опционы

Организация, место проведения — все отлично.
Доклады
1) Круглый стол в формате «Все vs биржа в лице Кирилла Пестова»
Темы стандартные — надо комиссию поменьше, маркетмейкеров побольше, ГО поменьше; надо, чтобы кроме Si и Ri, были и другие живые опционы; надо развить MX вместо (вместе с?) Ri
2) Обсуждение фьючерса на RVI (на нем скоро снизят ГО, что (возможно) повысит интерес к его использованию для хеджа). Тема сальдирования ГО на RVI с ГО на позицию по Ri не обсуждалась
3) Кулешов, арбитраж улыбки на американских индексах — большинство присутствующих не торгуют на Америке, поэтому несколько оторвано от жизни
4) Кузнецов, американские commodity options — смотрел видео Андрея и раньше, смысл такой — его компания предлагает себя как эксперта в commodity рынках, кому интересно, могут выйти на эти рынки через них или дать в ДУ.
5) Коровин о валютном хедже. В кратком выступлении Илья объяснил методы валютного хеджа в условиях девальвации, для опытных участников новой информации не было, но подан материал просто и понятно.

( Читать дальше )

Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.
Возьмем среднюю доходность 20% в месяц с учетом реинвестирования
Начальный капитал: 200 000 руб.
Через 12 месяцев — 1783220 руб.(без вычета НДФЛа) 
Через 24 месяца — 15899369 руб. (без вычета НДФЛа) 
Как на Ваш взгляд реально ли делать 20% в месяц с учетом реинвестирования на продаже опционов (с загрузкой ГО денежными стредствами счета в размере от 50 до 100%).

Сам принцип торговли подразумевает постоянный мониторинг ТА, внешнего фона, новостей и т.п. (не то что ушел от монитора и забыл)

Какие Ваши мнения? 

*По поводу 3-ого марта судить сложно — т.к. можно прибегать к хеджированию позиции (единственный минус — что за любой хедж всегда приходится платить)

Приветствую прочитавших) какой нбудь полезный пост обязательно напишу несколько позже (на неделе) но а начну историю постов пожалуй с вопроса.

Имея наверное плозую привычку обращать внимание на многие детали и подробно их описывать, для тех, кому не охото до конца читать описание моей ситуации вопрос пишу сдесь:

Торговали ли вы синтетикой? насколько велик риск экспира опциона если продаешь ITM опцион? былил ли у кого нибудь опыт экспираци внеплановой?

А теперь пару слов о моей позиции и непосредственно проблемме сподвигшей меня задать его:

Я недавно начал торговать опционами (до этого был опыт на спот рынке, но решил перейти на срочку) сейчас стою в позиции, которую позже вполне возможно придется роллировать. позиция следующая, проданый стренгл и смещенная точка безубыточности вверх (смоделировал возможное движение цен мо АРИМА модели (как раз думаю на жту тему написать пост) и моделирование показало возможное движение цен вверх. 
 

( Читать дальше )

Дмитрий Кулешов, Citibank. У Дмитрия пожалуй был самый сложный для восприятия непрофессионалами доклад. Зато некоторым проф. опционщикам он понравиося больше всего. Дмитрий рассказывал как можно зарабатывать на опцинах на американском рынке.

#1
 


( Читать дальше )

Вот тут  smart-lab.ru/blog/243164.php я писала об акциях Facebook (FB):

«Тогда цена была около $33, сейчас цена $79.36 и выглядит готовой обновить максимум $82.17.»

Это было 18 марта, три торговых сессии назад. За это время цена выросла больше чем на $5 и обновила свой исторический максимум в $84.60. Аналитики готовятся обновить свои цели по акции, исходя и возможного роста продаж рекламы в соцсети и доходов от применения компанией новых возможностей, свяханных с анонсированными услугами по переводу денежных средств между пользователями
Однако на данном уровне возможна коррекция цены, которая достигла уровня сопротивления на $84.60. Коррекция возможна до $82.5 и ниже — до $82.

Поэтому можно рассчитать покупку опциона FB Mar 15 Wk 4 Put 86, когда цена акции на открытии достигнет 84.5 по цене от 2.20.  Направленная торговля опционами — это работа на высоком риске. Ведь цена акции может расти дальше на энтузиазме покупателей. Поэтому, чтобы заработать на возможном снижении цены, на коррекции, можно вместо «голой» покупки

( Читать дальше )

Оценка американской компании Lending Club с точки зрения безопасности инвестиций, как в акции, так и кредитора клуба с российским аналогом Webtransfer:
 

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4, статья 5) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Теснее всего данная статья переплитается со статьей 4.
В этой статье я попробую ответить на вопрос (для себя в первую очередь), во сколько более оптимально покупать или продавать стредл или проводить всевозможные изменения моей позиции. 
Для этого я скачал с КВИК историю часовых свечек на индекс RTSVX. У меня получилась история только с мая 2014, к сожалению КВИК более глубокую историю часовиков мне не дал. Далее написал макрос, который сделал выборку по дню недели и часу.
Я считал срез волатильности, следующим образом.
x=a1-a2

( Читать дальше )

Ребята, кто-нибудь, пожалуйста, скажите где можно без лишних проблем поюзать демку чтобы опционы поторговать?
А то куда уже только не заходил, везде или какая-то супер пупер сложная система получения демо, что запутываешься и ничего нафиг не понимаешь, либо вообще не дают.

В общем, просто устал, не могу найти демку. Помогите.
П.С. только НЕ Lightspeed