алготрейдинг

         Забавный факт из области моих любимых систем, тредовушек на рубль-доллар. Контринтуититвный, чем и ценный.  

         Все же знают, что доллар к рублю в конечном итоге растет? И что рекордная прибыль системы этого типа приносили в 2014-2015 гг., на девальвации? А в 2020 году лучшим месяцем был март, когда снова грянуло? Верно. И первое, и второе, и третье.

         Так вот, несмотря на это, все мои системы, кроме одной, лучше зарабатывают от шорта доллара, чем от лонга.

        И для одной (самой грубой из всех пробоек) примерно одинаково. Лучше означает не только чуть большую прибыль, но и плавность ее получения, величину просадки, скорость выхода из нее. Вот если бы стоял выбор – оставить только лонги или только шорты – по совокупности метрик лучше жертвовать лонгами! Хотя они связаны с лучшими воспоминаниями, ударными днями и т.п.

         Хотя, конечно, выбор дурацкий: лонги на доллар обладают все же одним неоспоримым достоинством, они хеджируют основные портфели, которые у меня не дергаются вообще. В ситуации а ля март 2020 они обычно давали примерно столько, сколько портфели теряли.

( Читать дальше )

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.

Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.

Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)

( Читать дальше )

Пришлось поизобретать велосипед. Помимо этого стоит VNC-сервер, но хотелось более автоматизированных отчетов.

Профи это не интересно, но обычному частнику со смарт-лаба может быть полезно, ху ноуз.

@ echo off
nircmd.exe cmdwait 1000 win hide ititle «taskeng.exe»
nircmd.exe savescreenshot «C:\Screenshot.jpg»
Swithmail /S /XML «mail.xml»
nircmd.exe cmdwait 4000 filldelete «C:\Screenshot.jpg»

Софт качается и exe-файлы кидаются в общем случае в c:\windows\system32 
www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
sourceforge.net/projects/swithmail/

Swithmail запускается и конфигурятся данные почтового сервера, сохраняется xml, пароль можно зашифровать.
У меня работает с яндекс-почтой на 587 порте с включенным SSL. Про настройку уведомлений почтового приложения на смартфоне под именно эти сообщения писать не буду уж.

Далее запускаем taskschd.msc и добавляем новую задачу. 
Действия — запуск программы — указываем наш батник. Тут же указываем рабочую папку, где лежит xml-файл, чтобы он подгрузился.
Триггеры — ежедневные повторения — указываем, например, повторять с 10:59 в течении 12 часов.



( Читать дальше )

Головоломательная математическая задача по эффективности процентной ставки по кредитной линии… интуитивно понимаю, нужно  вывести  формулу и сделать расчет… Есть на сайте  математик, знакомый с вычислением процентов, аннуитетов и кредитных линий ? 
простой житейский вопрос ..  Какие ежемесячные потери , если получены  деньги по кредитной линии  под 8% годовых со сроком окупаемости проекта -4года , а вместо этого приходится содержать проект с сроком окупаемости 10 лет?

Т.к. прошлый пост отредактировать уже нельзя то пишу новый.
Итак, весь архив доступен по адресу: ftp://eugene:12345678@212.24.104.175
На текущий момент там осталось 1.7 TB лимита трафика, после исчерпания которого провайдер сервиса ограничит скорость в 10 раз (до 10 мегабит/с). Так что на высокой скорости полный архив смогут скачать ~9 человек. Сервер проработает 2 недели.

Касаемо дальнейших перспектив сбора и хранения ордерлогов:
Насколько я понимаю — это была инициатива «Церих», у них там был какой-то отдел развития алготрейдинга. Верников делал об этом интервью. Если у кого-то есть какие-то идеи/выход на подобных людей, то со своей стороны могу бесплатно написать ПО, которое будет записывать ордерлоги в формате qsh (или в более адекватном).

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

( Читать дальше )

Тезисы про математическое моделирование рыночной цены для трейдинга

   Снова и снова наблюдаю, что статьи на отвлеченные темы имеют гораздо бОльшую популярность на сайте, чем статьи собственно на конкретные темы трейдинга. Писать на отвлеченные темы нет ни желания, ни планов. Эту статью я опубликую – я обещал нескольким уважаемым коллегам выложить данные расчетов и исследований, но, скорее всего, имеет смысл на этом остановиться – ответной реакции от читателей я практически не вижу.
   Выскажу свое мнение на вопрос: как можно подходить к математическому моделированию поведения цены на бирже и каким образом это может помочь в трейдинге.

   Сначала несколько исходных положений, в рамках которых, на мой взгляд, целесообразно смотреть на данный вопрос.
   Как я рассматриваю процесс изменения цены. Нет смысла, да и не реально, предсказывать конкретную цену в конкретный момент времени. Но можно и нужно предсказывать интервал цен, в котором рыночная цена будет находиться в конкретный ИНТЕРВАЛ времени в будущем с бОльшей вероятностью. Ключевое слово здесь –

( Читать дальше )

Коллеги-трейдеры, всем привет!

Если вы торгуете на форекс, то вам знакома платформа MetaTrader.

В видео рассказываю как оптимизировать платформу для торговли роботами и советниками, чтобы она меньше пожирала ресурсы вашего выделенного сервера.



( Читать дальше )

Иногда заглядывал на их сайт именно с идеей увидеть новости про 7-ю версию. К велсу испытываю теплые чувства. Но в процессе софтовых метаний ушел от него в свое время. Щас у меня все самописное, но щас скачал демку 7-й версии – и так приямо захотелось в уютное тепло кем-то заботливо написанного софта, а не своей хардкорной консольной инфраструктуры.

 

Ну, как минимум многоядерность новый велс заюзывает. Все падает, конечно, бета одним словом. У меня бэктесты щас векторизованные. Для приличной доли идей этого хватает, но иногда нужно старое доброе итерирование. Так что куплю как выйдет полноценная версия. Там ещё есть https://www.quantacula.com/ — кто-то юзает, что-то знает? Похоже, это тот же велс, только немного другой, в общем не понятно пока нифига.

 

Глядя на графики, ты замечаешь, что сегодняшний график похож на вчерашний, а вчерашний похож на позавчерашний. График за текущий месяц похож на график за прошлый месяц. А график за прошлый год мало чем отличается от графиков за предыдущие годы.

И тут тебе в голову приходит гениальная идея:

Нужно придумать несколько торговых стратегий и протестировать их на исторических данных! Торговать нужно по стратегии, которая покажет максимальный профит с минимальной просадкой с учетом комиссий и проскальзываний! Ура!

И вот, через некоторое время ты создаешь стратегию, которая с учетом всех потерь показывает 100% годовых на 10-летнем бэктесте с просадкой менее 30%. Понятное дело, ты покрываешься счастливым потом и кидаешься считать доход с учетом капитализации. От полученных цифр теряешь сон и начинаешь торговать по своей гениальной стратегии.

Через год ты получаешь убыток -100%. Как так??? Что за муда$кий рынок????

Мой дорогой друг, спешу тебя утешить. Рыночек меняется. Хотя выглядит на графике всегда одинаково. Сравни графики звуковых колебаний:

( Читать дальше )