опционы

Вот и настал мой любимый день — пт, еженедельная экспирация на американских опционах, к которой готовишься за неделю.
Рассчитал, что по моему астропрогнозу — утро 5.10 (пн) обещает начало обвального тренда. Поэтому я еще вчера (заранее) купил VXX OctWk2 28 Call по цене 0.38 (оказалось самое дно вечерней сессии), ожидая активный рост этого индекса страха. Хотя ждал в пн, с дальнейшим волатильным понижением во вторник. До экспира этой серии еще 7 дней. Все чинно, благородно, астро_логически.

Триггер ожидаемого обвала (негативная статистика) появился сегодня — нонфармы вышли зловеще ужасными и спайдер посыпался без тормозов. К 16.30 мск (время начало торговли ETF) я увидел в терминале 100 % прибыль от вложенной инвестиции (рисковал на 410 баксов), но жадность и расслабленная эйфория, не позволили зафиксировать свой кусок пирога… оставил прибыльную позу открытой. Решил, что буду докупаться еще, если цена пойдет ниже. И это правильно. Закупился в итоге до 19 лотов по средней цене 0.34

( Читать дальше )

Много блогов про то кто где каких опционов закупил и на сколько.хотелось бы посмотреть на общую спекулятивную картинку по рынку и пожеланиям.не стесняемся

Интересная ситуация в si опционах декабря сложилась. HV неделя меньше 16%, IV 22+. Вроде бы рай для продавцов. Но можно оценить картинку несколько под другим углом. Центральная связка стоит примерно 5400 (8% от цены БА). Если посмотреть последний год, то за 52 рабочих дня (столько осталось до экспирации), мы практически всегда (в 98% случаев) уходили в какой то момент более чем на 5400 от начальной цены Si. Покупать волу? Продавать? В октябре ситуация помягче, но в принципе похожа.

Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 1 октября 2015 г.

Трейдер Роман Ясаков (Москва) об основах торговли опционами на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 1 октября 2015 г.

Добрый день. у меня такой вопрос как заработать на хеджирований опционов? если все деньги расходуются на то, чтобы хеджировать дельту

В прошлый понедельник открыл позицию. http://smart-lab.ru/blog/279875.php
Итак по срокам и цели почти угадал — полторы недели и снижение стоимости стредла ри 80000 с 6000п до 4850п.
Закрыл две трети позиции по 4850п с прибылью 1150п от входа. Оставшуюся треть еще подержу. При достижении ри уровней 75000 или 85000 в ближайшую неделю (пока врменная стоимость еще относительно большая) буду доливать по одной трети от первоначального входа.

Итак, мой маленький друг. Я привел пример торговли волатильностью. Если бы я торговал фьючем в канале 78-77 один контракт, то мог бы заработать тысячи две три. При этом ГО порядка 10 тыс, резерв на счете (ММ 10%) 100 тыс рублей. В опционах можно позволить использовать депо на 50% при рисках в 10% и получить три четыре тысячи. Если не понятно, то я расшифрую. Начну с притчи. Однажды к равину приходит еврей Мойша и начинает жаловаться, что его дочь полюбила необрезанного русского и хочет за него замуж. Но ведь это противоречит вере. Что теперь делать? Равин и говорит:
-«Вообще проблемы не вижу».
-«Ну как же, он же не еврей» взмолился Мойша.
-«Не волнуйся, Мойша» сказал равин.
-«В этом Мире все евреи, просто они об этом не знают».
А это значит. На рынке все торгуют опционами, просто этого не знают. Берусь доказать. Все разнообразие стратегий делится на две категории: «пробойная» и «отскоковая». Когда ты рисуешь канальчик, то принимаешь решение как ты будешь по нему торговать. Первое. Отскок. Покупаешь внизу канала, если цена пошла хорошо, доливка, вверху переворачиваешься, идешь до низа, и так 5 раз подряд. Естественно стопы по правилам и т.д. Теперь посмотрим на проданный стрэддл. Определяем канал, ставим ноги по его краям, получаем тетту, волу, гамму. В этот самый момент, несчастный коллега, работает на пробой. Каждый разворот приносит ему убыток который он, терпила, терпит. Но у него купленный стренгл. И в тот момент, когда тебя выносит он получает все денежки. Забавно, но это даже видно на экви трейдера. По ее форме можно понять как он работает, на пробой или на откат. Естественно, это комбинируется, что, порой, приносит больше лосей чем профитов. Просто потому, что нельзя работать одновременно на пробой и на откат. И если на опционах можно роллировать позицию и уходить в без убыток, то принятый лось безвозвратен. Приходится ждать образование нового канала, ругать жену и биржу. В этот момент, твой коллега тоже не спит по ночам. Начинается частичная фиксация прибыли, что эквивалентно медвежьему/бычьему спреду, переводит стопы в без убыток и может быть получает немного больше, чем потратил на тетту, волу, гамму. При этом результат остается непредсказуемым. Фактически все торгуют опционами, только глядя в замочную скважину. Не пора ли дверку приоткрыть? Кроме направленной торговли и торговли волотильностью, опционы позволяют зарабатывать на неэффективностях рынка, строить арбитраж на спредах, понимать настроение рынка, отслеживать злобных куклов. Мне кажется, что я достаточно уделил время самым маленьким и пора переходить к подросткам. Ссылки, которые я делал в своих топиках, помогут тебе само-образоваться. В дальнейшем, я планирую, перейти на уровень обсуждения рынка. Поговорить о ликвидности опционов. Узнать у вас нюансы поведения РИ волатильности. Вместе понять где наш рынок эффективен, а где нет. Присоединяйтесь к обсуждению и ставьте лайки.