итоги полугодия

Диаграмма показывает распределение (в процентах) средств в портфеле по отраслям инвестиций.

Видно, что за год произошли существенные изменения. Во-первых, сократилось число эмитентов с 21 до 14. В конце года я распрощался с некоторыми эмитентами, продав ДВМП, ТГК-1, Аэрофлот, Сбербанк, Татнефть, Возрождение  и пр. Сейчас я думаю, что 10-12 бумаг – оптимальное количество в портфеле.
На данный момент у меня нет банковских бумаг, сократилось кол-во ритейла (кроме Мвидео), продал транспортников, успел купил и продать акции Русагро, докупал Распадскую и т.д.

Четверть портфеля уже занимают металлурги, откровенно говоря, больше наращивать их долю не собираюсь. Пока не построил диаграмму, это не было так вызывающе очевидно.

Энергетика приросла, за счет ФСК. Алроса также уже показала хороший результат.

 

Из неудач – падение МТС в последние недели в связи со странными законами Яровой и стоящий на месте Мечел. Если бы тому и другому удалось подпрыгнуть – результат мог бы быть лучше. Не поверил в ИнтерРао, а идея там выстрелила. Также сожалею, что не купил Мосбиржу по привлекательной цене. Хотелось бы ее иметь в портфеле.

( Читать дальше )

Непростые выдались 6 месяцев. В январе свозили на хутор к дедушке разбалансировов бета-нейтральный портфель на опционах, потом еще раз в марте уже в обратную сторону. Потом роллирование, торговля акциями и золотом, евро, вытягивание всего в плюс с минимальной волатильностью по портфелю (очень низкий VaR). Сейчас удачно спозиционировался в давным давно ожидаемый тренд по драгмету.




Для управления большим портфелем такой подход — оптимальный, процентов 30 даже в такой сложный год выйдет, а возможно гораздо больше за счет присутствия ассиметричных возможнстей вроде брексита, потенциального обвала фонды и тд. Но весь смысл такой торговли — в оптимальном управлении большим портфелем, сбалансировав риск разными активами и выравнивая все по возможности по бете. Беда в другом — как ни хорошо бы такой трейдинг выглядел, если этот портфель не реально велик (как и подразумевается), то жить таким образом практически не возможно. Сайз до 150-200к $ просто не позволяет таргетировать оптимальной доходнестью никаких жизненных и бизнес расходов.

( Читать дальше )

Бодрого дня, коллеги и просто читатели смартлаб!) 
Вот и подошло к концу первое полугодие, которое оказалось очень удачным для моих роботов!
После того, как я кардинально перетасовал свои рабочие ТС в декабре 2015г, роботы показали всего один убыточный месяц, что не может не радовать. Флэтовые периоды стали пересиживать более спокойно и разносторонне (если кто и выходил по стопам, то робота 3-4 из 8, а остальные «курили в сторонке»), в то время как трендовые движения брали все!

Еще стоит учесть, что самая сильная проливайка была в периоды, либо сбоя биржи, либо «Брексита», т.е. в периоды максимальной неопределенности.

Собственно сами скрины:



Ну а всего, за первое полугодие, если считать начальное депо от 100 тыс, то роботы заработали 243%, что является лучшим показателем среди моих систем. Разумеется, тут не обошлось без реинвестирования, т.к. я три раза увеличивал лимиты (первый раз круто и неудачно, в начале лета 15-го, второй и третий уже поменьше и начиная с начала зимы 16-го). Дальше увеличивать лимиты пока не собираюсь, т.к. с данного депо уже пошла выемка средств на различные нужды, так что роботы уже работают сами на свои заработанные деньги)

( Читать дальше )

182 торговых дня
прибыль +67%
количество прибыльных сделок  52%
плечо   3-5 
максимальная просадка… если от счета с начало года, то не был в минусе
а если по работе внутри полугодия то в марте- апреле…  «ушатал» всю прибыль за январь-февраль что то около 30-35% было ...
 Если вкраце по месяцам 
январь — шортил… первую половину, вторую и шортил и лонговал -))  хорошо что работаю только внутри дня  и не переношу позы через ночь и есть такое понятое СТОП. Умудрился даже заработать.Итог +5-7%
февраль… стал работаь в две стороны. Итог  +25 -27%  ( нормально!)
март -апрель  лонговал! и этим все сказано -))  -30-35%… куда то делось такое понятие как СТОП и прибыль с начало года  -))
май-июнь шорт!    +67%   

Пы. Сы.
кому нужен отчет брокера с потверждением  - в почту. Договоримся о цене -)))