волатильность

Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )

Биржевой канал от 20.07.2012
В гостях: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 20.07.2012
В гостях: Александр Лобов

Биржевой канал от 20.07.2012
В гостях: Марина Седова, Владимир Волков 

 

Биржевой канал от 19.07.2012
В гостях: Александр Сукач, Владимир Волков

 

Биржевой канал от 18.07.2012
В гостях: Роман Усов, Оксана Шевченко

 

Биржевой канал от 18.07.2012
В гостях: Роман Усов, Оксана Шевченко

 

Биржевой канал от 18.07.2012
В гостях: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 18.07.2012
В гостях: Владимир Волков

 

Александр Лобов: Приветствую всех своих читателей. Продолжаю выкладывать сделки, осуществлённые по моей торговой системе «Определение вариантов дня».



Без стопов в наше деле никак, и без сделок, сбитых по ним также. Особенно обидно, когда цена сбивает стоп пункт в пункт, а затем уходит в нужную сторону. Однако данная ситуация не должна являться поводом для того, чтобы не ставить стопы или двигать их в сторону увеличения после выставления.