арбитаж

Бытует мнение что торговать парным трейдингом можно практически любые бумаги, но так ли то на самом деле давайте проверим.

Многие из вас знают что при парном трейдинге во время открытие позиции одна бумага берется в лон, а вторая в шорт. Соответственно вы должны понимать что при открытие короткой позиции в акциях вам придётся платить брокеру ежедневно около 0.044% в день. Соответственно данная комиссия будет ежедневно приносить нам дополнительные расходы. 

Соответственно что бы не нести данные расходы, трейдеры которые торгуют парные стратегии используют фьючерсы.

Теперь давайте взглянем, а какая у нас ликвидность в России на срочном рынке. Возьмем данные за последный месяц.



Проанализировав оборот, мы можем прийти к выводу что торговать в России на срочном рынке можно всего лишь несколько инструментов:

Si; RTS; SBRF; Eu; MIX; GAZR; LKOH; VTB; GMKR; ROSN; SBPR

 

 

По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2015 по сегодняшний день.

Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.

С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут

 

Далее переходим к банковскому сектору. Ниже предоставлен перебор следующих акций: Сбер, Сбер пр, ВТБ

( Читать дальше )

Решил спроcить мнения уважаемого Смарт Лабовского сообщества.

Будем торговать такой спред? На графике информация за 1.5 года. В баскете акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза и Роснефти



  спред=LKOH+ROSN-GAZP-SNGR

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.




в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день?
А имеем мы +35% от первоначального депозита. Тчк.
 

В данном разделе мы рассмотрим пример по превращению убыточно стратегии парного трейдинга со стандартными настройками в прибыльную.

Для примера возьмем стандартную пару GAZR-LKOH, за предыдущие 12 месяев при стандартрыйх настройках пара принесла убыток в 37%, максимальная просадка 50%. (стандартные настройки eMA 500, тру уровня котирования 800, 1600, 2400, выход из позиции у средней)

Итоги торгов пары GAZ-LKOH 

 

Что мы можем сделать в этом случае для улучшения прибыльности.

Первый вариант изменить коэффиценты весов инструмента А и инструмента Б, давайте сделаем  к примеру соотношение 3 GAZ и 1 LKOH
Второе что мы можем изменить это динамический нулевой уровень, предлагаю взять eMA с периодом 600

( Читать дальше )

Рыночно нейтральный трейдинг - группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.

 

Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short

 

На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий

 

• Арбитраж

• Парный трейдинг

• Баскет трейдинг

• Торговля волатильностью 

( Читать дальше )

Коллеги Добрый День!

Предлагаю вашиму вниманию информацию по доходности разных пар на россйиском рынке с 17 апреля 2014 по 17 апредя 2015 



расчеь производился на тестере собственного производства.



Если кому то надо протестировасть рыночно нейтральные стратегии (парный трейдинг, баскет трейдинг) пишите в коментариях инструмент, коэффицент, уровни котирования. Я сделаю тест и выложу. 



больше информации на сайте:  www.saturn-capital.info/

В обучающих программах по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за один из дней.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
 

Друзья, возьму в управление на специальный счёт. Брокер «Кит Финанс». Под парный арбитраж.
В чём преимущество:
1. Больше проценты, больше чем на опционах, до 150% годовых.
2. Любой объём.
2. Малое количество сделок.
3. Нет риска потерь от направления рынка, и его волатильности.
3. Под дивиденды сформирую портфель из самых доходных, по лучшей цене за весь период рынка. В момент недооценённости инструмента.
4. Постоянный автоматизированный анализ рынка. Цифры лучший аргумент.
5. Глубокая диверсификация пакета.
Самое основное, ваш пакет всегда аргументирован цифрами. Против которых пустая болтовня аналитиков.
Риски: 5 к 1.
 

( Читать дальше )