опционы

Кто в О подскажите открытии, после вечернего клиринга ГО выросло в 2 раза, в позиции в опционах Si, Ri.
У кого-то такое наблюдается?
Спасибо.

Подскажите пожалуйста, если у меня проданный пут в деньгах на момент экспирации и при этом есть проданный фьюч, нужно ли мне будет дополнительное ГО на счете вдобавок к ГО проданного фьючерса

Вот по этой ссылке была дана рекомендация:

smart-lab.ru/blog/842201.php

На текущий момент можно закрывать колл. 
 
Выхлоп получился с одного проданного колла 2000 рублей + 51 рубль дивиденды. Получается на акцию дивиденд 71 рубль — налоги. Еще осталась премия 500рублей, можно дождаться до обнуления( возможного) в декабре.

По моему очевидно что на ближайшую экспирацию опционов, в четверг, фьюч будет ниже 60 000
После чего может рвануть сокращать бэквардацию… но это не точно,
зависит от обьемов загрузки колов в следующей серии… и от жадности кукловодов)
все как в 90 если ты угадал где шарик в наперстке, выходить большой жлоб и гасит угадавших))

Доверие к нашей бирже больше нет у меня) пойду торговать амеров)

Объяснение из комментариев моей телеги:

На фьюче доллар рубль с декабрьской экспирацией продано опционов — путов в эквиваленте 173 млн Бачей.
Данный объём аномален для открытого интереса в опционах и потому вызывает интерес .

Конечно никто кроме биржи не знает контрагента продавшего такой объём, но одно можно сказать точно:
1. этот уровень очень сильно защищают (пока не было клиринга ниже страйка)
2. Как только цена по фьючу будет ниже — кто-то большой будет терять деньги.
3. Продолжаем наблюдение 😀

Ну и кто-то заработает при снижении ниже Страйк. Если бы знать контрагентов по сделке то это многое бы объяснило.
Какие выводы можно сделать и как построить стратегию:
пока склонен торговать вверх от этого и близ лежащих уровней, по мат ожиданию и опыту — стабильно будем отталкиваться вверх.

*конец цитаты*

Пара доллар/рубль  на споте, фьючерсе и «вечном» фьючерсе показывает чудеса ценообразования в стиле лебедь, рак и щука.

В полутени остаются опционы, где также царят суровые математические законы вероятности и случайности ценовых качелей.

Тем не менее, матерые опционщики методично и монотонно превращают вариационку в полновесные копейки и рубли.

И не мудрено — например, на их стороне  ее величество ТЭТТА на страйке С160500 ( декабрь).

Турбулентные политические и военные новости  загнали текущую волатильность до небес.
                                     
Поэтому при IV 80+%  продажа этих коллов  по 25-50 рублей ( диапазон премий за последнюю неделю)  дает нам

вероятность проигрыша в 0,0045%.     

Рискните 1000 рублей и получите  католический рождественский денежный приз!


PS -  пытливые и любознательные сами посчитают риски, доходность и приемлемость опционных  спрэдов с использованием  «космических» ОТМ-

( Читать дальше )

Заработали 9.27%, за шесть дней, на торговле волатильностью. Это вид торговли, когда нам без разницы, будет цена расти или падать. Главное условие- это, чтобы сильно росла или сильно падала. Также, чтобы рос шум, волатильность, по торгуемому инструменту. Это нам принесло хороший доход. Можете сравнить картинки, где у нас была цена входа, на первом рисунке и текущая цена, на втором рисунке.

 

( Читать дальше )

Добрый день.
А есть ли сейчас у биржи регламент по случаю частичной/полной приостановки торгов.
Интересно для срочных контрактов: фьючерсов и опционов.
Как их будут расшивать и экспирировать? В какой день? По каким ценам? Прописано где?

Привет. Я смотрю на север в район серого 1.0205, но входить в позицию, я буду лишь через белый байстоп 0.9935, с голубым стопом 0.9835. И так попытаюсь взять приличное движение. Медведь должен развернуть цену вниз через голову и коричневые плечи, чтобы пойти на юг по желтой дороге.

Но сам я начал любить торговлю со предом. Это полный аналог торговли со стопами, но тут стоп привязан не только к уровню, но и ко времени. Пример- можно на 15 дней купить голубую страховку от падения ниже 0.9835 (цена форекс) за 66 пунктов и продать белую страховку от падения ниже 0.9935 за 100 пунктов. И таким образом, мы получим прибыль 34 пункта, если цена пойдет вверх или будет стоять на месте, а это 90% вероятности против 10% вероятности у форексника.

 

Комментарий к покупке волатильности на евродоллар… Малый страховой бизнес (е)… Пока все идет к тому, что розовый бык сможет выскочить к белому хаю 1.0205 и там ему придется начать отступление вниз. Все это видно на первой картинке. Однако, не все так просто, ведь не надо забывать и про то, что желтый медведь очень силен. А у него есть ресурсы, чтобы отскочить от своих синих поддержек и сразу тащить цену вниз. В общем, надо сидеть на заборе и ждать благоприятных условий для покупки или для продажи.
А теперь изучим стратегию, которая позволяет зарабатывать независимо от направления. Сигналы найти очень легко. Как только мы увидим безоткатное розовое движение, на втором рисунке, где вы видите очень много маленьких розовых откатов, которые не идут ни в какое сравнение с огромными синими откатами, то можете открывать позиции, если вы увидели такое розовое “безоткатное” движение, хотя бы на 1500 пунктов. Это сигнал для входа. Мы купим страховку от роста и от падения на три месяца, с отступом вверх на 200 пунктов (колл 1.02) и отступом вниз на 350 пунктов (пут 0.965)… Затратим на 280 пунктов. И высока, вероятность того, что мы заработаем 400 пунктов на том, что цена пойдет к красному 1.08, либо же, к желтому 0.9.

( Читать дальше )