итоги месяца

Приветствую.
С некоторой задержкой (немного приболел) подвожу объединенные результаты за февраль — март 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Цифры неприятные, хотя с таким серьезным форсмажором, могло быть и хуже. Сильно расстраивает максимальная просадка, но с учетом сознательного отказа от фиксации еще в начале спецоперации небольшого убытка, она была ожидаема. Сейчас уверен, что это решение было правильным. По большинству бумаг лои были 24.02.2022 в день начала операции, около 11 часов утра. Вероятнее всего, в это время в крупных профучастниках прошли совещания по утренним новостям и было принято решение выходить по любым ценам. Причем, после выхода, уже следующая часовая свеча была на 700! пунктов вверх. Поймать подобный момент не имея инсайда, кмк, невозможно.


( Читать дальше )

Сейчас модно выкладывать посты, как люди опять прекрасно заработали на падении а потом на отскоке и вообще у которых всё стало только лучше с торговлей в этом году.
Но есть и обычные трейдеры, типа меня и мои итоги выглядят так:

— Несколько лет успешно торговал синтетический актив на фьючах, который разорвало после смены парадигмы. Скорее всего «парадигма» не восстановится. Что-то другое торговать хорошо не умею да и не вижу смысла на такой бирже, которая легла на уровень «Ставки на спорт». Последнее даже выглядит теперь более привлекательным.  Форекс пока тоже выглядит интереснее.
— Хорошо что был захеджирован по Si, но к сожалению не мог предусмотреть что Si пойдёт ещё выше того уровня, который был достигнут в пятницу, когда «операция» была в самом разгаре. Видимо держали для кого-то. Вобщем закрыл по 88, а мог бы по 120. Ну ладно.
— К сожалению завис один фьюч из синтетической позиции, который был в «лонг». В процессе заморозки торгов брокер переоценивал позицию и в моменте ГО по фьючу РТС достигал 290т.р. Звонил брокеру разбираться, это не шутка. Я был в тот момент рад что фьюч такой у меня остался только один. (гы-гы)

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Собственно писать особо нечего. В февральском обзоре я писал, что на 25.02 остался в позиции деньги+»синтетика». В отсутствии торгов меня волновало только то, что будет с «синтетикой» на мартовских фьючерсах. Немного успокоило сообщение Мосбиржи:

На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже. О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.

Но волнения по поводу ликвидности остались. Позиция должна была принести 0,1% по портфелю на экспирацию чисто по ценам, но результат был не ясен из-за комиссии за экспирацию и расчетов по ней (я ни разу не выходил на экспирацию).

На открытии торгов 24.03 увидел аномальную бэквордацию на Газпроме – почти 10 руб. И поэтому счел  за благо зафиксировать неожиданную прибыль с понятной комиссией. 10 руб. не «поймал», получилось ~8.5 руб. На Сбербанке даже меньше – около 5 руб. В итоге после удержания комиссии брокера прибыль составила 0,73% по портфелю.

( Читать дальше )

блин так сложно 3 отчета разных от брокеров свести во что-то нормальное..
В общем 
по КИТам на вал рынке + 343 000 за февраль/март. очевидно что 99% от этой суммы это за период с 24-02 по 03-03 (ЦБ уроды… ну я уже пишу об этом с 4 марта) если бы не они я сделал бы пару лямов, ибо схема очевидна и примитивна. 
                 на срочке (- 140 000) из них 80тр это закрытие шорта по Си брокером, без сообщений о маржин коле — просто так решили) 20тр это лонг Яндекса и 20тр это лонг фьюча на мамбу мини
по УралСибу — (-67 000) 40 по лонгу сбера черех шорт опциона и 20тр шорт Сишки
по РСХБ (-16 000) 11тр это лонг фьюча сбера 5тр лонг фьюча акции мамбы

Как видно, я не еще и в +120 000 это конечно не точно из-за неполной по результатам в акциях, но в акциях я не держу много денег, можно накинуть -10тр может как переоценка...
в общем из 600 тр которые у меня в сумме по всем счетам, 100тр это чистый профит. значит 100/500 = 20%


в общем не плохо, учитывая что за 2021 я сделал 21%

Первый квартал оказался довольно удачным. +14,9% по основному комоновскому счету. 

В первой половине января получил сильнейший распил (DD — 13,9%), поскольку лимиты на лонг велики. Во второй половине месяца вышел в ноль. Сыграл лонг начавшегося движения в Si и шорт небольшими объемами. 

В феврале аккуратно шортил фьючи на акции и лонговал Si. В момент максимальной турбулентности заработал. Не так сильно, как хотелось бы. Зато жестко контролировал риск.

( Читать дальше )

Ну что, за такое надо памятные медальки давать в профиль на смарт-лабе, я считаю. Для меня это был самый тяжелый квартал в трейдинге. График доходности не отражает всю суть произошедшего за этот месяц и остающихся рисков.

 
Надоело ставить цифры в заголовке постов и вообще вести статистику и дрочить на эквити. Устал от цифр.
Но для истории: +23% формально на макс. просадку 8% в рублях

По поводу того, что произошло: в моем случае звезды сошлись настолько ужасным образом, что закрытие рынка ударило со всех сторон сразу:

1) лонг Si от 22.02 на 100%+ счета был выбит на интервенциях 25.02. В итоге вместо дополнительных +20...30% к счету за февраль-март на девальвации имею дырку от бублика. Шорт РТС +- компенсировал падение портфеля, но не дал заработать на росте доллара.

2) баланс в рублях на момент заморозки оказался отрицательный. Следовательно не было возможности снять деньги на текущие нужды (ремонт и жизнь). Запас я предусмотрительно не создал, конечно же, направив все свободные средства «в дело». Разгреб ограниченно ситуацию только в конце марта.

( Читать дальше )

Да, возможно. Делаю вывод из многочисленных сделок. Результат за месяц с 16 по 16 число. + 64 700р. Тут и фьючерсы и акции. (Жаль что торгов по акциям было мало.) 




( Читать дальше )

Всем привет!

Даже не знаю как сделать вступление к этому посту.

То, что произошло в конце февраля мало кто ожидал. Я не ожидал точно. Не хочу затрагивать политическую и военную часть происходящего — здесь каждый найдет в интернете ту точку зрения, которой он импонирует. Но вот то, что произошло в финансовом плане с нашей страной — это событие, которое пожалуй точно войдет в историю экономической жизни России, да и мира тоже. Думаю, подробно рассказывать вам об этом не нужно — вы сами все прекрасно знаете и ощущаете на себе.

Я же хочу рассказать в посте о том, как это все сказалось на моих инвестициях.

РОССИЙСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

Самая больная тема сегодняшнего дня. Но не написать об этом не могу.

( Читать дальше )

Приветствую.
Сейчас очень нестандартная ситуация. И отчет тоже не стандартный. Я не знаю своих результатов по стратегии на Comon за месяц. Также не знаю и результат индекса, т.к. вчера торги не проводились. Хотя точно понимаю, что убытки по счету сильные и даже если они меньше бенчмарка, радости от этого никакой. Счет о котором пишу, закрывать и выводить не стал, хотя утром 24 видел, что началась полномасштабная военная операция. Почему? Стратегия сделана на счете ИИС-А и при выводе с него средств, мне пришлось бы вернуть ранее полученные вычеты по подоходному налогу. Также я не уверен, что сейчас хорошее время остаться в рублях, т.к. с учётом введённых и возможных будущих санкций сильная вероятность девальвации. В подобной ситуации иметь активы, кмк более защитная позиция, акции в будущем имеют шанс отрасти. Дополнительным фактором не закрывать позиции является то, что по стратегии не было подписчиков и я не несу даже моральных угрызений совести за чьи то убытки.

Как то так. Берегите себя. Не совершайте необдуманных и сиюминутных действий, в подобные моменты риск наломать дров очень велик. Все написанное — моя личная позиция, которая не является инвестиционными рекомендациями.

Всем привет!

После предыдущего поста об итогах 2021 года народ интересовался о том как же поживает мой портфель в январе 2022. Что ж, давайте смотреть.

Российский портфель

За январь 2022 индекс Мосбиржи полной доходности упал на 6.36% (в пике -14,69%). При этом инвест.часть российского портфеля упала на 1.05%, а общий результат с учетом спекулятивной части -5.95%.

( Читать дальше )