опционы

CFTC (Commodity Futures Trading Comission) —
независимое агентство при правительстве США,
которое регулирует рынки фьючерсов и опционов.

Комиссия основана в 1974 году.
Цель CFTC — защита участников рынка от мошеннических действий, манипуляций, и недобросовестной практики,
связанной с продажей финансовых и сырьевых фьючерсов, а также
содействие созданию открытых, конкурентных, и стабильных рынков фьючерсов и опционов.

Полезной информацией для трейдеров от CFTC являются отчёты COT (Commitments of Traders) по фьючерсам и опционам.

В данных отчётах можно найти
количество открытых контрактов (называется «открытый интерес», ОИ) участников торгов и их направление.

Теория.

Обработка.
График — за год, таблица excel — с августа 2021г. (за больший период, цифры в excel были бы мелкими и не читаемыми).

1991 год. Москва. Я учусь на вечернем в плешке и работаю в «Инкомбанке». Прошло ровно 30 лет, а я до сих пор вспоминаю те несколько месяцев, как худшие в своей жизни.

Работал я в отделе депозитов или не помню, как оно тогда называлось. Если говорить прямо, то отдел состоял из одного лишь меня. В нашем отделении «Телеграфный переулок» работало человек пять, быть может — чуть больше.

Моя работа заключалась в том, что я, взяв толстый справочник, обзванивал организации Москвы и предлагал им «уникальные инвестиционные продукты нашего банка». Я ненавидел эту работу! Помню свой ежедневник. В тот период он был изрисован чертиками и стрелами. Не знаю, что сказал бы на эти рисунки психолог, но полагаю, что ничего хорошего — быть может даже погладил бы меня по голове!

Привет смартлабовцы коллеги.

Прошла кварталка, сегодня заключительные экспиры. Ну как вам? Есть какие нибудь итоги? Я бы хотел отметить несколько нюансов:

1) Срочка биржи вместе со своим комитетом, как мне кажется, совершенно по свински отнеслась к участникам, причем к тем, которые годами несут ей денежку. Напомнило ситуацию с фьючем вида SnP, когда посреди дороги были изменены правила и досрочно исполнены фьючи. Так же и сейчас, вдруг неожиданно за 10 дней до кварталки были поменяны тарифы на исполнение. Я вполне допускаю, что если впрямую предъявить это бирже, то как всегда в ее стиле, менеджмент отвертится, что где то там, на каком то пресс релизе фиг знает какой давности была маленькая заметка про изменение тарифов. Но по факту мы получили, что многие держатели поз были неприятно удивлены. А именно, ситуация:

Представим, что некий трейдер, собирает серьезные конструкции на разное кол-во ног >= 2. Либо просто предоставляет ликвидность и котирует стаканы для ЛЧИ'истов. Различного рода комисс закладывается в модель и с его расчетом выставляются заявки и набираются позы. Предположим, что этот трейдер сидит с фьючами и опционами 12.21 аж с июля и добирает ноги еще 3 месяца. И тут бац, за 10 дней до экспиры ему заявляют, что в его модель залезут еще дополнительно воооот такой ручищей и изымут часть прибыли. Допуская, что многие позы берутся/даются с минимальной наценкой и учитывая насколько изменился комис, приходим к выводу, что все, что наработывалось за 3 месяца вам предложили обнулить или даже местами завести в минус. Утак вот.

2) Сам комисс. Пока ситуация такая. Еще не совсем детально изучил все, но судя по тому, как все прошло, за страйки, которые поглубже в деньгах, снимут космос сколько денег. Косты в этой части увеличились в 2-3 раза, тут даже вопрос не сколько раздвинуть спред в заявках, сколько отключить все страты, которые связанны с какими то дальними краями.

Какие ваши выводы, если уже подсчитали что к чему?

P.S. Отдельный привет ежегодному новогоднему трейдеру, заходящий на миллиард. Похоже комисс теперь для вас будет космический.
Удачи.

Сыграл на стороне казино, ставил на то что игрок Карлсончик не выйдет из просадки до конца ЛЧИ. 

Легчайшая сотка по курсу. Пациенту не помогли даже доливы депозита до трех стартовых.  

Немного шуточного ТА

Вот и закончился конкурс ЛЧИ-2021. Я соревновался с самим собой из прошлых шести лет. И победил в деньгах. Если в 2015-2019 годах торговля была как хобби и второстепенный источник заработка и соответственно слабые результаты. То в 2020-2021 финансовые рынки стали основным источником дохода. Поэтому максимум моих усилий был направлен на создание торговых стратегий для ЛЧИ-2021.

Торговал ранним утром, всю дневную сессию и поздним вечером. Всегда и много. Только и смотрел на котировки и думал какую бы ещё сделку совершить 🤑

Приветствую введение круглосуточных торгов !

Мне это нравится 😸

На конкурс ЛЧИ-2021 выставил свой боевой счет срочного рынка (3,2М).

Результат «по срочке» = прибыль +596 744 руб (+18,8%). Комиссии составили -13,750 руб.

Войти в 5% меньшинство зарабатывающих трейдеров очень приятно. Тем более приятно заработать деньги при падающем рынке акций (индекс РТС -9%, индекс ММВБ -7%).

Опционные частушки

В ЛЧИ хотел играть
Волатильность продавать
Маркет-мэйкер сайз налил
Дельтахеджер распилил

Где теперь мой капитал?
Кто-то ведь его украл?
А мой брокер заявляет,
Что — «все честно, ты же Квал!»

Вола-шорт иметь всегда -
Может в дом придти беда.
Отобрать и этот дом
И все то что было в нем.