опцины RI

Четкий момент в РТС. Пут 120000 март-покупка. Пут 120000 февраль-продажа. Спреды и спрос в стакане рабочие. Только резкий рост к 150000-160000 и флет на этих уровнях будет огорчать и то работать можно. Коридор 120000-140000 до истечения февраль пута, даст возможность получить премию и 115000 например пут март продаем. Плюс может быть хорошим. Самый интересный вариант, это получаем фьюч по примерно 116500 и жирный плюс по купленному путу. Вариантов отыграть такой выгодный расклад море!

www.option.ru/analysis/option#position  -  перестал работать как рассчитать дельту?
другие сайты есть  похожие

Стоял в путах Ри недельных

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.

 

( Читать дальше )

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.

 

( Читать дальше )

Не дождавшись мудрых рассуждений от Дмитрия Новикова, решил написать сам, что знаю.
Начнём с довольно очевидного утверждения: если хеджировать проданную волатильность абсолютно, то на экспирацию мы должны получить всю временную стоимость опционов, пускай и размазанную по оси ординат графика пиэнэль. Вопрос только в том, как это сделать. Собственно, вот он грааль. В идеале, при хедже базовым активом мы должны иметь бесконечно большую позицию и/или бесконечно малый шаг хеджа, бесконечно малый шаг цены и отсутствие комиссии. Само собой, это условие невыполнимо. И тут на помощь могут прийти купленные опционы того же БА другой серии. Преимущество таких конструкций состоит в отсутствии дискретности хеджа.
Если говорить предметно, то ближние серии должны быть дороже по волатильности, чем дальние. Объяснение простое: IV или по-другому цена опционов есть ни что иное как предполагаемая стоимость  хеджа. С приближением экспирации растёт модуль гаммы всех позиций, хеджироваться нужно чаще, соответственно ошибок больше. Ошибки возникают из-за неправильного расчёта дельты, несвоевременного хеджа вручную и т.д., но главная засада в том, что мы не можем хеджиться на каждый пункт изменения цены. Дискретность хеджа — главная причина роста IV по мере приближения экспирации.

( Читать дальше )

Что произойдёт если я выйду на экспирацию купленного опциона,  а денег на ГО по базовому активу не хватает? 

Что случилось с половины второго? Во всех страйках и сериях на Ришке тарят опционы.

Закрыли сегодня около 6 тн. CALL RI 21/12/2017



PS Профита вам, акционеры.