алготрейдинг

       Не стану говорить про то, что знаю реальные примеры того, как покупались алгоритмы и что досих пор их торгуют в вариациях ибо это все вилами по воде (для справки алгоритмы в основном арбитражные), хотелось бы немного покритиковать. 

       Да естественно нет вечных алгоритмов так же как и нет халявы нигде. Нельзя купить робота за 10т и заработать на него миллионы денег, это стоит прекрасно понимать. Другое дело, что я ниразу не стану даже пытаться заступиться за кселиус. 
Но когда человек весьма авторитетный, как минимум на данном ресурсе (я сейчас про Тимофея), пишет статью о том что это бизнес на дураках, это не правильно (только лишь мое мнение, не более). 
В целом СМ это некое СМИ для трейдеров и трейдунов, много зевак сюда попадают, много новичков, и грубо говоря мы формируем понимание у своей аудитории, и получается, что вместо популяризации, наоборот отпугиваем. 

                                                                        Нашёл грааль. Собираю группу.

            Добрый всем день. Хочу попробовать найти единомышленников в нашем нелёгком деле: трейдинг-инвестиции. А именно хочу создать группу инвесторов-трейдеров, которые разберутся досконально что я им предлагаю, и поверят мне. (ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗ ГОРОДА ПЕРМЬ, чтоб можно было встретиться). Вот суть предложения:

            Найти инвестора в одиночку, который дал бы в ДУ очень сложно, думаю даже mission impossible, при том что нет подтверждённого положительного финреза. Но я подобрал стратегию (как часто мы это слышим, но всё же) которая из 200 периодов одного индикатора, всего 2 периода слила депо, а остальные дала прибыль равную от 10 % годовых до 200% годовых с ежемесячной капитализацией и учётом НДФЛ. (кто хочет посмотреть сколько это, то может вбить данные на сайтах калькуляторах, я пользуюсь здесь: fincalculator.ru/kalkulyator-vkladov

Как управление капиталом влияет на доходность и риски.
Постараемся выяснить это. 

Рассмотрим различные торговые системы (TC):

1. ТС дает череду ошибочных и правильных сделок. Убыточная-прибыльная-убыточная-прибыльная-убыточная-… и т.д.
2. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 2 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
3. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 3 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
4. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 4 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 

Торгуем так: делаем сделку каждый раз на сумму большую в два раза, чем сумма предыдущей сделки. Убыток или прибыль фиксируем на уровне 

Многие играли в Орлянку или хотя-бы слышали об этой игре.
Орел или решка, что выпадет?

Орлянка в трейдинге

Можно ли выиграть на бирже играя в подобную игру? Почему новички проигрывают?
Помогает ли математика и теория вероятности в трейдинге? 

Суть игры Орлянка, простая: подкидываем обычную монетку и смотрим какой стороной она упала. Если орлом, то выигрывает первый игрок, если решкой, то второй. 

Вероятность того, что монетка упадет на любую сторону (либо орел, либо решка) равна практически 100% (99.999...%). Есть еще совсем небольшая вероятность, что монетка встанет на гурт (на ребро). В этом случае исход броска можно рассматривать как ничья. Вероятность того, что выпадет какая либо конкретная сторона, очень близка к 50%. Обычно её и принимают за 50%, пренебрегая исходом выпадения гурта.

Итак, если два игрока будут спорить на 1 рубль при каждом броске монетки и будут играть очень долго (несколько часов, а лучше дней или недель), то в результате, вероятнее всего, они останутся при своих деньгах. Либо у одного игрока окажется совсем незначительный перевес. Это нормальное вероятностное распределение. 

45-я вола!!! Это еще не 70, но уже не недавние 10-15. Крутой повод идти в ОПЦИОНЫ. После всплеска волатильность утихает медленно и есть возможность для хорошего заработка. И, кстати, актуальный повод для хеджирования валютных рисков.

Вечером 4 декабря ОПЦИОННЫЙ ДЖАЗ на Московской бирже. Для умелых и сильно интересующихся – гуру Vladimir Tvardovsky расскажет о работе с волатильностью, Constantin Ivailovski о хеджировании и Сергей Елисеев Option-lab Laft о рутине и стратегиях активного трейдера в эти беспокойные дни. Участие бесплатно. Регистрация здесь.

 

В это же время в 300 метрах от Биржи будет проходить мой АЛГОЧЕТВЕРГ ПОД ТЕРМЕНВОКС, где своим бесценным опытом поделятся Alexey Afanassievskiy и Виталий Курбаковский. Выбирайтесь в Центр и выбирайте! 

Регистрация на Алгочетверг

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда. 


Бесплатный торговый робот прилагается! 

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор