го - все записи по теме

ГО на опционы прямо сейчас

12 марта 2020, 15:19
|
Алексей Каленкович

апдейт: это была «моя» ошибка. зависли заявки на покупку путов 105000 и 107500 с большими сайзами и после промклиринга они стали маржироваться как фьючерсы. отсюда и такое ГО. снял все заявки и ГО сразу стало более-менее вменяемым (но не таким маленьким какими можно было бы ожидать). все, работаю!

МОЕХ опять отличился. прямо сейчас ГО на гаммаположительную опционую позу примрено в 25 раз превышает реальный на всех возможных сценариев (по всем возможным и невозможным страйкам), естественно торговля (моя) по сути заблокирована. т.е. разумное поведение биржи во вторник было не новым правилом, а исключением. возможно решения принимаются в пользу выделенных игроков (оценочное суждение), неприятно это осознавать, но из песни слова не выкинешь.
в целом у меня все ок, это не глас отчаяния. но реально мешают зарабатыв

Вопросы возникли, однако..

12 марта 2020, 13:20
|
Leol'dinych

Всем привет. Неожиданно для себя столкнулся к какими то непонятностями.
Вопрос нумбер уан. Хочу лимитку поставить на покупку нефти по цене сильно ниже чем сейчас. Но вот терминалы не хотят ее ставить. Максимум что то в районе 3-4 долларов от текущей. Че за хрень?
Намбер два. А че, ГО повысили? Я как то не наблюдал за этим, терминал сам максимум показывает. В последнее время заметил, что могу только в 2 раза (±) мЕньший объем взять чем раньше мог. А на днях вообще, кратковременно, не мог фьюч РТСа продать (вообще ни одного!), только купить, хотя он дешевле стал уже на дох...

Кто торгует на америке, скажите насколько в штатах подняли ГО (и подняли ли) в результате снижения... Как вообще там устроена риск система

28 февраля 2020, 18:52
|
Константин Дубровин

Подняли ГО до старта торгов.

28 февраля 2020, 09:31
|
trader_95

Об изменении риск-параметров на срочном и фондовом рынках до старта торгов

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до старта торгов 28 февраля 2020 г. будут изменены значения верхних и нижних ценовых границ и границ рыночного риска. Соответствующие изменения ставок рыночного риска будут также применены с 14:00 28 февраля 2020 и составят:

https://www.moex.com/n27114/?nt=101

Относительно повышения ГО

27 декабря 2019, 13:59
|
Бабочка и компас

Повышение ГО всегда сопровождается некоторым количеством возмущения.
Если повышение на выросшей волатильности, то недовольны получившие маржин или те, кто вынужден сокращать позиции. Если повышение планово-новогоднее, то возмущаются плечевики.

Внеплановое повышение ГО
Не хочется быть капитаном Очевидность, но повторю, что это универсальный инструмент, который защищает всех участников рынка. И биржу, и брокеров, и трейдеров (юриков и физиков). Да, обидно получить маржин или сокращать позицию (как правило, фиксировать часть убытков). Еще обиднее, что в большинстве случаев все происходит на дне и дальше идет некоторый отскок или разворот. Однако, черных лебедей никто не отменял и такая мера не дает пойти цепной реакции, которая может привести к серьезным проблемам на уровене выше — у брокеров, и еще выше — у биржи и институционалов.

Кроме того, зная о наличии такого механизма, странно, что трейдеры его не берут в расчет. Виной тому либо недостаточные знания (непросчет различных сценариев), либо жадность и самонадеянность. Кто кричит больше всех в таких случаях? Те, кто перебрал с рисками или не увидел их вовсе. И их жалобы напоминают тех, кто по неосторожности отпилил себе ногу бензопилой (исправной) и негодует на завод-изготовитель и магазин, что произвели и продали ему инструмент. А то, что сам он корявый, и к тому же не прочел инструкцию, так это за кадром.

Планово-новогоднее повышение ГО

( Читать дальше )

спецраздел:
опционы

Для тех кто забыл

26 декабря 2019, 19:59
|
Lano

или и не знал.
С 19.00 26.12.19 на срочке увеличено ГО
www.moex.com/n26185/?nt=0

спецраздел:
брокеры,
трейдинг

ВНИМАНИЕ - Гарантийное обеспечение выросло

26 декабря 2019, 19:50
|
$upo$tat

На вечерке резко повысилось ГО.
К чему бы это?

ВНИМАНИЕ - Гарантийное обеспечение выросло

Дельта спрос/предложение

Какие брокеры позволяют использовать ценные бумаги как ГО для срочного рынка?

17 декабря 2019, 16:19
|
Crogall

Коллеги, кто что знает об этом.

Задача по волатильности позиции

06 декабря 2019, 10:14
|
Foudroyant

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.

В ходе обсуждения участники сошлись на правильности следующего утверждения:

«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».

Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент:

1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.

2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.

3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.

Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?

Сравнение волатильности фьючерсов

05 декабря 2019, 12:03
|
Foudroyant

Допустим, есть задача подобрать набор фьючерсов с примерно одинаковыми волатильностью и ГО.

ГО мы сравниваем по спецификациям. В таком случае остаётся необходимость сравнить волатильность двух фьючерсов.

Допустим, глядя на график, видим, что Mix, Ri, Gold и Brent более подвижные, чем Si или Eu.

Но таким интуитивным оценкам мало доверия.

Есть ли способы быстро и объективно провести такое сравнение, не проводя больших вычислений?

спецраздел:
трейдинг,
опционы

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

го