банки

Я тут зарубался с несколькими участниками по-поводу вопроса о выпуске безнала, в частности Активный Инвестор, sergik99, Лёва Соловейчик. Спор состоял в том, имеет ли право обычный банк(не ЦБ) производить эмиссию.

Я утверждал, что да. Сказать по честному, я не был на 100% уверен, это просто отражение моих общих представлений о том как работает система.

Короче, я заморочился этим вопросом. Многие источники в сети также утверждают, что это относится к монопольному праву ЦБ. Например

Кроме того, в экономически развитых странах денежный оборот более чем на 90% осуществляется в форме безналичных расчетов. Поэтому эмиссия производится главным образом не за счет эмиссии банкнот (наличных денег), а благодаря депозитарно-чековой эмиссии, осуществляемой в процессе кредитования эмиссионным банком коммерческих банков. Этим правом в России также обладает исключительно Центральный банк РФ (ст. ст. 4, 29 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») [2].

( Читать дальше )

Проблемы Deutsche Bank. Что дальше?


( Читать дальше )

Российский межбанковский рынок столкнулся с отстрой нехваткой долларов. Эксперты сходятся во мнении, что катализатором кризиса стала ситуация с Deutsche Bank и выходом европейских банков в долларовые активы. Об этом сообщает РБК.«В пятницу на рынке был настоящий кризис, валюта закончилась: ставки по долларам на денежном рынке начали резко расти — до 11% годовых, сравнявшись с рублевыми ставками», — заявил глава дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.Несмотря на то, что ситуация, по словам Романчука, 3 октября выровнялась, ставки все равно остались на уровне, значительно превышающем обычные показатели на рынке. Утром в понедельник валютные свопы торговались по 2,0-2,5%. Эксперт подчеркнул, что это касается кредитов на один день в валюте.Романчук также отметил, что нынешняя ситуация приведет к тому, что банки начнут искать доллары у компаний и граждан, то есть повышать ставки по валютным вкладам. Ранее Райффайзенбанк прогнозировал повышение ставок на 0,5 п.п. В кредитной организации отмечают, что небольшие банки уже начали повышать ставки. 
Лонг рано, шорт страшно. Что делать?

Банки начали испытывать недостаток валюты на межбанковском рынке. Дефицит спровоцировала ситуация с Deutsche Bank и выход банков Европы в долларовые активы. Все это может привести к росту ставок по валютным вкладам.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/03/10/2016/57f243199a79476c9bf17d25?from=main

Сегодня выходной в Германии, и акции DB торгуются немного вниз на 1.45% дневное время. Думаю, рынок США может воспользоваться возможностью продавать бумаги. 
Теперь новости о Deutsche Bank будут преследовать нас каждый день. Начинающим трейдерам полезно. На этом примере можно разувериться в любой информации, поступающей от новостных агентств и из официальных источников. Информационное поле, словно поле планеты Солярис, генерирует разные образы, нужные толпе для успокоения и поддержания веры, что мир стабилен.

Пятничная новость от Агентства ФрансПресс оказалась вымыслом, поднявшим капитализацию банка на $2.5 млрд. Фондовый рынок — удивительная среда! Где вы еще можете продать вымысел за такие деньги?

Рынок — это деньги. Банк — это деньги. Рассмотрим, что говорят цифры Deutsche Bank:

• Системный риск составляет $ 100 млрд
• Номинальная стоимость деривативов € 42 триллионов.
• Рыночная стоимость деривативов € 18 млрд
• Капитал банка € 67 млрд
• Активы банка € 1,6 трлн
• Плечо 25 к 1
• Штрафы € 12.47 млрд. ($ 14 млрд.)
• Ликвидность € 220 миллиардов ($247 млрд).
• Неликвидные активы € 32 млрд.
• Банковские служащие, «берущие материальный риск» (material risk takers, or M.R.T.s) 1,871
• Зарплаты M.R.T.s € 1,7 млрд.
• Капитализация: €16,2 млрд ($17.9 млрд на пятницу)

Ликвидность у Deutsche Bank значительно больше, чем у Lehman Brothers в 2007 году: $247 млрд против $45 млрд. У Deutsche Bank 67 млрд € ($ 75 млрд) собственного капитала, который поддерживает активы в размере € 1,6 трлн ($ 1,8 трлн), что означает «плечо» 25 к 1. такие цифры сейчас публикуют в СМИ, например в 

( Читать дальше )

Доля госкомпаний в ВВП России.
2005: 35%
2015: 71%
------------------
Самые «горячие» рынки недвижимости от UBS

10 самых населенных стран по прогнозу ООН к 2100 году


( Читать дальше )

Фермеры перестали быть хорошими клиентами банков. Один из крупнейших банков кредитующих сельское хозяйство решил начать кредитовать бордели.

«Их бизнес-план выглядел действительно хорошо,» сказал Карл Верхарт (представитель Rabobank) по телефону. «Мы кооперативный банк, и мы гордимся тем, чтобы поддержать собрата сотрудничество». Он отказался раскрывать условия кредита или детали бизнес-плана.

 Бордель планируется открыть в мае, и владельцы нацелены на обеспечение занятости целых 50 мужчин, женщин и транссексуалов проституток. Rabobank, был образован в 1898 году для обслуживания голландских фермеров, является вторым по величине кредитором в Нидерландах по размеру активов.

www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-29/rabobank-agrees-to-fund-first-dutch-brothel-run-by-prostitutes


Интересно, а когда начнут торговать фьючерсы на секс?

Для Китая становится все труднее отрицать свою проблемную долговую нагрузку. Даже в Народном банке Китая уже признают, что справиться с ситуацией не получается.

Советник НБ Хуан Юйпинг отметил, что делеверидж в Китае не прогрессирует, а слишком большое кредитное плечо становится большой финансовой проблемой для страны. 

При этом самый высокий показатель закредитованности наблюдается в недвижимости и добыче полезных ископаемых. В государственных компаниях коэффициенты левериджа растут с 2008 г.

Согласно данным IIF общий леверидж в Китае составляет около 300% от ВВП.

В докладе SocGen от 21 сентября отмечалось, что обязательства правительства перед депозитными банкам составляют почти 7 трлн иен. И это очень похоже на модифицированную форму количественного смягчения. При этом требования включают в себя только федеральные и муниципальные государственные облигации. 
Очень похоже, что локальных государственных ценных бумаг муниципалитеты выпускают так много, как только могут. Эти бумаги выкупают банки, а объем обязательства правительства перед банками увеличивается.

Программа по выпуску таких облигаций была начата в мае 2015 г., к концу прошлого года она достигла 3 трлн юаней, а сейчас уже превышает 3,6 трлн юаней.
В теории, если дебиторская задолженность гарантируется правительством, банки должны быть более стабильными, но это не всегда так.

Крупные банки Китая, большинство из которых являются государственными, действительно сильно завязаны на суверенную стабильность Китая, но более мелкие полагаются друг на друга при финансировании. Это означает риски возникновения цепной реакции при любом кризисе.

По состоянию на первое полугодие, по данным Bloomberg, на межбанковском рынке малые и средний банки привлекли 34% средств, а в январе прошлого года показатель составлял всего 29%. Некоторые банки нарастили заимствования через РЕПО на 75% за последние три года, в то время как потребительские депозиты выросли на 20-25%.


( Читать дальше )