бэктестинг

В этой статье мы проведем тестирование стратегии «Парного трейдинга» на платформе Quantopian. В тестах будут использованы пары, найденные с помощью автоматических алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Код будет написан на Python.

Индикатор MACD широко известен среди трейдеров. Мне его сигналы помогают находить развороты и предупреждения о коррекциях. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге.

Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python. Рассмотрим следующие стратегии:

• Что надо знать и как не надо делать.
• Как есть: гистограмма, линия MACD, сигнальная.
• Добавим стоп-лосс.
• Торгуем в двух направлениях.
• Отфильтруем боковики и волатильность.

Важным этапом формирования инвестиционного портфеля является его бэктестинг. Что такое бэктестинг? Это тестирование портфеля на исторических данных. Такая проверка позволяет узнать, как вел себя портфель в прошлом, какую доходность он показал и какой при этом имел уровень риска.

"Предвидение будущего должно опираться не на предсказания и приметы, а на мудрость."

Цицерон

На блоге моего партнера и разработчика торговых систем появились результаты тестирования трех популярных стратегий. Если вы их торгуете, то вам будет интересно узнать, как они показывают себя на исторических данных и как можно улучшить их результат. Вот эти стратегии.

Quantopian — богатый инструментарий для бэктестинга различных стратегий с помощью Python. На сайте имеются бесплатные данные: минутные тики⏳ с 2002 года, фундаментал, календарь отчетности, настроение по новостям и т.д.

Я планирую вести серию подобных постов по написанию и проверке различных стратегий. Параллельно я буду описывать саму платформу и ее возможности, что позволит осветить весь путь с нуля.

Братья, Сестры!

Правильно ли я понимаю, что в приложении к подкидыванию монетки эргодическая гипотеза формулируется примерно так:

«Статистические свойства результата 100 подбрасываний одной и той же монеты совпадают со статистическими свойствами опыта, в которым мы подбрасываем 100 монет по одному разу». Как я понимаю, вера в необходимость бектестинга держится именно на этом? Просьба поправить мои ошибки и объяснить.

P.S.Прав Решпект. Всегда прав. Не надо читать книгу Тимофея на ночь. Особенно 279 страницу)