инсайд

(C) Interfax 11:19 20.01.2012
США-ФОНДЫ-ИНСАЙД-ОБВИНЕНИЯ
   
      США выявили «криминальный клуб», заработавший более $60 млн с использованием инсайдерской информации
Нью-Йорк. 20 января. ИНТЕРФАКС-АФИ — Федеральная прокуратура США выявила «криминальный клуб» в среде хедж-фондов, незаконно заработавший десятки миллионов долларов с использованием инсайдерской информации, пишет газета The
Wall Street Journal.

ФБР уже арестовало по этому делу четырех человек в Нью-Йорке, Бостоне и Калифорнии, еще троим предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. В числе обвиняемых — сотрудники SAC Capital Advisors LP и ряда других известных финансовых фирм.
Согласно документам суда, хедж фонды фиксировали огромные прибыли,
используя инсайдерскую информацию, в частности, Level Global Investors LP заработал более $50 млн на сделках с акциями Dell Inc.

Проведенное расследование выявило круг трейдеров и аналитиков в
конкурирующих финансовых компаниях, обменивавшихся между собой информацией, что привело к незаконному получению прибыли на сумму $61,8 млн. Эта сумма превышает прибыли, полученные в рамках предыдущего громкого дела об инсайдерской торговле (в совокупности около $52 млн), главный обвиняемый по которому глава Galleon Management Радж Раджаратнам был приговорен в октябре 2011
года к тюремному заключению сроком на 11 лет и рекордному для таких дел штрафу - $92,8 млн. «Иск, поданный в федеральный суд Нью-Йорка, описывает круг друзей, по существу сформировавших криминальный клуб», — заявил прокурор Манхэттена Прит Бхарара.

Эти обвинения открывают новую главу в сфере судебного преследования трейдеров, использующих инсайдерскую информацию. С конца 2009 года 56 человек признали свою вину или были признаны виновными по делам об инсайде, при этом обвинения выдвигались против 63 человек.

В предыдущих случаях речь шла в основном об использовании услуг фирм, связывавших аналитиков и трейдеров фондов с сотрудниками частных компаний, которые готовы были продавать информацию.
Однако в последнем случае расследование выявило, что управляющие нашли собственные источники в технологических компаниях, не прибегая к помощи посредников, и делились полученной информацией друг с другом.

На этой неделе ФБР арестовало в Нью-Йорке Джона Хорвата, аналитика по технологическому сектору Sigma Capital Management, являющегося подразделением SAC Capital, а также бывшего управляющего хедж-фондом Level Global Investors Энтони Чиассона. Оба были отпущены под залог.

Помимо этого, в Бостоне был арестован бывший портфельный управляющий хедж-фонда Diamondback Capital Management Тодд Ньюмэн, отвечавший за инвестиции в технологический сектор, а в Калифорнии — Дэнни Куо, вице-президент и менеджер фонда Whittier
Trust, отвечающий за технологические компании.
Обвинения выдвинуты еще против трех аналитиков хедж-фондов.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

В декабре 2002 года агенты ФБР арестовали в Нью-Йорке 44-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Мол, играя на бирже, он пользовался инсайдерской информацией. То есть, вступив в преступный сговор с менеджерами компаний, торгующих акциями, получал от них коммерческие сведения. Благодаря которым и имел крупный финансовый успех.Владея «начальным капиталом» всего 800 долларами, подозреваемый за две недели заработал аж 350 миллионов. Совершил 126 сделок — весьма рискованных, но оказавшихся в итоге невероятно прибыльными. Это и вызвало подозрение Комиссии по рынку ценных бумаг США (SEC).Арестованный назвался Эндрю Карлсиным (Andrew Carlssin). Он отверг обвинения в преступном сговоре. И поведал, что работал один. А информацию получал из… будущего. Откуда, собственно, и прибыл к нам на машине времени. Стартовал из 2256 года.Такова вкратце история «миллионера из будущего», которая впервые появилась в середине марта 2003 года. О нем написал таблоид Weekly World News (WWN). И даже привел слова одного из исследователей. Тот говорил, что, конечно же, не верит басням про машину времени. Но его попытки найти упоминания о человеке по имени Эндрю Карлсин не увенчались успехом. Мол, нет никакой информации о том, что он существовал до декабря 2002 года.Далее история попала на новостной портал Yahoo. И пошла гулять по тысячам сайтов и блогам уже без упоминаний о первоисточнике. Многочисленные форумы запестрели откликами. В том числе и от брокеров с Уолл-стрит. Суть их сводилась к тому, что, даже владея инсайдерской информацией, нереально столько заработать. Значит, Карлсин не врет, что прибыл из будущего.За арестованного кто-то внес залог в миллион долларов. Тот вышел из тюрьмы и, естественно, пропал.Вы не поверите, последний раз его видели в Канаде — в той самой провинции, в которой на фото попал «парень из будущего».И вот что еще странно: на сайте Weekly World News не осталось и следа от Эндрю Карлсина. Нет его на Yahoo News. Все подробности остались только в копиях и в памяти людей. А это рождает страшное подозрение.
Источник: vkontakte.ru/feed#/ti_nepoverish

переживаю…

ну и вы график посмотрите :)

Пообщался с людми из финансово-биржевой сферы. Они ожидает повальный вывод капитала. В понедельник на биржах должно быть жарко.Как то так…

Я с интересом слежу за выступлением на ЛЧИ А.Журавлева.
Искренне рад за парня-начав с депозита в 90 тыр он уже заработал 1,5 мио и показал доходность в 1,700 %.
Слов нет — великолепный результат, все просто супер.
Меня, как и наверное многих других, интересует стиль торговли Александра.
Стал интересоваться и нашел странные факты.
Беру сегодняшний день-на 14.00 МСК Александр совершил 345 сделок,http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2011/, т.е. он совершал одну сделку примерно каждые 45 секунд.
Как называется такой стиль? Скальпинг, правильно.
Возможно даже высокочастотная торговля.
Несколько секунд в позе-ловля 20-30-50 пунктов, все понятно.
Мне трудно сказать, возможно ли делать такое кол-во сделок руками.Скорее всего нет и сделки совершаются при помощи робота.
В чем же проблема-спросите вы?
Читаем интервью с Александром, которое он дал буквально несколько дней назад http://www.supergu.ru/news/news_comments.php?n_id=251364.
Там он говорит, что«Посвящать трейдингу 10 часов в день скальпируя или торгуя интрадей я не хочу» и «Что касается позиционной торговли, то я довольно быстро пришел к выводу, что это самый прибыльный и в тоже время наименее затратный способ торговли, поэтому и остановил свой выбор на нем».

( Читать дальше )

Многие исследования утверждают, что инвесторы на фондовом рынке оверреагируют на одни классы информации и андерреагируют на другие. До самого последнего времени не существовало теории, которая могла бы объяснить существование подобных реакций фондового рынка на прибытие информации, свести их в единую систему и предсказать, когда мы можем ожидать возникновения оверреакции, а когда — андерреакции. Лишь недавно увидела свет работа Даниэля, Хиршляйфера и Сабраманиама, в которой была приведена подобная теория.

Теория, предложенная этими авторами, основывается на двух предположениях:

1) значительная часть инвесторов фондового рынка является чрезмерно самоуверенными в себе инвесторами [overconfidence investors].

2)  значительная часть инвесторов фондового рынка подвержена эффекту предвзятого отношения к своим прогнозам.

Чрезмерная самоуверенность. Операторы фондового рынка переоценивают свои аналитические способности. Из-за этого они систематически недооценивают вероятность ошибок, которые могут допустить в прогнозе. Это предположение основано на хорошо известном нам факте — люди имеют тенденцию переоценивать собственные способности. Особенно это верно по отношению к профессионалам. Эмпирические исследования утверждают, что профессионалы — всегда значительно более чрезмерно самоуверенные люди по сравнению с непрофессионалами.


( Читать дальше )

от знакомых из банков:

Из открытия  увольняют около 30% сотрудников. 
Из мдм-ма все ИТ выводят на аутсорс.

Касательно муссируемой новости у меня возникают следующие соображения:

почему договоренности «Меркози» решили пустить в СМИ сначала в виде неподтвержденной информации? вариантов может быть куча, но наиболее вероятные:
  — дипломаты, которые «в курсе», скинули инфу с подачи «Меркози» и для прощупывания рынков, но по факту пока сипи не пробила локальный хай и в моменте часовик (и 30мин) выглядит двойственно — сипи могут и вниз, и вверх унести, но скорее попахивает нешироким коридором

— Гардиан могло распространить информацию в интересах «кукла», а, следовательно, можно говорить о манипулировании рынком. Регулятивным органам следовало бы на это отреагировать и обязать раскрыть источники для того, чтобы удостовериться, что информация не была заведомо ложной. => если информация не подтвердится и органы не отреагируют я окончательно стану нигилистом правового регулирования инсайдерской торговли и манипулирования рынком, поскольку, по моему мнению, сущность рынка в этом и заключается — манипулировать и трейдить на инсайде.

В первой половине Октября ожидается ещё одна волна продаж на 15-20% по нашим индексам. Сильный негатив придёт и из Китая и из Америки и из Европы. Глобальная техническвя картина также смотрит вниз.