корреляция

нефть растет — пара доллар/рубль растет!
нефть падает — пара доллар/рубль падает!

неожиданно? сам в шоке!

Сегодня наконец до меня дошло, что корреляция между даже основными валютными парами очень высокая, вернее я собрался с силами и решил это понять :). Так что теперь вообще непонятно чем торговать, одним EUR/USD? USD/RUB не хочу; золото — вроде больше 90% корреляция с евробаксом;USD/JPY — тоже, только обратная с евродолларом… Ведь сигналов то хороших — мало, а диверсифицироваться чем-то надо.

Сделал графики с волатильностью рубля и нефти с 1 ноября по 28 февраля за 2013-2016 годы.
Сделал таблицы с самой большой волатильностью за каждый период по рублю и нефти.

Средняя волатильность за указанный период

01.11.2013 — 28.02.2014: 0.27 руб/день
01.11.2014 — 28.02.2015: 2.67 руб/день
01.11.2015 — 28.02.2016: 1.87 руб/день

01.11.2013 — 28.02.2014: 0.91 $/день
01.11.2014 — 28.02.2015: 2.43 $/день
01.11.2015 — 28.02.2016: 1.75 $/день

01.11.2013 — 28.02.2014

ТОП-10 волатильных дней по рублю

29.01.14: 0.82
30.01.14: 0.64
04.02.14: 0.58
24.01.14: 0.54
31.01.14: 0.51
13.02.14: 0.47
27.11.13: 0.47
19.02.14: 0.46
23.12.13: 0.44
05.02.14: 0.43

ТОП-10 волтальных дней по нефти

02.01.2014: 3.31
25.11.2013: 3.20
02.12.2013: 2.71
09.12.2013: 2.50
21.11.2013: 2.50
09.01.2014: 1.81
14.11.2013: 1.81
03.12.2013: 1.80
18.02.2014: 1.71
21.01.2014: 1.71

01.11.2014 — 28.02.2015

( Читать дальше )

Предыдущий пост многим понравился.
Я решил снять данные за последние 10 лет по курсу рубля и недельным отчётам ЦБ РФ о Международных резервах.

10 лет



2 года


( Читать дальше )

Народ, уверен на этом ресурсе есть понимающие в расчетах корреляции.
Преамбула. Хочу посчитать корреляции разных сортов мазута и сравнить с брентом.
Для этого беру с BBG данные, с помощью функции ВПР (Vlookup) подгоняю дни сделок.
Получаются замечательные корреляции:


Отправляю расчеты банкиру, несущие документы на кред комитет для одобрения лимита на нас, а он мне в ответ:
"Корреляция была рассчитана не совсем корректно.
Данный показатель рассчитывается на основе сравнения динамики изменений рассматриваемых показателей"

Я ей (!!!) объясняю: формула корреляции представляет собой уже привязанный к динамике изменений расчет:


( Читать дальше )

Просто как зарисовка 2-х последних дней:
Корреляция Ri к USD/RUB и к Brent и две неэфФективности "Паника" и "Эйфория".


Надеюсь завтра дружно устраним.

Давно наблюдаю устойчивую корреляцию между EUR/USD — GOLD на уровне 0.7-0.8 (по Пирсону)


Больше как вопрос к сообществу: Кто нибудь рассматривал/торговал данную пару? насколько успешно? и есть ли смысл заниматься?

   Добрый день уважаемые форумчане.   Хочу поднять занимательную тему корреляции Российских акций с АДР и другими инструментами. Кое что по теме было найдено мною на просторах интернета: http://science-bsea.narod.ru/2009/ekonom_2009_2/dorofeeva_kor.htm, авторы данной статьи приходя к выводу, что ведущим инструментам АДР являются базовые акции, что логично, однако есть и исключения. Опишу здесь свои наблюдения, буду рад, если опытные люди добавят/исправят мои рассуждения. 
   Заинтересовался я данной темой, по причине подмеченных мною больших расхождений между акциями Магнита (MOEX:MGNT) и АДР этих же акций (LSIN:MGNT), ниже прикрепляю графики:

   MOEX:MGNT

   LSIN:MGNT/RUBUSD*5 - прошу заметить, что АДР торгуются 5 к 1 в UD, поэтому для сравнения котировки переведены в рубли на одну акцию, согласно информации с LSE http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US55953Q2021USUSDIOBE.html?lang=en :

( Читать дальше )

Аннотация

Пишу эту статью в надежде понять, где я не прав. Может быть я чего-то упускаю, не понимаю… Буду благодарен за конструктивные наводки. Если хорошо разбираетесь в торговле или в математике, напишите что-нибудь ценное, прошу вас.

Все тесты из этой статьи также были проведены на реальных биржевых данных примерно с тем же результатом и теми же выводами. В статье используется модель рынка на основе случайной величины с нормальным распределением. Я прекрасно знаю, что распределение в реальных данных отличается от нормального. Смысл в том, чтобы показать что происходит ДАЖЕ с нормальным распределением.

Также для исследования используется один из самых интересных и перспективных на сегодняшний день язык программирования R. И соответствующая среда RStudio.

На что способны случайные числа?

В языке R можно ввести такую команду:

 

plot(diffinv(rnorm(1000)), type="l")

( Читать дальше )

В статье, которой я хочу с вами поделиться, рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя). Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день. 

( Читать дальше )