итоги месяца

Товарищ Карпов вдохновил меня написать про мои итоги февраля:)
Резалт -2,7%, в основном за счет падения акций QIWI: 1040 -> 902
Кстати это 1й минусовой месяц моих инвестиций из 7.
В феврале не было сильно активных ставок, но точно будут в марте:)
(вернулся в шорт S&P500 на полшишечки, плюс еще коече)

Но главный результат месяца: на исследование рынков потрачено 47 часов.

Январь был очень хорошим месяцем. Все росло, плюс еще и дивиденды пришли. За месяц портфель в очередной раз изменился по эмитентам. Портфель на конец месяца следующий:

1. Газпромнефть — 33,07%
2. ГМК НорНикель — 16,19%
3. Русгидро — 15,35%
4. ВТБ — 13,61%
5. Ростелеком ао — 12,99%
6. МРСК Урала — 4,82%
7. ФСК ЕЭС — 3,97 %

3 последние бумаги были куплены под конец месяца. 
Доходность портфеля за январь составила +6,57%.
ПИФы тоже сработали в плюс:

1. ПИФ Арсагера акции +7,45%
2. ПИФ ВТБ акции +5,93%
3. ПИФ ВТБ Казначейский +1,16%

Индекс ММВБ за месяц вырос на 6,41%. Если брать его ориентир, то лучше сработали только Арсагера и собственные инвестиции.

Тут на смартлабе некоторые трейдеры подводят итоги месяца...  Я почитал отчеты, понял что у меня совсем другая ситуация. Такое впечатление, что месяц пролетел так быстро, что я не успел совершить ни одного трейда:) А нет, по-моему я все-таки что-то делал...
1. закрыл лонг S&P500
2. докупил чуть-чуть AGRO
3. взял немного TGKD ао+ап для интереса, хотя никому не рекомендую этого делать.
4. немного купил долларов (но не считаю что на них надо делать ставку в моменте), скорее просто для диверсификации рисков.
На рынок и на котировки особо не смотрел даже.

Такое ощущение что в 2018 я наелся досыта, и что-либо делать в 2019 вообще не хочется. 

Сортирую по изменению за месяц и ставлю фильтр по обороту >1 млн руб
получаю таблицу котировок


Что их объединяет?

• все они были перепроданы в 2018
• все они выросли в январе без какой-либо причины:)
• все они ориентированы на внутренний рынок

В топе января нет ни одного экспортера!
На самом деле причина конечно есть: это возвращение веры в то, что рубль больше не будет падать.

1. Открываю котировки акций на смартлабе
2. Ставлю фильтр по объему 1 млн руб. и по капитализации от 0,5 млрд.
3. Сортирую по изменению в % за 1 мес. и получаю табличку:
Лидеры:

Аутсайдеры:

( Читать дальше )

Месяц с 19 марта для многих оказался не простым, но в итоге все вышло не так ужасно:

• минус 2,9% за месяц
• плюс 32,7% за 12 месяцев
• дивидендов не поступало

9 апреля по счастливому совпадению закончил написание программы для оптимизации портфеля. Модель в первый раз за много месяцев дала сигнал о необходимости реструктуризации портфеля, чем я и занимался в последнее время. В результате выяснилось, что я слишком либерально относился к малоликвидным акциям — продевалось все легко, а покупать приходилось неликвид, что выходило не очень. Портфель удалось привести к достаточно оптимальному состоянию, но накопилось много кэша, на который еще предстоит купить бумаг. За одно немного отшлифую требование к минимальной ликвидности бумаг.

В плане усовершенствования программы удалось сократить время расчетов до менее 1 секунды против 100 секунд первоначально. Теперь займусь написанием блока автоматического составления ежемесячной отчетности.

( Читать дальше )

Наименование контракта — Фьючерсный контракт на Индекс РТС.


Итоги месяца (24 апреля — 26 мая):  +3220 пунктов   


24 апреля 2017:  +200 пунктов


25 апреля 2017:  +200 пунктов


26 апреля 2017:  +200 пунктов


27 апреля 2017:  +220 пунктов


02 мая 2017:  +400 пунктов


03 мая 2017:  +200 пунктов


04 мая 2017:  +200 пунктов


11 мая 2017:  +150 пунктов


12 мая 2017:  +150 пунктов


16 мая 2017:  +150 пунктов


17 мая 2017:  +150 пунктов


18 мая 2017:  +300 пунктов


19 мая 2017:  +150 пунктов


22 мая 2017:  +150 пунктов


24 мая 2017:  +400 пунктов

Сделал для одной компании презентацию, решил продублировать на смарт.
Вцелом скомпонированы все отчеты понедельно и разобраны по показателям в % соотношении.
Под эти данные сейчас занимаюсь поиском инвесторов
https://drive.google.com/drive/folders/0B_aX-gTy72P3T3U3eUlaNDVmTzA

Относительно прошлого портфеля на ИИС ( smart-lab.ru/blog/390065.php ) сделал небольшую ребалансировку: 60% акций ЧМК заменил на префы Мечела (держу до разворота цен на уголь или до закрытия долгов Мечелом, или до значимых негативных событий). Акции М.Видео заменил на БСП, потому что не знаю, что будет с ИИС при заявке на выкуп или при конверсии акций М.Видео в М.Видео+Эльдорадо.

Стиль управления — пассивное на основном костяке портфеля (примерно smart-lab.ru/blog/384196.php ), активное — на заемные средства, ловлю краткосрочные бычьи тренды и играю от лонга. 


С 1 марта — индекс ММВБ к сегодняшнему дню изменился менее, чем на 0.5%, как и портфель. Макс.дневная просадка 2% (НКНХ ап и прочие), макс. дневной рост 1.7%, что совсем не радует.

Наибольшие убытки в портфеле (за все время, т.к. собирал, в середине февраля, как выяснилось, на хаях) принесли:
Алроса — минус 2% 
НКНХ ап — минус 2%
Протек — минус 1% 
Башнефть ап — минус 1%.
Мечел ап — минус 0.5% 
РусАгро — минус 0.5% 
Энел — минус 0.5%

( Читать дальше )