волатильность

Биржевой канал от 20.02.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Биржевой канал от 20.02.2013
В эфире: Александр Сукач, Владимир Волков

 

Сегодня было «фэйсом об тэйбл»: рынок рос как заведенный практически целый день. Конструкцию из проданного перекосило — пришлось ровнять, приводя ее снова к условно нейтральной. Пользуясь моментом, удвоил набранную позицию. К вечеру подросло ГО (~10%), которое с учетом вновь проданного составило более 51% от суммы счета. Лимит «доливок» исчерпан, до экспы, если не случится ничего экстра ординарного, буду работать с этим лимитом.
Итог дня: -1,06% от суммы старта эксперимента(1990,00);
Планирование: с учетом «долитого» сумма на счету к моменту экспирации 2280,00  или 14,5% рост капитала.




 


( Читать дальше )

Биржевой канал от 19.02.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 19.02.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 19.02.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Всем привет. Напоминаю о том, что завтра, 20 февраля, в 18-30 по Киеву (20-30 по мск) состоится мой вебинар по форексу.

На текущий момент зарегистрировалось уже больше 100 человек. Если вы ещё не зарегистрировались, то это возможно сделать здесь.

Напомню краткий план вебинара:

1. Как работают дилинговые центры и почему они стараются «подарить» деньги для торговли.
2. Преимущества и недостатки работы на форекс с банком-брокером.
3. Почему у большинства трейдеров нет шанса заработать на ФОРЕКС.
4. Осознанный трейдинг – необходимость или миф?
5. Есть ли на форексе объёмы?
6. Природа флета и тренда на рынке с точки зрения анализа объёмов. Почему они появляются и исчезают.
7. Как с помощью кластерного графика раздробить объём на мельчайшие подробности и найти конкретные цены, по которым в рынок заходил крупный игрок.

( Читать дальше )

Биржевой канал от 19.02.2013
В эфире: Оксана Шевченко, Владимир Волков

 

В США вчера отмечали День Президентов, поэтому рынки не работали. Любой дополнительный неторговый день вызывает эффект отложенного спроса/предложения, это связано с объективными причинами (в дополнительный выходной продолжается приток средств в пенсионные фонды, страховые компании, банки (в виде процентов, НКД) и другие финансовые институты). Очень интерсно наблюдать эффект отложенного спроса на валюту у наших импортеров (и др. участников валютного рынка) после праздников. Поэтому волатильность после дополнительных неторговых дней всегда повышенная.
Второй вопрос: направление волатильности. Здесь, за редкими исключениями (напр., майскими) рулит направление тренда.
Еще один психологический момент: инвесторы, отдохнув в длинные выходные, причесывают мысли (а в выходные мозг и без вашего участия может обдумывать инвестидеи :), после чего некоторые кричат: «Эврика!») и с повышенным энтузиазмом начинают работать (для некоторых, конечно, в последствии это окажется разочарованием): баить, селить и опять баить и селить. Поэтому ГОУ на СЕВЕР!
На исторических данных не тестировал, но замечено было неоднократно.
Всем профитов!

P.S. конечно, возможны и иные сценарии в рамках этой идеи: пролив вниз вначале сессии с последующим выкупом — тоже даст высокую волу и заход денег

Итоги понедельника.
В целом день был спокойным, но с утра и перед закрытием цена была «немного активна». Диапазон колебаний за день составил порядка 3,5%, ГО снова подросло до 25%, потенциал прибыли на счет снизился на 0,5% — с 9,96% до 9,44%. Текущая прибыль с начала эксперимента – 2,6% (за 2,5 торговых дня). Жду перекоса конструкции из условно нейтральной в направленную для ее «выравнивания» и «доливки» проданных опционов на 20-25% от счета.

 


( Читать дальше )