опционы

Сегодня на РИ-опционах открыта была достаточно крупная поза на 13000 контрактов. Я думаю для нас это сигнал о том, что макс отклонение до июля крупные игроки ждут не больше 25000 пунктов.

Открыт скорее всего стренгл короткий:



Это только старт открытия позиции — она начнёт увеличиваться вплоть до экспирации. Рекомендую по этой серии работать сейчас от шортов = продаём волатильность.

Текущая точка мин. выплат по этому контракту = 185000

 

покупаю 195 колы
СКОРО РОСТ!

КАКОГО х.я вы анализируете Точку минимальных выплат ???
Если в итоге Вас разводят ??? РИМ 194700 клоз, а РИУ 186000 !!!

:) хочется спросить по-русски, а хулетолку ???? да мудераторы вырежут один хрен.

С января 2011 года я стал разрабатывать ПО для торговля на американском опционном рынке. Раньше я не особо интересовался опционами, но Илья Шабров (nachprod), который начал торговть на этом рынке на полгода раньше, буквально заразил меня возможностями «буржуйских» опционов. 

Первое, что поразило меня это огромный размер этого рынка. Возьмем хотя бы индекс S$P500. Практически все акции, входящие в этот индекс, имеют опционы. Если считать, что на один базовый актив приходится около 200 опционных контрактов (разные даты экспирации, разные страйки), то в сумме мы получаем около 100 тысяч контрактов. А еще есть Nasdaq, опционы на различные фьючерcы и ETF.

Если на российском рынке несколько тысяч трейдеров «насилуют» один базовый актив в виде фьюча на индекс РТС, плюс пара — тройка стоковых фьючей, то здесь мы видим бескрайние опционные просторы.

Следующая мысль, которая приходит на ум, что когда ликвидных опционных активов мало, то все подбирают стратегию для контракта. А когда этих активов много, может быть, наоборот, подбирать активы (контракты) под стратегию. И тут возникает необходимость в ПО, которое может подобрать эти контракты, т.е. потребность в опционных сканерах.

( Читать дальше )

у спайделла в блоге нарыл

http://robotrade.org/options/payoff/
 

Добрый день, уважаемые, завтра будет важное событие на рынке, а именно: экспирация месячных опционов на индексе ртс и собственно квартальный фьючерс закрывается. В связи с тем, что многие торгуют опционами в последние дни перед экспирацией, собственно опрос.

Традиционно, фьючерс на индекс РТС экспирируется в зоне мин.выплат. Мотивировка — что-то типа «покупают любители, продают профессионалы», с претензией, что у «любителей» в результате шансов все равно нет.
Тут человек давал хорошу статистику — что из посл.12 экспираций 11 в зоне мин.выплат, причем все «квартальные» опционы (а там ОИ максимальный) — в зоне мин.выплат.
Что мы видим сейчас ?
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.11&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

Мин.выплаты = 186, фьючерс = 195, причем рост за 3 дня со 184 до 195 не скажешь, что на суперпозитивном фоне ...
До экспирации 2,5 рабочих дня.
Какие мысли, коллеги?

предлагаю посмотреть 2-й семинар по опционам

Гайс, хочу купить сентябрьские опционы.
Интересны ри180пут, сбер 9750колл, сбер 9500пут.

Повторяюсь: сентябрь

Скоро будут 5-8 семинары по опционам http://www.smart-lab.ru/blog//7609.php
Но лекции 5-8 будут только для клиентов. Владимир (автор) сказал, что можно залогиниться на учебу под e-mail'ом клиента, даже если я не являюсь им.

Так вот просьба: дайте, пожалуйста, ваши данные (логин — это мейл, и пароль ) с сайта www.ilearney.ru. Эти данные используются только для учебы. Но мейл должен быть такой же, который вы оставляли в качестве обратной связи в ITInvest. Я запишу лекции. Если кому надо — выложу.
Отнеситесь с пониманием :-)
мой мейл — ognevoy@narod.ru