московская биржа

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы рассмотрим динамику изменений индексов российских акций: ММВБ и РТС. Начнём с ММВБ и посмотрим, что мы можем получить с поведенческим анализом.

Данные будут исходить из статистики по действиям Юридических лиц.

Сначала обратимся к графику договоров.

1) Количество покупных и продажных договоров во фьючерсе Индекса ММВБ с января 2021

Как видно, с декабря 2023 значительно возросло количество договоров — Юрлица были заинтересованы в активе. Открытый интерес упал с прошедшей экспирацией, но продолжает медленно расти и сейчас.

Однако, как менялось настроение Юридических лиц за тот же период? Посмотрим график чистых позиций.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Если больше нуля — больше покупок;
Если меньше нуля — больше продаж.

2) Чистые позиции Юридических лиц с января 2021

С сегодняшнего дня инвесторы Московской биржи могут торговать расчетными фьючерсами на индекс МосБиржи IPO.

Параметры нового фьючерсного контракта:

• торговый код — IPO, короткий код — IP;

• тип контракта: расчетный;

• шаг цены — 0,5 пункта;

• стоимость шага цены — 0,5 рубля;

• цена исполнения фьючерса — среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.

Инвесторам будут доступны контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.

Подробная информация и спецификации контрактов размещены на сайте.

Московская биржа (MOEX: MOEX) сменила клиринговый банк для расчетов в китайских юанях. Вместо «Бэнк оф Чайна», который отказался от операций с санкционными банками, расчеты теперь осуществляются через «АйСиБиСи банк». Эксперты предупреждают, что новый банк может уйти с Мосбиржи в августе, что приведет к заключению сделок на межбанковском рынке и потере комиссионных и процентных доходов биржей.

«Бэнк оф Чайна» перестал быть клиринговым банком с 15 июля, связав это решение с санкциями США против Московской биржи. Теперь операции идут через клиринговый счет НКЦ в «АйСиБиСи банке». Торги долларом США, евро и гонконгским долларом уже остановлены, а средний дневной объем торгов юанем в июле сократился на треть.

Зампред ЦБ Филипп Габуния отметил, что китайская валюта продолжит торговаться на Мосбирже после истечения срока действия лицензии OFAC в августе. Однако эксперты прогнозируют возможный переход валютных торгов на внебиржевой рынок, что приведет к значительным потерям доходов для биржи.

Когда я делаю обзоры команий, меня часто спрашивают в комментариях: вот у компании все хорошо, а её котировки падают. Или, наоборот, я пишу, что всё плохо, а котировки растут. Почему так происходит?

Тут нужно понимать несколько моментов.

1. Цену на акции формируют не профессионалы

На Московской бирже стартовали торги биржевым фондом SIPO, которые позволят инвестировать в акции компаний, недавно вышедших на публичный рынок.

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов, которые только что разместились на бирже. Он повторяет динамику индекса МосБиржи IPO, который включает ценные бумаги 19 компаний.

Подробнее можно прочитать на сайте.

Теперь российские компании могут привлекать капитал через закрытую подписку акций на платформе MOEX START.

Это шанс для непубличных компаний с выручкой от 50 млн рублей в год и оценкой от аккредитованного оценщика получить финансирование для роста.

📈 Инвесторы, готовы к новым возможностям? Квалифицированные участники и клиенты брокеров теперь могут размещать акции и торговать ими на вторичном рынке с центральным контрагентом.

Сделайте шаг к будущему с MOEX START! 🌟

На платформе MOEX START российские непубличные компании смогут привлекать капитал для своего развития путем размещения акций по закрытой подписке на базе инфраструктуры Группы «Московская Биржа». Доступ к платформе имеют все участники клиринга Московской биржи на фондовом рынке.

Эмитентом на платформе MOEX START может стать непубличная российская компания сроком существования более одного года и объемом выручки от 50 млн рублей за последний отчетный год. Также компания должна иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения.

Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы – клиенты брокерских компаний и банков.

После размещения акции могут быть добавлены в список торгуемых инструментов внебиржевого рынка акций с центральным контрагентом Московской биржи, на базе которого функционирует платформа. Наличие ликвидного вторичного рынка существенно упрощает операции с бумагами для акционеров и новых инвесторов, а также помогает компании получить рыночную оценку. При этом у инвесторов, не участвовавших в сделке размещения, появляется возможность приобрести интересующие их бумаги в любой удобный момент.