индекс РТС

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 5 октября 2023

05 октября 2023, 10:11
|
Болдырев Сергей

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 4 октября 2023

04 октября 2023, 10:11
|
Болдырев Сергей

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 3 октября 2023

03 октября 2023, 09:56
|
Болдырев Сергей

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 2 октября 2023

02 октября 2023, 10:35
|
Болдырев Сергей

TRANSLATE with

( Читать дальше )

На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году

30 сентября 2023, 10:27
|
А. Г.

В 2023-м году рост индекса Мосбиржи составил +44.2%. Казалось бы, что покупатель фьючерса на индекс РТС должен был бы в рублях получить такую же доходность, потому что рост индекса РТС в рублях по индикативному курсу основного клиринга составил 45.7%. А вот и нет.

На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле

(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня

Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета

размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня

Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году

На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году

И это без учета комиссий перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.

Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.