анализ

Продолжаю свою рубрику подробного анализа графика нефть, сегодня я хочу поделится с вами своими мыслями по нефти как я ее рассматриваю сверху до низу, и скажем так под микроскопом 

Анализируя банки по таблице (ниже) — четко выражены всевозможные «исключения» из правил анализа:

• По ковенанте ОБ — математическая оценка структуры баланса — санируемый Пересвет.
• По ликвидности ТЛ — месячные активы к пассивам, сглаженные — кэптивы имеют худшую ликвидность. Исключение: БСПб. Но, если «что» ему — «дадут».  
• Н1.1 — достаточность базового капитала — Пересвет нарушает, но санируемым — можно. Восточный «ходит» по лезвию. Но у него понятно. У МТС — менее понятно...
• Н4 — долгосрочная ликвидность — кэптивы имеют структуру короткие пассивы против длинных активов (типа привлекли у «мамы» в МБК на месяц и отдали в автокред на 3 года) — поэтому там Н4 около 100 «танцует». И, если бы это были не кэптивы — то дело — швах.
• Выданные банковские гарантии в капитале — ст. 91315П в 101 форме к ст. 000 в 123 форме — Если БГ слишком много — то капитал может не выдержать и «адиос амигос» (прецеденты были в КЧР). Восточный уже снижается, но все равно многовато, Локо только «зашел» в негативную зону и его баланс не особо хорошо выглядит, Экспобанк высоковато и похоже там останется пока Регулятор не обратит на него «око Саурона».
• Суборд в капитале — 200.7 к 000 в 123 форме — Если суборд «бумажный» — он может «переоцениться в 0». У тех кто под «империусом» — суборд бывает высоким. Пересвет хорошо контролируем «бумажками» суборда в капитале. У МКБ в меньшей доле, но скорее тот же «беник», что и у Пересвета. АйСиБиСи — китайские активы и контроль.
• Просрочка кредитного портфеля — тут все понятно — у санируемых банков просрочка высока. У Альфы кто-то по весне не вернул пару десятков ярдов и это им подняло показатель, РСХБ — понятно, они кредитуют «колхозы», у которых очень все «сезонно». Восточный и МТС — в «зоне риска», но эти показатели не критичны «ниразу»...
• Нетто-МБК — кто кэш-негатив, а кто кэш-позитив — «мамы» дают своим «детям». МКБ по минусовой позе в этой отчетности «обскакал» ВТБ… а МКБ, совсем не ВТБ...  

( Читать дальше )

Всем приветов! 

В целом позитив на нашем рынке сохраняется, поэтому вчера я скинул свой шорт Газпрома(с микро убытком вышло), а вот лонг Сбербанка сохранил, что конечно сейчас радует! Писал о позициях в вк, прикрепляя соответствующие скрины:


Сегодня с утра немного долился по тренду и средняя цена теперь хуже:

( Читать дальше )

Всем привет!
Сегодня в 9.00 проведем прямой эфир с анализом уровней, объёмов, трендов по нашему рынку - https://youtu.be/Y2nFXEN70nQ
Коротко о том, что было в прошлом эфире и о чем поговорим сегодня!
Большая часть нашего рынка остается сильной, за исключением отдельных бумаг, торговать осталось меньше 2х недель, а цена так и держится на хаях и тут скорее возникает вопрос, а как же традиционный рост последних лет после нового года!? Не высока ли база? Или роста в этом году не будет?
Основные локомотивы индексов Сбер, Лук, Рося, ГМК, Газпром, в целом выглядят неплохо, но потенциала для хорошего роста нет, особенно у ГМК и Лукойл весьма высоковато, для них перспектива смотрится особенно сомнительно, Газпром пока слаб и видно, что продавец давит на цену, но сколько это еще продолжится? В любой день могут начать тарить!
Краткий итого того, что я хотел бы видеть к окончанию года — коррекция для реализации дальнейшего роста в течение января!

Всем привет.
В 9.00 МСК пройдет уже традиционный прямой эфир с анализом нашего рынка и тех акций, которые попросят в чате - https://youtu.be/4HHq7zNNNcU
Какие в целом ожидания?
Моё самое главное ожидание продолжение слабости Газпрома, которые обсуждалось ранее, а в пятницу подтвердилось, покупок снова не было и я ушел на выходные в шорт позиции, график явно показывает, что пока крупнячок не собирается дальше гнать акцию, любой взлёт используют для продажи, то ли бумагу придерживают до каких-то событий, то ли хотят опустить до 220 для закупа там, не совсем понятно пока, возможно решится всё до нового года!
Сбербанк, ГМК, Лукойл, Роснефть все ещё сильные бумаги, хотя лонговые позиции я решил на выходные закрыть, поскольку как-то очень странно под закрытие сессии стали выкупать бакс и я решил не рисковать, тем более новостной фон по прежнему непонятный!
РТС закрыл последнюю торговую сессию с явным намеком на окончание бычки, либо ее слабое продолжение, красивый пин бар с немалым объёмом в хвосте, прошлый хай не с хвостом был, но с плотным крупным объёмом:

Всем удачи на фондовых фронтах!

Всем привет.
Да, я снова зашортил Газпром, хотя еще вчера в обед у меня были надежды на Газпром по 300, но я максимально гибок по отношению к рынку и быстро переобуваюсь, если вижу, что рынок мои ожидания не поддерживает.
Однако в целом пока нашему рынку еще есть позитив, поэтому я одновременно с этим держу Сбербанк и Роснефть, хотя опять же Лукойл очень хочется зашортить, если он даст хороший сигнал, который я жду в ближайшее время, на носу экспирация и поэтому снижение перед ней мне кажется весьма вероятным в этой бумаге, хотя могут и свозить сначала еще раз на хай, короче говоря ситуация не простая, держу руку на пульсе!
Об этом мы поговорили сегодня в прямом эфире на канале - 


( Читать дальше )

Анализ проводился на часовом графике с 27.10.14 года по 11.11.17 года, по данным предоставленными через торговый терминал МТ.
Итого, за период 3 года 14 дней, были получены следующие результаты:
Из 10 сделок было получено 7 прибыльных сделок и 3 убыточных.
Средняя прибыль на сделку составила 86.21 пункта.
Средний убыток на сделку составил 48.5 пунктов.
Средний S/L составил 62.5 пунктов.
Суть анализа заключался в нахождении паттернов, после которых с вероятностью не менее 60% будет наблюдаться повторяющееся движения индекса.
В анализе инструмента использовался индикатор, указывающий процентное изменение по цене закрытия свеч.
                                                                                  План торговли:

Условия к открытию сделки:
1. Открытие рынка происходит с разрывом вверх по отношению к закрытию предыдущего дня. 
2. Процент прироста цены за первый час составляет не менее 0.68% к закрытию предыдущего дня.
3.Тело свечи первого часа меньше, чем длина разрыва.
4. Длина тела свечи за второй час торговли больше тела свечи первого часа минимум в два раза.
5. Продажа происходит на закрытии второй свечи.

Установка стоп-лосса:
Установка стопа происходит над телами двух свечей( за первый и второй час торговли).

Выход из сделки:
Сделку держим до закрытия третьей свечи после входа, т.е.  три часа, после чего её закрываем.
Примечание: анализ проводил в 2018 году, на сегодняшний день вышеуказанные данные по индексу не перепроверял.

( Читать дальше )

Не безизвестный Spydell анализирует американский рынок в 2019 году:

… " Но еще интереснее то, что ровно половину от прироста всей капитализации рынка внесли 46 компаний! Вот они:


Это чуть более 1% Всего 1% вносит половину в прирост капитализации. Apple, Google, Microsoft и Facebook внесли 20% в итоговый прирост капитализации! Т.е без них рост мог быть не 25%, а 20%

• 130 компаний обеспечили 70% от прироста капитализации

• 217 (это около 5%) компаний сформировали 80% прироста стоимости

• И 358 компаний внесли вклад на 90% " ..

Весь пост :
spydell.livejournal.com/673617.html

Всем привет, Друзья. Глядя на отчеты нефтяных компаний понимаешь, что вот он — реальный защитный актив на случай любого кризиса. Отечественные нефтяные компании очень быстро абсорбируют любые кризисные явления и продолжают генерировать прибыль: упадут цены — будет девальвация и рублевые доходы сохранятся, вырастут цены — на акционеров польется дивидендный дождь, цены будут стабильны — компании оптимизируются за счет роста добычи и других точек роста!

Для удобства, Вы можете читать нас в Telegram или Вконтакте

В глобальном смысле инвестировать в российский рынок и не покупать акции нефтяных компаний все равно, что вообще не инвестировать))

Но вернемся к Татнефти и ее результатам. После рекордного прошлогоднего третьего квартала нынешний отработан стабильно хорошо. Прибыль и EBITDA немного сократились, но в разрезе 9 месяцев все выросло! Плюс получен рекордный FCF, который позволит акционерам рассчитывать на большие дивиденды по итогам года. Ltm выплаты должны перевалить за 100 рублей, что даст фантастические 13,5% ДД на обычку и целых 14,5% на преф! Вау, Казань должна купаться в нефтяных деньгах. Другой вопрос, что закладывая столь высокую ставку риска рынок предполагает, что вскоре выплаты могут снизиться. (Вообще ситуация с нефтяниками, которые как один увеличивают выплаты, чем-то напоминает металлургов 2018 перед снижением цен на сталь) Но, как я уже говорил, считаю, что как раз нефтяная отрасль более стрессоустойчива и долгосрочно защищена от ценовых рисков возможностью девальвации национальной валюты.

( Читать дальше )