исторические данные

Ищу исторические данные по e-mini SP500 за период с 10 марта 2016 по апрель 2018. Тики или хотя бы минутки (до 5 минут). Также интересуют CL (crude oil), GC (gold), NQ (e-mini nasdaq-100). Очень буду признателен за помощь. Также буду признателен за советы, как их можно скачать из демо версий терминалов.

Была у меня мысль, и сейчас она есть, сделать автообновление истории по нашим акциям и фьючерсам. Так как у самого времени на это не хватало, на разбирательство что и как — то перепоручил это дело знакомому. Вот об этом и рассказ. Может кто то уже сталкивался или делал это. Может подскажите. 
Стиль автора сохранен. 

            Добрый день! Эта история о том, как я работал с продуктом S# — S#.Data, также известной как Гидра.

            Идея была таковой: обеспечить автоматическую загрузку и обновление исторических данных (минутные свечи) с Финама по сотне акций и двум десяткам фьючерсов. Решено было реализовать эту идею с помощью источника «Финам» и задачи «Экспорт (авто)». С первых минут работы с сим шедевром стало ясно, что придётся помучиться. Первым делом загрузил все инструменты, доступные Гидре (с трудом, ибо Гидра начала бунтовать, пришлось перезапустить эту программу), после добавил примерно сотню акций и около двадцати фьючерсов, настроил кое-как источник и задачу, установил начальную дату для загрузки историй.

( Читать дальше )

Всем привет, ищу желающих скинуться на историю тиков фьюча e-mini s&p 500.
На сайте cme за нее хотят 2000$ (начиная с 09.09.1997 года по день покупки).
Есть предложение собраться всем желающим и скинуться.

Ну или есть у кого информация где можно найти бесплатно, поделитесь)

Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.

( Читать дальше )

Много тем в последнее время про «кластерные объемы», «горизонтальный объем», а также о том, где брать для них данные, какие есть терминалы и т. д. Надеюсь, что данный коротенький обзор кому-то покажется полезным.

Итак, для построения гистограммы горизонтальных объемов нам нужны, в идеале, тиковые данные. Без них все будет неточно, некорректно и вообще бе. Я задался вопросом, а насколько неточно?

Вот диаграмма горизонтальных объемов по fRTS, накопленных за последние три месяца, построенная по тиковым данным (на голубые линии на графике можно не смотреть, они просто держат масштаб):

Хорошо, когда тиковые данные есть. Но их может и не быть — они либо не хранятся за нужный период, или платные. Попытаемся грубо построить гистограмму объемов, используя часовые бары и исходя из абсолютно неправильного предположения, что объем в баре распределен равномерно. То есть мы просто будем брать долю бара, попавшего в полосу, и считать объем в полосе, как долю от общего объема бара. Вот что в итоге у нас получилось:

( Читать дальше )

День шестьдесят шестой.

Всем Трейдерам привет! 
Личный привет, инициаторам данного поста, 
Трейдеру Sopernik и Трейдеру Grad!
Ребята Вы супер! ;)

Сегодня мы продолжаем тему «ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА РТС, КОМАНДОЙ „POWERFUL TRADERS“.
В прошлой части, мы описали Вам процесс предварительной подготовки трейдера Sabira Tengri в рамках психологической составляющей и выработке конкретного плана по исполнению трейдинг операции. Были определены, все недостатки, пробелы, риски, преимущества и определены чёткие приоритеты в анализе индекса базирующиеся на принципах „Волновой Теории Р.Н. Эллиотта“ и «Объёмно-Кластерной» аналитики. Основной контур анализа сегодняшнего поста будет направлен, на ориентацию цены в пространстве исторического графика глобального масштаба.


( Читать дальше )

        В честь «Черной пятницы» жалую вам шубу с барского плеча дневные исторические данные по опционам американского типа на мажорные валютные фьючерсы CME в текстовом виде со скидкой 100%.





Зачем выкладываю? Может, кому-нибудь пригодятся, проверить на бэктесте свои (или чужие) идеи, так сказать, в первом приближении, без финансовых затрат, а уже дальше, в зависимости от результата, покупать у поставщиков надежные исторические данные. 
Да и нужно добить рейтинг на SmartLab-е до сотни, а то без рейтинга ни политоту не поплюсовать, ни граалей в личке на поклянчить)


Данные парсились с вебсайта CME со страницы Settlements  в период 09.03.2015 — 22.07.2016. Да, период небольшой, но сколько есть — столько и выкладываю.
Сразу предупреждаю, за некоторые дни данные могут отсутствовать. Данные используйте на свой страх и риск, так как я их полностью не сверял с надежными источниками — что было на странице, то и записал. Единственное, что поменял — цены CAB заменил нулями.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги есть стратегия по прогнозированию обменного курса на основании спредов CDS.
Для полного исследования необходима профессиональная подписка Блумберг или Рейтерс, что достаточно дорогое удовольствие... 
В этой связи могу предложить обмен: данные на саму модель, с условием, что данная модель будет использоваться исключительно для собственных нужд.

Кому интересно предложение или есть желание помочь, или, возможно, имеется доступ к историческим финансовым данным прошу откликнуться

Народ, а кто какими данными пользуется?
у меня уже и моих данных накопилось много, в принципе, за несколько лет. Но переодически бывали косяки, да и просто для истории — брал котировки с финама.

Однако иной раз вообще не ясно, у кого косяков больше — у меня или у финама. И просто из квика уже по экспирнутым контрактам кажется данные никак не подкачать. 
Есть ли где-то верифицированные данные? Как вы подходите к бэктестингу? Может вообще на случайных данных тренируетесь?

Вот для примера, слева финам, справа мой, ну кажется никак там не могло быть 70 р, а?
мой тоже на этом отрезке косячный, я знаю...

Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php

Итак, продолжаем изучать динамику и не только её, разбирая подробно каждый год.  Цель разбора, выявить, можно ли было шортить с 2014 года американский индекс SP500 и заработать на этом. Если, да, то при каких условиях и параметрах ТС?

Год, как мы уже видим по факту, закрылся не в пользу медведей. За год индекс прибавил 12.5% и это больше среднестатистического прироста, плюс ко всему, за год не случилось коррекции даже на 10%, что повысило риски коррекции на год следующий (это статистическое обоснование).

В 2014 году, от своих максимальных отметок индекс SP500 отваливался несколько раз, но коррекции были не глубокие.  В январе-феврале коррекция была на 5.4%, в апреле на 4%, ещё одна на 4% в августе, неплохая коррекция на 7.4% произошла в октябре и на 5% в декабре. Пять неглубоких коррекций за год, но в итоге рост на 12.5%.

Казалось бы, шортистам тут никак не заработать. Утверждение верно при сценарии тупо сидеть весь год в короткую.  А если использовать всего одно правило, которое я использую уже третий год: начинать формировать короткие позиции только после того, как индекс заново хоть на 1 пункт, а лучше на 0.5% обновит исторический максимум? Сразу забегая вперёд отвечаю на вопрос, который точно будет в комментарии – это не мартингейл! Ни на какие плечи поза не увеличивается! Но про расчёт и формулу уже будет в третьей части.

( Читать дальше )