опционы

Вчера была интересная ситуация с компанией SLCA. Целый день висела в фильтрах. Сам взял немного (+2К) и ребятам в чат успел кинуть, тоже некоторые успели денег чуть забрать. Видео торгов прилагается.

Сошлось несколько хороших событий:
1) Компания выкинула на рынок дополнительно акций
2) Контора связана с нефтянкой, и в силу немного повышенной волы эта связь крепчала за последние несколько месяцев. Имел место лаг между ценами на нефть и ценами на акции. 
3) В моменте еще и весь рынок неплохо рос. 
4) Ну и в целом по параметрам стратегии все условия сошлись. 

Как следствие бумагу очень устойчиво скупали скрытыми бидами на низкой исторической воле. Выложил полное видео для группы — полезно поизучать order flow. 



Детали такой ситуации (когда компании выкидывают на рынок больше бумаг) опишу со временем у себя в блоге (fund-blog.com) Пока дописываю другой раздел. 

 И немного новостей: набежало людей желающих собраться в группу. Есть еще места. Кто хочет пишите, добавлю в чат. 

P.S. плюсуйте на благо всех :) 

Всем профитов! 

Вчера я писал: РТС — с утра вероятен рост, нефть растет. РТС вырос :) 

ФСК — позиция открыта 15.03.2016, позавчера ФСК выросла на 6,48%, вчера еще на 0,48%, Русгидро - позиция открыта 16.03.2016, вчера Русгидро выросла на 4,46%. Вчера я писал: Лукойл ищем моменты для входа, лонг. Лукойл вырос на 1,74%. Стабильность — признак мастерства :)

Сегодня: РТС — с утра вероятен боковик или снижение, нефть несущественно снижается.

Предыдущие рекомендации
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/316824.php
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/316387.php
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/313673.php

( Читать дальше )

Если я считаю, что на следующий день будет мощная вола, причем цена может сделать расколбас-сходить в обе стороны и вернуться близко к открытию дня, или может быть мощное движение в одну неопределенную сторону с ложным пробоем(таков вариант более вероятен). Какую конструкцию при таких ожиданиях брать лучше всего( я думаю-стренгл), какие страйки(дальние или ближние) и какую серию, при условии, что я планирую войти в позицию на открытии рынка, а выйти перед закрытием рынка.

Вот и закончилась моя мартовская эпопея - http://smart-lab.ru/blog/313291.php

     Результат за месяц — более 22% от стартовых инвестиций.

    Стратегии продажи путов на SRH6 и LKH6 оказались успешными.

Путы на Sih6 естественно сильно подвели — приходилось на всем протяжении периода до экспирации активно хеджировать фьючерсом и в итоге за несколько дней до экспирации выйти из позиции.

    Часть денег попрежнему держу в облигациях ОФЗ 29006, поэтому доход по ним сюда не включаю.
На апрель идей много, начал снова с продажи путов SIM6 на 73 страйк. 
Апрельскую стратегию размещу позднее.

Здравствуйте дорогие друзья!

Сижу в командировке в лесу, кодить не охото, позиции править не надо, решил выложить следующую версию моего анализатора от нечего делать.

Вот какие изменения в версии 1.1:

Что нового:
1. Сделал возможность изменять волатильность разных опционных серий по разному.
2. Сделал возможность изменять цену фьючерса разных опционных серий у которых фьючерсы разные.
Пояснение к пунктам 1 и 2. Я торгую календарями и постоянно необходимо знать какие риски и какой профит будет если раздвижка по волатильности и цен фьючерсов изменяться. Для меня стало очень удобно, а то раньше мог прикидывать только приблизительно основываясь на своем опыте.
3. Добавил информацию по фьючерсу в портфель рядом с полями условия изменения цены. Теперь видно какой фьюч и его текущая цена является базовым активом опционов.

( Читать дальше )

В связи с повышенной волатильностью газа сегодня, было решено к текущей позиции продать 1 пут 1,700

А так же call 2.050 откуплен по 0,011 и заново продан по 0,012 (да, глупо конечно. +6$ примерно с этого получил, но ожидалось, что подскочет в цене он сильнее. Не дождался) итого +75,38$

Текущая позиция выглядит так:

Как купить опционы через месяц ( майские)? В стакане адекватных  заявок нет. Приходит на ум только выставить свою по теоритеческой цене и ждать когда кто нить нальет. Может есть какие нибудь еще способы купить «дальние» опционы?

Вчера я писал: РТС — с утра вероятен рост, нефть растет. РТС вырос :)ФСК — позиция открыта 15.03.2016, вчера ФСК выросла на 6,48%.Стабильность — признак мастерства :)Сегодня: РТС — с утра вероятен рост, нефть растет. Рекомендации вы получаете до начала торговой сессии, ситуация до начала торговой сессии или внутри торговой сессии может измениться, именно поэтому перед открытием позиций проверяем рекомендации на соответствие алгоритму биржевой торговли от Андрея Черных* 

*Алгоритм смотрим на обучающей платформе.

Рынок регулярно даёт возможности тем, кто эти возможности видит и извлекает из них прибыль.Amat victoria curam (Победа любит подготовленных). Нейтральная позиция закрыта, позиция направлена, лонг, будьте готовы открывать нейтральную позицию, будьте очень аккуратны с открытием и закрытием нейтральных позиций — сразу переносим стоп в безубыток, стоп приказ по фьючерсу на РТС по нейтральной позиции на уровне 18 периодной на 2-х часовике

( Читать дальше )

Да, к вечеру тягомотина рассосалась, после захода к 81500 начались активные покупки, а к 17 часам так еще и объем добавился, это явно сигнал, купил опять колы 85000 страйка уже по 2430 и продал колы 90 000 страйка по 1160 для хеджирования позиции по веге, получился бычий кол спред. Дальше в 23:06 продал 4 фьюча по 84870, в итоге позиция получилась дельта отрицательной, в расчете на утренний геп вниз, там дальше посмотрим. Возможно два развития событий, бычий вариант, завтра после гепа вниз пробиваем 85000, ддальше 89 000 — 90 000 это минимум, а скоррее всего 95000, и второй вариант, возвращаемся к 81000-82000 там смотрим. Тренд растущий.

Картинки png почему то не вставляются их можно посмотреть тут: https://www.facebook.com/sokoltrader/
Там же и начало сделки…

Приветствую всех.

Возможно тема уже много раз обсуждалась но тем не менее. Очень привлекательными выглядят недельные опционы и календарные спрэды с ними.
В рассмотрение возьмем не сильно волатильную акцию Intel (INTC) и попробуем получить выгоду от временного распада. Признаюсь, что идею стратегии где то читал в нете, где не помню уже.
Суть стратегии, продаем во вторник вечером опцион истекающий в пяницу и покупаем который истекает через месяц. Однако мы пойдем дальше и возьмем два календарных спрэда со страйками равноудаленными от цены актива.

Вот как это выглядит.

позиция


( Читать дальше )