опционы

Уважаемая часть аудитории, кому небезынтересны опционы!

Мы выпустили очередную версию OprionsWorkshop — 12.4. Изменений очень много, их полный список у нас в блоге. Здесь скажем лишь, что в основном мы занимались учётом пользовательских пожеланий, реализовывали то, о чём нас давно просили клиенты.

В частности, доведён до логического конца корректный расчёт PnL. Задача хоть и кажется на первый взгляд простой, по факту имеет такое огромное количество нюансов, что превращается в настоящий вызов силе воли разработчиков.

Цены немного неточны, тк набирал по частям позавчера начал с 170 000 коллов с дельта хеджем, потом на падении волы довольно удачно подбирал    160 000 коллы, убирая хедж. Убыток по фьючу полнотью заложил в цену прдажи 170 000. 




по просьбам трудящихся http://smart-lab.ru/blog/50037.php выкладываю май.
в он-лайне позу можно смотреть тут:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=d58a28509eb06d3c8a44958ebf6a71af#position

не жалеем плюсов и комментируем!
всем удачи! 

Ожидая УГ на рынке взял мелкого лонга по 155000. Успело свозить почти до стопа по 152 000. 
http://smart-lab.ru/blog/49387.php
Сегодня концентрация настроений насчет шортов повлияла на меня и в принципе я допускаю вероятность продолжения коррекции к уровню 152 000.
Закрыл лонга, взятого от нечего делать и как ни странно в +


Приступил к формированию опционной конструевины на мае и июне сразу.
Стратегии отдельные, относительно публичности еще не определился. Скорее всего одну раскрою, но если народ меня поддержит.


Не жалейте плюсиков! Всем успехов! 

Июнь_пут 140 и 145 страйков и Июнь_колл 170 страйка! Лучшие цены в стакане! Может кому надо!!!

fill or kill 5 мин

скажите где еще кроме фортс можно торговать опционами на USDRUB

есть ли  опционы на usdrub с другим сроком исполнения,

план по RIG:
все тоже самое
вверх: кроемся по цене закупки либо раньше
вниз: то же самое

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
вчера продали весь пут май 39 по цене 3.8 в конце сессии в прибыли $8106- на 0,30 не перекрыли закупку по начальной комбинации, освободили кэш для новой позиции...
комбинацию август брали в том числе для того чтобы подстраховаться от того что пут 39 май вниз полностью не перекроет нашу закупку по начальной комбинации...

вверх:  в т.38-39 — закрываем весь колл 40 в прибыли — будет стоить  1- 1.30 — по индексам
вниз: в т. 34 или немного выше — покупаем колл 34 август 51 контр по цене 3-3.20


Итого на данный момент в нашей комбинации:

( Читать дальше )

… а потом подумаешь, да отвечу ка я просто про «третью пятницу»… А то народ так и будет искать транзитивные функциональные зависимости, да еще и третьей нормальной формы… там, где их нет.

 

Ниже — скрин небольшой расчетной модели по выходящим отчетам. Шкала Estimate — консенсус по акции, ERM — амплитуда колебаний на отчетности, заложенная в опционах. MAD — среднее отклонение в день отчетности за 5 предыдущих лет (квартальной и годовой). STDEV — стандартное отклонение среднего колебания (характеризует стабильность среднего). При значительном отклонении показателя от нормы стоит продавать или покупать дельта-нейтральные календарные спреды на деньгах.
Данная схема работает на флетовом рынке, в турбулентные дни ее эффективность крайне низка.

Жду комментариев.

план по RIG:
все тоже самое
вверх: кроемся по цене закупки либо раньше
вниз: то же самое

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
вчера купили новый стредл 38 август

вверх: в т 43 — выход по комбинации из всех позиций, перекроется закупка на 1 доллар- наша прибыль с комбинации, либо продаем колл 40 май и на освободившийся кэш покупаем пут 43
вниз: в т35 — выбираем закупку путом по майскому- продаем пут 39 по цене 4.1 и оставляем бесплатный колл 40 май, ниже- покупаем пут при деньгах

Итого на данный момент в нашей комбинации:

RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт

( Читать дальше )