оптимизации

Примерные ТТХ системы: система на основе дивергенций: a) инструмента с индикатором №1; b) инструмента с индикатором №2; c) индикатора №1 и индикатора №2 между собой. Тип — intraday (опционально с переносом на вечернюю сессию и через ночь). Условия для входа в сделку не формализованы, окончательное принятие решения о заключении сделки принимается трейдером. Выход из сделки в большинстве случаев осуществляется по условиям системы, в отсутствии которых сделка закрывается либо через trailing-stop, либо перед закрытием основной сессии. Выход с убытком осуществляется через stop-loss за ближайшим локальным экстремумом цены или индикатора. 
 
 Задачи: оптимизировать кол-во пунктов, пройденное инструментом (как относительно текущей цены инструмента, так и относительно величины дивергенции) в направлении потенциальной сделки, при котором входим в позицию, проверить потенциал входа и выхода частями (одинаковыми и различными), оптимизировать выделяемую на каждый инструмент часть средств, проверить возможность переноса сделок на вечернюю сессию и через ночь.

( Читать дальше )

Доброго всем дня! Возникла потребность оптимизировать и подвести под алгоритм ручную ТС. Подскажите, кто на этом ресурсе может помочь с этим вопросом?

Появилось несколько идей по адекватной оптимизации.

К примеру мы имеет некоторую модель, удачные параметры которой еще не совсем понятны. Если речь идет об акциях прогоняем на sp100, nasdaq100 компонентах и под них оптимизируем. И только потом прогоняем на полном списке.

Если система на фьючерсе или споте, то тут лучше всего оптимизировать на одном временном участке, а прогонять на следующем.

Я понимаю что не открыл Америку, будем считать это записками на полях :)