анализ ошибок

Жаба )) Душит немного — не сильно так — но душит ))

Вставал в шорт по Тесла почти на самом хае — даже видос записывал, где объяснял цели входа. 



В этом видосе ставил цель 300$, а в итоге вышел раньше намного.

Короче печаль… Лучше бы не трогал шортик — сейчас PnL примерно +20% от депо был бы ....

Если кто не в курсе почему мы валимся — читайте эту статью

Собственно говоря из-за неё и падаем — Маск похоже нап***л про финансирование...

История Мой путь к успеху имела продолжение: борьба со Сбером на протяжении месяца.

Два раза я удачно заходил в шорт, получал 50% к депо (кто-то скажет, что нужно было крыть, но я верил в долгосрочное удержание позиции). Затем на перехае зашёл в лонг и сразу же попал на очередную коррекцию. Она затянулась...

Как же обидно, что потратил месяц жизни, не спал, не отходил от компа, боролся с брокером за маржинкол и спорил с рынком...



Ухожу в долгосрочный отпуск. Поеду в Буковель на недельку покатаюсь на лыжах, затем в Шри-Ланку недели на три (серфинг), далее Таиланд+Камбоджа… ну и в Киев — искать работу...

Без своей торговой системы на рынок уже не вернусь. Хотя как же манит, сука, показывая тебе после потери депо, что ты таки был прав!

Первый мой публичный трейд вышел убыточным — см. предыдущий пост с обоснованием входа и удержание позы в моих комментариях к нему. Посему необходимо провести анализ допущенных ошибок, чтобы двигаться дальше уже без них.

1) Вход был осуществлен 29 января — поздно. Раньше просто не получалось, т.к. не были готовы деньги для занесения на счет. Это, конечно, не оправдание, это констатация первой ошибки.
Более оптимальная точка для входа по моему обоснованию была получена еще 28-го — мамба гэпом преодолела 1540, RI еще за день до этого уже убежал выше 160К. Входить нужно было уже с утра в районе 161500-162400.



( Читать дальше )

          В  связи  с  штормовой  опасностью  в  США   29 октября   были  отменены  торги  на  основных  биржевых  площадках.  Данное  обстоятельство  обернулось  снижением  торговой  активности  (волатильности)  на  российском   рынке.  Однако  в  сложившихся  рыночных  условиях  система  на  основе  Шаблона   генерировала  качественные  сигналы.
          Я  напомню,  речь  идёт  об  адаптированной  системе  для  торговли  фьючерсом  на  индекс  РТС.  Кстати,  Севен  в  тот   день  не  совершил  ни   одной  сделки, т.к.  на  инструментах  фондового  рынка  не  было  значимых  торговых  сигналов.
          Так  в  чём  же  ценность  данного  торгового  дня?  Я  заметил,  что  точность  сигналов  и  результаты  моей  торговли  напрямую  зависят  от  рыночной  волатильности.  В  дни  высокой  волатильности  результаты  резко  ухудшаются, а  когда  волатильность  падает, наоборот,  улучшаются  как  абсолютные  показатели  прибыли,  так  и  соотношение  прибыльных  и  убыточных  сделок. 


( Читать дальше )

Всем Доброй ночи!!! 

Сегодня своеобразный анализ своих ошибок последних трех недель ;-)

Не буду объяснять зачем и почему но работаю 90% только в лонг. При бычьем тренде мой подход позволяет пересиживать коррекции и брать большие движения с пирамидингом...



во время боковика или медвежьего тренда картинка уже не такая радужная ;-(





( Читать дальше )