опционы

Нашел как-то на Github… Это реплика на индекс ,  CBOE Board Options  finance.yahoo.com/quote/%5ECNDR/.
Cама суть индекса :  покупка/продажа страйков  дельты 0.2/0.5 ,  опционы  SPX, или железный кондор.Так-же, как бенчмарк — используется доходность  3х месячной облигации  и  индекс VIX.  
 Уже около 10 лет этот индекс показывает худшую доходность, чем если бы просто купить SPX. В реплике  Github он уже изменил из торговли Дельтой на… (если правильно понимаю 1, 2  ст.отклонение  ST.Dev и удержание позиции 1 месяц )
 Так вот, вся боль в том, что когда я дохожу до строки выделенной в рамке ниже — выдает ошибку .
Что бы я ни делал — не исправляет и дает ошибку.
 Хочу извинится за недоделку и оффтоп, но если кто поопытней смекнет — то можно получить  тестер стратегий на опционы и как мне кажется, не только лишь SPX .Cпасибо, надеюсь фидбек будет-:)
 Cсылка на файл с данными CNDR  1drv.ms/u/s!AlB5AOyZSVDyj0TMfS7ReWkZd31o?e=fSEELA
 Ссылка на код  github.com/pangyuteng/aigonewrong/blob/main/finance/basics/cboe-cndr-replica.ipynb

Всем доброго времени суток! В продолжение темы smart-lab.ru/blog/763617.php
Кто хотел купить опционы, самое время(я уже неделку болтаюсь ) 
мои приборы показывают самое время!!!
Не является инвестиционной рекомендацией!!!






( Читать дальше )

Может кто в курсе, почему в TOS нет недельных экспираций по фьючерсам на кукурузу, пшеницу и сою? На индексы и акции есть, а на перечисленную сельхозку нет.

Ну вот, в прошлый раз я говорил, что будет интересно… и мне было оооочеень интересно, потому что такого «стоп-крана» по воле я себе и представить не мог :)

Закупал в районе 16%. Динамика RV и моих ощущений:



В общем, вместо жирного профита, приехал не то чтобы сильно тощий лось. Прикормил им как опционщиков, так и линейщиков примерно в равной пропорции. 

В поисках цели на следующую экспирацию, но пока все туманно...

DELETED31

Путы 77000 по 100. Сегодня ЕЦБ и все-такое.

В назидание.
До сих пор есть трейдеры, которые чрезмерно уверены, что при покупке опционов не возможно уйти в минус...
Пожалуйста — у меня получилось.

Кто заинтересован, в этом вам любезно поможет как минимум брокер «Универ капитал».

Грааль очень простой, на реальном примере -
покупаем в день экспирации (27.01) путы Ri 140, 73шт.
В связи с отсутствием ликвидности, сдать с прибылью не получается.
Риск-менеджер тупит с маржин-колом опционов, в связи с недостатком ГО (до этого усираясь принудительно закрывал), но любезно пропускает на экспирацию — поставку фьючерса в шорт.

Важно дождаться открытие гэпом против вашей позиции..
Разумеется, рисковик, осознав цифру в минусе по ГО, молча(!) начинает маржин-аут — без права на манёвры… после он скажет — «рынок рос, поэтому экстренно закрыли»




( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! Топик назвал в честь автора, который дал имя этой  опционной конструкции.
По ситуации, собрал call78000(17.02.22 ) 1 февраля.Вола хорошо провалилась(по моим приборам).См топик smart-lab.ru/blog/762075.php
Повторяться не буду как набираюсь(по приборам), потом пришел подтверждающий сигнал, взял call77000(17.03.22) 2 февраля.
Время реализации по воле дней 5-7! 





( Читать дальше )