алготрейдинг

Мой стейт за 3.07.13г. то брокера
Это рекордный день по количеству контрактов РИ — 749 контр.
Это методику я назвал метод гу...  да никак не назвал это просто скальпинг.)))
В сегодняшних реалиях ожидать рост надоело, шортить на 2-х годичных лоях опасно, поэтому остается скальпировать. Надо признать, что на этой неделе коньюктура рынка для скальпинга благоприятствует. Особо сильных и резких выносов, задергов не было.

Итак.
Депо 89 000 р.
Вариационка 10 361 р.
комиссионые 1127 р.
Чистыми 9 234 р.
За день 10,3%.
Неплохо. Но обольщаться не стоит. К такому рынку быстро привыкаешь, а он очень часто меняет характер движения, амплитуду. И надо суметь на следующей торговой сессии адаптироваться к новому движению.

( Читать дальше )

Хотелось бы получить ответы на несколько базовых вопросов по тому как начать.

Можно поискать по старым постам, но насколько я помню везде предлагается использовать вспомогательный софт. С программированием знаком не по наслышке, поэтому хочется понять какой способ подходит именно для меня. Вопросы как правильно

1) максимально быстро получать текущие asks и bids в программу?
2) как максимально быстро выставлять заявки?
3) на каком языке оптимально писать алгоритмический трейдинг? Судя по всему необходим здравый баланс между скоростью кода и удобством.

Если вообще смысл во всяких WealthLabs? Я понимаю что там написаны готовые библиотеки как посчитать различные индикаторы. Но я думаю хороший алгоритм должен использовать свои индикаторы и свои формулы. А для стандартных moving average не проблема и пару функций написать. Может быть я ошибаюсь в своем предвзятом отношении к вспомогательному софту?

Отдельный вопрос где брать максимально подробную историю по опционам и фьючерсам? Asks и bids наверное точно нереально найти? 

Большое спасибо за ответы от умельцев.

Здравствуйте я хотел бы представить вам обзор сервиса от наших заокеанских коллег. Данный сервис называется Quantconnect. Он предназначен для аглотрейдеров которые хотят протестировать, оптимизировать и запустить в автоматическую торговлю свой алгоритм. Quantconnect использует совершенно новый подход при создании программного обеспечения для трейдеров, благодаря данному сервису алготрейдинг уходит в облака.

Это означает, что вы больше не столкнётесь с недостатком вычислительных ресурсов при разработке торговой системы. Вы сможете взять столько вычислительной мощности из облака, сколько вам потребуется!  И так, давайте приступим, к рассмотрению основного функционала данного сервиса.
Прежде всего у кода выполняемого на Quantconnect есть два режима работы, это параллельный и последовательный режим исполнения торговой системы. Давайте рассмотрим их более подробно.


( Читать дальше )

День добрый.
В очередной раз смотрю графики чтобы выбрать что-то новое для робота.
Вот нашел


Критерии модели:
1) Есть область флэта(слева на графике) некоторой ширины и высоты, с некоторым средним объемом v1, сигма объемов равна sigma_v1. Все цены
лежат между границами высоты канала. Сигма цены sigma_prc1.

2) Есть область перехода цены между каналами.  Ширина области перехода примерно равна ширине области флэта (слева на графике). Область характеризуется (слева) возрастанием объема, затем идет переход через нижнюю границу и далее объем убывает, цена образет вторую флэтовую область. 

3) Критерий входа в лонг, когда цена на повышающихся объемах пробивает 2 границы. (нижнюю и верхнюю границы первой флэтовой области).

Хочу алгоритмизировать и прогнать тест.
Вопросы.

Взлетит ли?
Что ещё по части логики не учёл, в подходе?

Хотелось бы услышать мнения, а через часок, два выложу результаты теста.

Привет коллеги!
Собственно, мы стартовали! Начало
Выделили роботу 2000$ Ну что, поехали...

МОНИТОРИНГ

Привет жителям Смарт-лаба!
Мой первый пост будет просто объявлением. Завтра запускаем робота на памм-счете! Решили дать ему небольшой депозит пока 1500$, дальше больше. Долго его вылизывали и тестили, показатели были разные но всегда с кривой эквити вверх, теперь в бой на памм. За сайт и хостинг не ругайте, это временное явление. Все силы бросили на доводку робота и тесты. Инвестировать пока нельзя, Альпари требует документы. Думаю в течении двух недель максимум мы предоставим им документы и тогда прошу Вас рассмотреть наш памм для инвестиций, к этому времени уже будет и небольшая статистика. Всем осознанных торгов и профита!
Сайт 

   
   Всем привет! Хочу поговорить о стратегиях, которые перестали работать. Очень многие пишут, что за последние 6-9 месяцев не могут ничего заработать и что делать, и как быть. Я тоже об этом задумался и пришел к таким выводам, что в общем есть два типа неэффективностей которые можно эксплуатировать — это:

( Читать дальше )

На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):



Прямоугольники, расположенные по окружности, представляют собой биржи. Летящие между ними треугольники и кружки — изменения котировок и сделки. Нижний прямоугольник (6 часов) — лучшие курсы покупки и продажи среди всех бирж. Визуализация медленнее реального времени примерно в 40 000 раз.

Вот так выглядели первые несколько секунд после IPO Facebook (из-за технических проблем начало торгов задержалось, поэтому в начале видео ускоренно промотано около 45 минут):



Пост на Хабре, там еще несколько видео. А так же полный текст статьи и переписка программистов.

Коллеги, мы с партнером ищем человека для написания торгового робота (точнее полу-робота) для одной из стратегии по которой мы работаем. 

Нужен именно полуробот так как всё что от него будет требоваться — это вход и выход в указанные с утра стаки по достижении определенной цены, с прописаными выходами и стопами, и перезаходами. То есть по сути нужен сугобо исполнитель который будет выполнять вход, треилить стоп, и осуществлять выход в стаки забитые в него с утра. Никаких чтений ленты, определения паттернов или чего-то такого от него не требуется.

Должен работать и мониторить несколько открытых поз одновременно (до 10 позиции). Если кто может помочь в написании такого — пишите в личку и обговорим все детали и компенсацию. 

Всем заранее спасибо!

С уважением,
Сергей