анализ данных

Самый важный вопрос для человека, старающегося сделать инвестирование максимально доходным  — будет ли в ближайшие месяцы рынок (сектор/индустрия/конкретная акция) идти вверх или вниз? Безусловно, никто не знает наверняка, в каком направлении пойдет фондовый рынок, особенно — в краткосрочной перспективе. Это связано с тем, что большое количество переменных, многие из которых не поддаются прогнозированию, могут заставить рынок двигаться в том или ином направлении, сделав бесполезными даже самые лучшие исследования и анализ. К таким переменным можно отнести изменения в нормативно-правовых документах, погодные катаклизмы или стихийные бедствия, изменения в менеджменте компаний и многое другое.

Это не означает, что инвесторы не могут строить разумные, информированные предположения. Хотя никто не в состоянии точно предсказать взлеты и падения рынка, у инвесторов есть возможность улучшить долгосрочную отдачу от своих капиталовложений за счет выявления секторов или отдельных акций, которые являются недооцененными или переоцененными.

( Читать дальше )

На фондовом рынке существует множество стереотипов. Один из них — цены на нефть. Есть трейдеры, которые после падения цен на нефть пишут в блогах угрожающие посты: «Шеф, фсе пропало...». Есть также те, кто считает, что если что-то упало, то обязательно должен быть отскок или возврат к среднему.

Берем данные: недельные по нефти, выбираем те, которые закрылись в минус.

Можно построить вот такой вот график:

( Читать дальше )

Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

В прошлом посте я заявил что если вы торгуете OHLCV то я скорее всего знаю как вы зарабатываете.

Ну и чтобы не быть голословным, давно еще удалось отмайнить закономерность, существенно отличающую фРТС 2011-2013 от фРТС 2008-2010 годов.

Буквально на прошлой неделе ее и еще одну систему уже продает известный системостроитель за 300тысяч рублей.

Вот мой вариант системы:
 
К слову это не первая моя система которая так пересекается. Когда набор данных ограничен, все приходят к единой модели. 

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

Очень часто получаются интересные совпадения, беседуешь со знакомым алготрейдером И. он делится наработкой. Абстрагируясь от конкретных идей, допустим алготрейдер И. открыл что пересечение 20 и 50 sma на часовике, дают неплохие результаты за последние года 2-3. На что ты ему отвечаешь: «Ха!»; и показываешь своего робота, у которого 40 и 100 sma пересекаются на 30-минутке.

Дальше пишет еще один знакомый, который узнал что если покупать после больших 3 зеленых 5минутных баров подряд, то будет в целом хорошо. Ты удивляешься видя знакомую эквити и вспоминаешь что у тебя есть похожая, но покупает она только после роста на 0.5% за 15 минут, а дальше мозг автоматом дорисовывает картину. Просто твои 0.5% за 15 минут как раз зачастую и содержат эти 3 большие зеленые свечки которые торгует твой знакомый.

Если искать статистически, то у всех вылезает одно и тоже. Я называю это «рабочим вектором». Суть теории проста, если мы имеем в целом трендовый фьючерс на индекс РТС, то разумеется наиболее интересные системы по соотношению риск/профит будут именно трендовые, и наоборот. Если тот же фьючерс стабильно растет в 15 часов 15 минут на протяжении года, это рано или поздно кем-то будет замечено, а далее это станет просто очевидностью (разумеется речь о тех кто использует правильный инструментарий) ну и кормушка спустя какое-то время закрывается, открывая что-то новое.

Подводя черту я могу сказать следующее, если вы торгуете OHLCV и зарабатываете, то я скорее всего знаю как вы зарабатываете, а вы знаете как зарабатываю я и кто-то еще.

Следующий пост будет о значимости критериев.

Уважаемые трейдеры!

Предлагаю Вашему вниманию программу "Профессиональный журнал сделок трейдера" версия 7.0.

"Профессиональный журнал сделок трейдера" -  это максимально эффективный помощник учета Ваших торговых сделок в самом распространённом и доступном  приложении  Microsoft Office — Excel*.


В программе Вы найдете максимально  удобный алгоритм анализа Ваших торговых сделок.
Архитектура статистических показателей представлена в максимально возможном своём исполнении.

( Читать дальше )

Давно я не писал постов посвященных анализу банковской деятельности.И вот — решил несколько «исправить» ситуацию. Сегодня в оценке принимают «участие» 6 банков: Азимут, ИКФ, МДМ, Новиком, РИА, Центр-Инвест. Банки разные и состояние по ним тоже насколько «разнится». данный материал может быть интересен как формирующим облигационные портфели, так и просто «для общего понимания ситуации».
 
КБ «Русский Инвестиционный Альянс» (РИА Банк): на МБК — заемщик с объемом равным объему ликвидных активов на отчетную дату. Основные нормативы ЦБР (Н1, Н2, Н3, Н4) — выполняются. по анализу показателей 101 формы — Капитал и валюта баланса имеют отрицательную тенденцию, хотя на 01.06.13 чистая прибыль и валюта баланса — подросли по отношению к предыдущему показателю. Несколько «настораживает» % просрочки физ.лиц по кредитам. хотя объем выданных — незначителен. При это, стоит отметить, что при выданных 28% кредитах «юрикам» — просрочки нет. Банк работает по направлению кредитования юр.лиц — в основном производственной сферы. При этом, наблюдается некоторое сокращение счетов юр.лиц. Динамика несколько «тревожная», но текущий проблем нет — рекомендую ежемесячный контроль показателей.

( Читать дальше )

Раз уж по рынку ходят слухи, что Бернанке собирается покинуть свой пост, а не заявит ли он об этом  сегодня сам в своем выступлении в 21:15 (МСК)