обучение

Добрый день.

Возьму на себя ответственность предположить, что нефть, после вчерашнего пробития максимумов в районе 50.8, сможет продемонстрировать умеренный рост выше нынешних уровней.

Вчера, я уже отмечал, что был настроен по медвежьи, хотя и делал акцент на поджатии цены под уровень, после чего и последовал пробой.

Ситуация в моменте кардинально изменилась и теперь стоит рассматривать инструмент в сторону пробоя.

Возможно данному движению поможет выход данных по запасам, в которых ожидается снижение запасов сырой нефти. Публикация новостей намечена на сегодня на 17-30 по киевскому и мск времени.

Ближайшей целью. которую будет преследовать нефть в ходе данного движения вверх, может оказаться уровень сопротивления, пришедший с истории в точке 52.3.

( Читать дальше )

Инфобизнес не умирает на самом деле. Становится тесно никзопробным формам его эволюции. Желающих обучиться всегда больше, чем обучающих. Спуститесь в метро — много там кто поймет словосочетание «японские свечи», или расшифрует что такое ФРС? А вот разрыв между качественным материалом и ширпотребом огромный. Поэтому низкопробные курсы будут умирать. Они будут как продавцы автозарядок и мойщики стекол на светофорах. Потребность же в качественном контенте только растет. Как общеобразовательного толка, так и узкоспециализированного. Этот рынок собственно еще даже не распечатывался. 

Есть ли возможность заработать на мартине? Ввиду отсутствия математического положительного ожидая – стратегия на это не способна. Но, если воспользоваться идеями с мани менеджмента, а почему бы и нет?

Мартингейл – стратегия управления размером позиции определенным образом в зависимости от появления прибыльных или проигрышных сделок. Что приводит к перераспределению дохода и убытка на истории. В википедии все сказано достаточно коротко и ясно. Дам более красивое определение:

Мартингейл – это взятие кредита у рынка сейчас. В надежде, что в момент. Когда надо будет отдать – нас там не будет. Как таковых процентов нет, есть комиссия брокеру и проскальзывание.

Основные эксплуататоры мартина – создатели роботов. Которые не зарабатывают, или зарабатывают очень мало. Сравнимо с процентами депозита в банке. Прикручивая мартингейл к ним позволяют показать прибыль (иногда хорошую) на определенном куске истории. Учитывайте это при использовании. Так как не правильное использование мартина – верный способ быстро потерять все деньги. Вы этого хотите?

( Читать дальше )

Запись вчерашнего эфира.

Всем привет! Ребят, кто нибудь слышал, что нибудь о компании «Лаборатория инвестиционных технологий»? Или может там кто-то работает или работал? Что можете сказать?

Что бы выяснить. Когда можно увеличивать размер позиции. Разберем условную стратегию. Стратегию монетки (как в простой задачке по теории вероятности, подкидывание монетки). Имеем показатели: соотношение прибыльных сделок к убыточных равно 1:1. Примем прибыльную сделку за 1, а убыточную за 0. В теории имеем, что за 10 сделок мы получим вот такую последовательность сделок:

1)      1010101010

Дело в том. Что на практике так редко бывает. Вместо этой последовательности, можем получить и вот такие:

2)      1110110000

3)      0001001111

Предположим. Что за сделку мы имеем прибыль равный 1,  убыток равный -1.

Мы сделали 5 сделок. Нам выпала 2-ая последовательность. И мы на счете имеем уже прибыль, равную трем. Что будет, если мы увеличим размер позиции в два раза? Последующие 5 сделок принесут нам минус шесть. И итогом получим минус три убытка. Вместо нуля для данной стратегии. Когда чаще всего увеличивают позиции? Когда на счете мы уже имеем деньги. На простом примере видим. Как такой подход создаст убыток по стратегии в целом.

( Читать дальше )

Что такое риск на сделку? Это величина разности стоимости котировок (величина стоп приказа) умноженного  на величину позиции? Разность котировки дает стратегия .  А где брать размер позиции? Обычно следуют от обратного – берут максимальный риск на сделку, и делят его на разность котировок. Где взять максимальный риск на сделку? В книгах — риск менеджмента. На чем основывается значение риска в книгах? Я не видел, и уверен. Никто не знает. Кроме как – он не позволит разорить торгуемый счет. А кто, или что его разорит?

Разорит счет:

1)      Непрерывная череда убыточных сделок (максимальная величина просадки)

2)      Комиссия и среднее проскальзывание

3)      ГЭПы и форс мажорное проскальзывание.

4)      Есть другие причины, не относящиеся к риск менеджменту.

А как их учесть и получить формулу риска от депозита? Дело в том. Что сам по себе риск не определяет ничего. Его величина в себе содержит размер позиции. И именно он и является основополагающим и никак не вычленяется из понятия риска. Даже само утверждение – разорит счет — не верно. Нужно не разорить, а не уменьшить до некоторого значения. Когда мы уже не сможем открывать новые позиции. Почему же именно риском оперируют при определении значения? Дело в том. Что там особый риск – риск на одну позицию (один контракт). Т.е. по сути величина стопа, а не риск. И он не имеет отношение к риск менеджменту.

( Читать дальше )

В рынке я новичок на реальные не торговал, у меня 2 кандидата у которых хотел пройти обучение это Роман Ерин и a lab. Кто посоветует кого из них мне выбрать? И работает ли сейчас на рынке скальпинг, если да то стоит ли идти в а лаб, они вроде как скальпингу обучают? Только большая просьба отвечайте знающие и те кто учился у них. Или даже если эти кандидаты не подходят, то кого у бы посоветовали обучиться.

В предыдущем посте я рассказал.  Как определить величину позиции с использованием риск менеджмента. Откуда берутся конкретные значения. Показал, что всем известные значения 2-5% от депозита не соответствует истине. Дал вот такие формулы:

Количество лот на сделку:

Л= Д/(Ц+Н*(С1-С2))

Расшифровка переменных, как и понимание самой формулы в предыдущем посте.

Есть другие факторы, которые мы еще не учли. Но которые так же должны учитываться при риск менеджменте.

В прошлый раз я опустил проскальзывание и комиссию брокеру за сделку (обозначим — К). Их нужно прибавить к (С1-С2)

Соблюдение риск менеджмент предполагает. Что в течении длительного времени (год) мы не прейдем к ситуации. Когда на счете не окажется денег для продолжения торговли. Не смотря на то, что эти совокупные события, по сути, не превратили доходную стратегию в убыточную.

Существуют риски, которые непременно присутствуют на рынке. Которые могут привести к тому. Что наш максимальный стоп увеличится по не учтенной нами ситуации. У меня был случай. Когда я торговал Магнит (мой первый опыт). За три дня я сделал некую прибыль на лонговой позиции. После рынок изменился, РТС падал. Я принял решение шортить Магнит. Через 30 минут от моего открытого шорта вышла новость о доходности магнита за полугодие. Это привело к тому. Что котировка сгепировала вверх, перепрыгнув мой стоп. Увидев это, я закрыл позицию с тем убытком, какой давал мне рынок. Он составил всей 3-х дневной прибыли. И превышал мой стоп в 5-6 раз. На тот момент мне и в голову не приходило учитывать такой форс мажор. Более того, такого типа новости не редко выходят по размытым датам и времени.

( Читать дальше )