий. В дополнение, мы присвоили каждому ордеру идентификатор, который классифицировал этот ордер как автоматический или ручной. Последней задачей был поиск событий, происходящих на отдельных рынках для изучения их влияния на происхождение мини обвалов цены.

Мы использовали два отдельных набора данных для исследования предсказательной способности индикаторов:

1. Сентябрь 19,2012. Падение фьючерсов WTI Crude Oil, когда цена снизилась более 4$ за четыре минуты ( большая часть падения была в интервале 30 сек этого периода), и достигла минимума в 12:55 дня.
2. Обвал цен 6 мая 2010. Обвал произошел на фьючерсах E-mini S&P500, когда цена упала на 3% за четыре минуты. В 1:45 дня она достигла минимума, когда биржа CME остановила торги (планка), затем цена начала свое восстановление.

( Читать дальше )

Уровни

          Выше  69960-  лонг
          Ниже  69700— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Доброе утро, коллеги! Утро так утро! Что может быть приятнее гепа по тренду?)
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Работа персональная, алготрейдером на своем депозите (несколько млн)
+31% без реинвестирования (живу с рынка, вывел все на еду). Был один серьезный системный сбой, который за торговую сессию унес порядка 12% депозита. Такого я не испытывал давно, немного подкосило, переживал дня 3, но в тильт и пережор не впал. Подобные сбои случались еще 2-3 раза, но суммарно не более 5% потерялось. На данный момент причины установлены, и вроде бы, проблема решена. 
На конец апреля 2015года прибыль была порядка 50%, а потом — туда сюда бараньи яйца с просадками под 25% и взлетами обратно. Как у большинства системщиков на русском рынке в этот период. 
В конце года была проведена работа над ошибками и аудит существующих систем. Выяснено, что у многих нужно порезать обьем в два-три раза, некоторые вообще отключить. Корректированный портфель систем дал бы порядка 100% на депозит без реинвестирования. Проверю в этом году. 

Работа общественная.
с 15 июня по 15 декабря я работал с группой «сливальщиков». Это была вторая по счету группа. Первой я занимался с 15 декабря 14 по 15 марта 15 и результат был более менее. По второй группе лично я оцениваю результат как провал. На глаз — от 15 до 30% просадки при рекомендованных обьемах торговли. Период работы выдался особо «удачный». К слову, группа в этот раз подобралась сильная — огонь ребята, все как на подбор отличники, с опытом разработки систем в профильном ПО.  Системы которые я давал в группе — 5 рабочих и 2 прототипа на самостоятельный разбор — все разные, контра, тренд, паттерны. В процессе общения и работы было найдено еще 3 или 4 заготовки вполне рабочих систем.  Моей задачей было не скормить граали нуждающимся, а просто дать образцы, показать каким образом можно искать и использовать закономерности рынка, какие процессы эксплуатировать. 
Третьей группы вероятнее всего уже не будет. Либо будет нескоро, когда забудется фейл с второй группой. 

Как то так.