опционы

Российский химический холдинг ОАО «ФосАгро» в среду 29 апреля опубликовал консолидированную отчетность за 2014 год. Из отчета видно, что годовая выручка компании выросла на 18% в сравнении с показателем 2013 и составила 123 млрд руб. Валовая прибыль выросла почти на 50% (54,3 млрд рублей в сравнении с 36,4 млрд рублей годом ранее), прибыль от операционной деятельности увеличилась практически в 2 раза (29,6 млрд рублей против 16,1 млрд рублей в 2013). Отличные новости для акционеров! Если бы не один нюанс — в отчете есть раздел с итогами деятельности компании на финансовых рынках (убыток в 10,5 млрд рублей) плюс убыток от изменения валютных курсов (33,5 млрд рублей). Это меняет всю картину. В итоге холдинг «ФосАгро» получил убыток до налогообложения в размере 13,4 млрд рублей (против прибыли 8,3 млрд рублей в 2013).

Продолжение. Начало в моем блоге и на сайте.

В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до экспирации.

Модель Бейтса относится к моделям стохастической волатильности и определятся следующими уравнениями:

Парни, приветсвую всех! В опциках я не силен, поэтому прошу помощи и консультации по определенной стратегии.

Итак: скажем, я планирую открыть счет на этой недели для торговли опционами. Идея такая: покупаю пут со страйком скажем 80 000 по РТС с датой истечения 15.05.2015. Каков может быть прирост в процентах, если этот страйк достигнет каким то образом к 15 мая? и где мне почитать, чтобы понимать опционную доску? не могу понять, сколько стоит 1 контракт на сегодняшний день? и сколько он может быть стоить, если произойдет это чудо?

прилагаю скрин с сайта биржи. Правильно ли я объвел цену предложения в 30? т.е. цена на данный момент 30 руб 1 контракт? если рынок упадет за эти 7-9 дней к намечаной цели, сколько он может стоить?

сорри за детские вопросы, но очень надо купить.

спс.

Продаем покрытый опцион Call выше страйка цены покупки базового актива, получаем покрытый поставочный фьючерсный контракт, поставляем актив в момент экспирации = получаем прибыль от актива + премию опциона...

Выкачиваем деньги из спекулей ФОРТС  ))

Не так давно я обещала вам рассказать о том, как и зачем я использую опционы. Обещала — рассказываю. Но прежде чем перейти к опционным стратегиям, проясню пару моментов, которых я не коснулась в вводной части. А именно: что собой представляет опцион «в деньгах» (In the money, ITM) и опцион «вне денег» (Out of the money, OTM). Понять, какой опцион перед вами — «в деньгах» или «вне денег», очень легко. Для этого нужно сравнить рыночную стоимость базового актива (в нашем случае это — акция) с ценой исполнения контракта, то есть ценой страйк.

• Когда рыночная цена акции выше, чем цена страйк, то об опционе Кол (Call) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции ниже страйка, то такой опцион считается «вне денег».
• Когда рыночная цена акции ниже, чем цена страйк, то об опционе Пут (Put) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции выше страйка, то опцион находится «вне денег».