Это продолжение статьи, о том как определить качество точки входа, которую я писал здесь:
https://smart-lab.ru/blog/542337.php
Ещё раз задумаемся, как можно оценить даёт ли точка входа какое-то преимущество при её использовании или нет. Для этого можно применить следующий тест.
Предположим, что мы входим в определённой точке ценового графика в длинную или короткую позицию и выставляем стоп-заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от точки входа, как показано на рисунке ниже.
Устойчивые долгосрочные модели
В предыдущих частях (часть 1, часть 2) мы рассмотрели построение композитных систем оценок ценных бумаг, построенных при помощи распространённых средств машинного обучения (Bag/Boost методы). Однако, такой подход, несмотря на все свои преимущества (скорость, точность) имеет ряд больших недостатков – отсутствие универсальности моделей в результате проблем «переобучения» (точной настройки на определённые типы рынков и временные интервалы) и сложность интерпретации полученных композиций.
В результате решения этих проблем мы разработали базовую модель на основе наших представлений о стохастических дифференциальных уравнениях с квантовыми скачками, образующих улыбку волатильности. Эта макромодель получила в наших исследованиях наиболее полную микроскопическую интерпретацию.
22-25 мая. Деловые события Москвы. Участие бесплатно (кроме первовго эвента).
t.me/SmartEventMos Список деловых событий Москвы.
t.me/kudaidem — Инвестидеи. Новости бизнеса. Обзоры деловой литературы.
22-24 мая 2019 г. Конференция Russian Tech Week 2019. Более 100 спикеров расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса и продемонстрируют реальные кейсы. Бронь места с 10% скидкой по промокоду: IFPCRTW-SMARTEVENT на сайте: bit.ly/2JFTRYg
22-23 мая 2019 Первый предпринимательский Open Air #МыЕсть в рамках Столыпинского форума: Стратегии для России stolypinforum.ru/
23 мая 16:30 до 22:00 StartUp Show startupshow.ru/mbm
23-24 мая Маркетинг и ML. Митап по применению AI & Big Data в маркетинге mlmeetup.timepad.ru/event/966582/
24-25 мая Будущее по Марксу marx.msses.ru/
25 мая c 16:00 до 17:30 Книжный клуб с Ксенией Лурье: Встреча 9. Лили Кинг «Эйфория» fgbuk-gmvts-rosizo.timepad.ru/event/966331/
Список ВСЕХ деловых событий Москвы goo.gl/h9MiUi Вкладка: ЭВЕНТЫ
P.S. t.me/kudaidem — Новости бизнеса. Обзоры деловой литературы.