алготрейдинг

Здравствуйте!
 
В очередной раз размещаю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга.
Но в качестве анализа использую не ценовой ряд, а стакан. Цель алгоритма — получение прибыли размещая лимитные ордера в стакане при определенных условиях. Будем подбирать инструменты, которые не интересны HFT роботам, где  спред составляет более 0,05%, такие как BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».
Итак, для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.
Условие для получения хорошего входа: при расширении спреда на определенной значение будем выставлять лимитные заявки на покупку и на продажу, при условия исполнения закрывать чуть выше/ниже от цены входа. При не длительном наблюдении получаем что спред в основную сессию в среднем составляет 30-50п, что не более 0,07%


( Читать дальше )

Если у вас есть портфель стратегий и вы хотели бы увеличить сумму на торговом счете за счет инвестиций, то я к вашим услугам.

Какие условия?
1) Рынок только фортс
2) Пейаут оговариваем лично
3) Желаемую сумму можете указывать в письме, но решение будет приниматься исходя из интересности вашего портфеля
4) Только алготрейдеры

Какие требования?
1) Обязателен портфель систем, минимум 3
2) Обязателен тест системы с 2009 года, в программах типа WL, AMI, MC и пр.
2.1. Если система зарабатывает только с 2010, с 2011 это не важно, тест обязателен с 2009 года.
2.2. 2012 год отдельно 
3) Брокерские отчеты не имеют большого значения, так что они не обязательны

Пишите предложения на почту:  mail@tradethetrader.net

Алготрейдинг в целом 
В последнее время в «мэйнстрим» вошло такое занятие как алгоритмический трейдинг (сокр. алготрейдинг). Алготрейдинг — это все те же пресловутые спекуляции на финансовых рынках, с той лишь разницей, что все сделки заключаются следуя полностью формализованным алгоритмам в автоматическом режиме (т.е. своеобразный «автопилот», который не требуют личного присутствия «рулевого»). С каждым годом у трейдеров остается все меньше сомнений в том, что именно за алгоритмическим трейдингом будущее. За это говорит несколько весомых аргументов:
1) Т.к. все алгоритмы имеют совершенно конкретный набор формализованных правил для заключения сделок, то их без проблем можно протестировать на исторических данных и в ретроспективе оценить работоспособность той или иной идеи. Это здорово добавляет уверенности в «реальном бою».
2) Второй аргумент можно обозначить знакомыми с детства строчками:
«… Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.»


( Читать дальше )

В продолжении видеоуроков. 
 
В данно ролике представленно, как построить индикаторную систему в визуальном редакторе, и открытие позиции по рынку. 

 
Следующий видеоурок усложнит данную систему и научит правильному построеннию разворотных точек по индикатору (на примере макд когда он начинает разворачиваться и двигаться вниз или вверх.)
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149 в данной ссылке можно посмотреть, что еще и каким образом можно применить в логической формуле.

В робота были внесены кое-какие изменения. В частности, не всегда расчет экстремумов идет с исходной точкой в 10:00. За пятницу одна невнятная сделка, принесшая -0.03% убытка. По старой версии было бы два убыточных лонга на полпроцента.



Ну и стандартные уровни на конец недели.

По РИ вышли на оперативный простор — ниже только 151900. Этот уровень торговался до нового года и долгое время был объемом контракта. В настоящее время объем контракта сформировался в диапазоне 158600-159000. Однако уровень 151900 остается привлекательным.

( Читать дальше )

Задумался об аренде VPS для размещения своего робота. Тема не новая, но актуальная. Интересует Windows VPS, не для HFT, никаких дорогих решений вроде collocation. Датацентр — в Москве, Питере или в Европе (Германия, Голландия). RAM от 1гб вполне достаточно на первое время.
Бюджет — максимум $50 в месяц. Предлагаю пообсуждать хостинг провайдеров в контексте аренды сервера с целью размещения программ для автоматической торговли.
Вот что сразу выдал гугл:
infobox.ru
http://www.infobox.ru/order-vps/?template=win2008-r2-sp1-web-eng-base
Тариф «VPS-1024 Windows»

• 1024 МБ RAM
• 60 ГБ HDD
• 1000 МГц CPU

900.00 руб./мес.
www.trading-servers.com
http://www.trading-servers.com/windows-vps-lite.php
$10 — $20 в мес, RAM от 1гб до 2.
Пожалуйста, выскажитесь, кто уже арендует сервер для алготрейдинга. Хочется найти хороший хостинг, чтоб не заморачиваться с потенциальными проблемами.
Спасибо.
p.s. Правила, как это водится, не читал. Если здесь нельзя обсуждать компании, то заранее извините.

Я потратил лучшую часть шести лет, примерно с 1999 по 2004 год и снова в 2008, гоняясь за химерой удачи в автоматическом/алгоритмическом трейдинге, и хотя я никогда так и не достиг земли обетованной суперуспешной торговой системы, по дороге я узнал многое о себе, о мире, о том, как писать устойчивый, высокопроизводительный код. Это путешествие заслуживает отдельного поста, или может даже нескольких, поскольку это было довольно странное приключение, но для начала я расскажу о том, почему я все-таки ушел в веб и стартапы. 

1. Автоматические торговые операции требуют слишком много торгового и операционного капитала чтобы стартануть своими собственными ресурсами. Не то, чтоб это было невозможно, но значительно менее ресурсоемкое занятие — делать деньги строя веб и мобильные приложения. 

2. Каждый раз, когда я работал в команде с трейдером пытаясь построить автоматический трейдинг, их торговые стратегии и идеи переставали работать, не смотря на то, что они до этого были успешны (иногда очень успешны) как трейдеры за монитором или в яме. Обычно это означало, что я тратил год или более своей жизни, чтобы закодить шедевральную торговую платформу, которая ничего не давала. 

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Четверг был знатным, хоть и убыточным.

Робота распилило на корню… 6 сделок и ни одной в плюс. Что самое досадное, так это то, что из 6 всего 2 были изначально убыточными. Остальные 4 проходили в принципе в районе разворотов. Особенно 3-ья. За третью сделку весьма обидно. Её вынесли по хаю перед суровым падением. Потенциал был велик.

Итог дня: -0.96%.




Ну и хотелось бы поговорить о Сбере. Спешу признать, что был неправ. Тут - http://smart-lab.ru/blog/102365.php

Смотрел и видел такое впервые. Грандиозные объемы на САМОМ хае. Просто лютые. Диапазон по профилю был проторгован весьма и весьма. Просто не верилось, что такое сделают на хаях дня. Не помнил я такого из практики. И логично рассчитывал на еще один заброс вверх с целью засадить уже остатки.

Отличный урок и отличный жизненный опыт.

( Читать дальше )